投資の計算 La inversión académica

平均リターンだけのざっくり計算から一歩踏み出し、ちょっとだけ学術的な確率手法を用いたシミュレーションを行います。
最適なポートフォリオの構築を目指してAIたちと検討を進めているのですが、せっかくなのでその過程を整理しながら公開していこうと思います。
まずは S&P 500(SPY , VOO , IVV) やオールカントリー(いわゆるオルカン,VT , ACWI)といった代表的インデックスを、平均リターンだけでは捉えきれない不確実性まで含めて検証します。具体的には、過去データに基づくブートストラップ推定と、確率モデルに基づくモンテカルロシミュレーションを用います。
最終的には、近年注目されている カバードコール（Covered Call）ETF なども含め、目的に沿ったポートフォリオ設計を目指します。
もちろん「何をもって最適とするか」は、投資家の志向、年齢、立場、投資期間、リスク許容度、資産規模、キャッシュフロー特性、税制、居住地、そして心理的要因など、多くの条件によって規定されるでしょう。

そこで本チャンネルではひとまず、目標を次のように定めました。

ある程度の成長を確保しつつ、
下落(ドローダウン)耐性を優先し、
着実に配当を積み重ねていく。

一歩進んだ計算手法を使いながら、自分自身にとっての最良ポートフォリオを一緒に構築していきましょう。

なおプロフィール画像は、ひこうき雲で対数正規分布をイメージし、La Inversión Académica の略である LIA をあしらっています。