 So eine wunderschöne, gute Arbeit, und ich begrüße alle ganz herzlich zum heutigen, ja, ich muss es so nennen, Strategie-Webinar. Es ist kein Live-Trading, sondern heute versetzen wir uns erst mal mit der Strategie auseinander, die dann die Grundlage bildet für das Live-Trading kommende Woche, Dienstag, das findet dann auch nicht abends um 19 Uhr statt, sondern schon bereits morgens um 9 Uhr pünktlich zur Mark der Öffnung, dann im DAX. Nichtdestotrotz, ich kann an der Stelle schon verweck nehmen. Ich freue mich riesig auf dieses Live-Trading jetzt, weil ich eine ganze Menge an Input, glaube ich, habe, den ich präsentieren kann. Ich kann zum Beispiel auch eine Nachbetrachtung eines Traits sein. Der DAX hat jetzt zum Beispiel gerade eben vor kurzem die eine oder andere uns vielleicht noch beobachtet, damit Tagesruf zu markieren können. Ich kann in Folge dessen ein super Ergebnis eigentlich für einen Trade präsentieren. Von heute früh, ich hatte einen Short-Trade im DAX zum Beispiel laufen und habe diesen dann im Bereich um 12.600 Punkte, was 12.610, glaube ich, ziemlich genau ab diesem dort geschlossen. Das bedeutet jetzt etwas anders formuliert, dass dieser Exit ganz offensichtlich im Bereich der Tagestiefs eine sehr, sehr gute Entscheidung eben tatsächlich war. Ich will auch gleich die Idee darunter zeigen. Zum Beispiel, das Interessante ist die dem Trade zugrunde liegende Strategie ist beispielsweise eine, die heute zum Beispiel keine Rolle spielt. Übrigens, während wir hier schon sprechen, klick ich jetzt mal ganz kurz auf mich. Das bin ich. Und ich präsentiere heute eben eine meiner bevorzugten und auch tatsächlich profitabelsten Handelsstrategien, eine, die sich schon seit seit nunmehr fast 30 Jahren etabliert hat. Der breiten Masse, so nenne ich jetzt mal uns Kleinanleger, Retail Trader Privatanleger, wie auch immer, wurde diese zugetragen in den 1980er Jahren von einem gewissen Toby Crabble, heute erfolgreiche Hatch-Form-Manager, Milliarden verwaltend. Und dem zufolge alleine wahrscheinlich schon jemand, dem es sich durchaus mal lohnt, unter ein oder anderen Stelle dann zuzuhören, wenn der was zu zu sagen hat und mit dieser Strategie wollen wir uns heute auseinandersetzen. Und ich will es auch ganz bewusst so halten, dass ich die als Basis-Strategie bezeichne, die ist dann in verschiedenen Versionen anwendbar gibt. Wobei die Basis-Strategie als solche, so wird sich das bereits zeigen, bereits profitabel ist eben tatsächlich. Und dann kommt, das ist das Tolle am heutigen Tag eben. Wir arbeiten mit realen Trades hier. Also ich werde jetzt hier zum Beispiel keine, keine, keine Platzpatronen oder sowas präsentieren oder mit Platzpatronen wird nicht geschossen, sondern wir haben ein reales Konto, mit dem wir hier arbeiten und in diesem Zusammenhang wird dieser Trade dann oder ist auch ein realer Trade. Ich habe eine Sektion eingerichtet extra hierfür in den Konto. Das ist verknüpft mit einer Webseite, die ich auch schon mal vorgestellt hatte in diversen Morning-Meetings FX Blue. Somit ist dort auch dann zum Beispiel ganz klar ersichtlich, dass es sich um Live-Konto handelt und dergleichen. So und das Tolle ist eben, dass ich diese Basis-Strategie, diese profilte Dark State Trading-Strategie hier zwar präsentieren werde. Nichtsdestotrotz sich dann auch zeigen wird, was meine ich überhaupt damit? Also was ist denn eine Basis-Strategie? Was sollt unser Ziel im Trading sein? Und dafür ist der heutige Tag grüblicherweise, aber so hat es der Trader gewollt, ist der perfekt einfach. So, weiteres dazu dann in den folgenden Minuten. So hier zunächst einmal ganz wichtig, der Risikohinweis. Das ist ganz besonders für den heutigen Veranstalter des Webinats. Ich bin der Moderator der Veranstalter des Webinats, ist TECNL ganz wichtig. FCA reguliert, voll FCA reguliert der Brocker. Das ist diese Risikohinweise immer ganz wichtig. Handelt man die Wiesn und CFDs auf Margin, kann zu Verlüssen führen. Daher auch eben nicht wie jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Live-Training beginnt, wie gesagt, sollte man die finanziellen Umstände, Risikoneigung, Erfahrung und Handelsziele ganz sorgfältig prüfen. Alles das, was hier heute präsentiert wird, das sind keine Handelsempfehlungen oder sonst der gleiche, das ist auch bitte nicht so zu verstehen. Sondern die reinen informellen Zwecken, also wie die Veranstalter und Weiterbildung eben entsprechend und ja, das also im Zusammenhang mit dem Risikohinweis. Und dann landen wir bei mir als Moderator. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, auch wenn ich gerne meine Wieter präsentiere. Man kann ja einfach ein Screenshot machen und kann sich die dann zu Hause einfach mal durchlesen, aber so viel gibt es zu meiner Person eigentlich nicht zu sagen, beziehungsweise ich möchte weniger eigentlich über mich reden als über den Handelsansatz, weil ich den als unglaublich spannend erachte. Und wir haben, ich muss schon fast sagen, wir haben heute zumindest nur eine Stunde. Nächste Woche Dienstag haben wir dann zwei Stunden von neun bis elf Uhr die Marktphase und da können wir natürlich dann auch noch mal ein bisschen vielleicht detaillierter uns uns mit auseinandersetzen. Aber heute, das wird vielleicht so ein bisschen eher so eine Art ich nenne sie fast Druckbetankung an Wissensvermittlung. Und demnach wollen wir uns nicht mit solchen Nebensächlichkeiten dann hier wie beispielsweise meiner Wieter entauseinandersetzen, sondern wir wollen uns wie gesagt gleich mit den Strategieparametern und der heute präsentierten Strategie dem sogenannten Open Range Breakout auseinandersetzen. Das wird der eine oder andere schon sagen. Moment einmal. Open Range Breakout. So, Open Range Breakout habe ich doch schon mal gehört. Ist tatsächlich, wie gesagt, keine Neuigkeit. Also Open Range Breakout generell Breakout Handelsansätze nicht nur bezogen auf den DAX, die tatsächlich diese mit veränderten Parametern wunderbar anwendbar auf andere Märkte. S&P 500 zum Beispiel, Dow Jones. Man kann sie anwenden auf Anleihen Märkte, in dem Fall dann zum Beispiel den Bund Future. Wir haben die Möglichkeit durch Adaption sogenannte Asia Breakouts auf den Weg zu bringen. Das heißt also diese Strategie zum Beispiel lässt sich, wenn man sich das Zeitfenster betrachtet, während des asiatischen Handels, fassen es einfach mal von vielleicht zwei bis neun, zwei bis zehn Uhr morgens einige sagen, vielleicht sogar nur zwei bis acht Uhr, dann wird man feststellen, dass der asiatische Handel an den Devise merkt natürlich sehr, sehr evaluativ und unspektakulär ist. Und in diesem Fenster bildet sich eine Range heraus, relativ enge, aus der sich dann Ausbrüche profitabel handeln lassen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Breakout Systeme zu formulieren. Und ich habe es schon initial gesagt, es geht im Hunde genommen und es formulieren einer Basis Strategie. Und sobald man diese Basis Strategie formuliert hat, wird man in seinem Trading eine unglaubliche Sicherheit bekommen, vorausgesetzt. Man hat Glaubensgrundsätze darüber hinausgehend für sich und sein Handeln formuliert, die mit einem, ich sage mal, Inwahrscheinlichkeiten, Denken einhergehen. Das bedeutet also, dass wir unser Trading aus einer Perspektive, diesen Trading aus einer Perspektive nennt, die man als Erwartungswert orientiert betrachtet. Zum Beispiel ist es so, dass einige sagen, wenn da so ein Ordnungs Breakout oder generell Breakout Systeme haben, nicht besonders gute Trefferquoten. Es gibt Phasen, wo die wirklich, wirklich richtig schlecht performen und Trefferquoten haben um die 20 maximal 30 Prozent. Dann gibt es wieder Phasen, in denen die super gut laufen, wenn die Marktbegehung etwas volatiler sind. Und nun ist es in diesem Zusammenhang eben tatsächlich so, dass ein in Wahrscheinlichkeiten oder auf Erwartungswerte ausgelegtes Denken, Optimierung von Erwartungswerten ausgelegtes Denken in der Tat überhaupt dann vollkommen ignoriert, wie sich die Marktbedingungen darstellen, sondern einfach sagt, Handel die Strategie fertig. Das ist das Setup, geht dieses Setup durch und das war es dann eben entsprechend und gar keine Rücksicht nehmen, beispielsweise auch auf die Einstiege oder Ausstiege. Es gibt jetzt mal unabhängig von der Open Range Strategie, zum Beispiel einen Handelsansatz, auf dem zum Beispiel dann auch der gleich präsentierte Trade von heute früh präsentiert, der sagt einfach, geht es in einer bestimmten Zeit lang oder short in den Markt und nehmen den Trade zu dieser oder jeden Zeit wieder raus. Also im Grunde genommen ist das ein Identifizieren, dieser Test, der man durchlaufen hat, ist ein sogenanntes Seasonal Pattern, also eine Seasonalität, wenn man so möchte auf einen in dem Fall den DAX zum Beispiel formuliertes Asset, in dem Fall, wie gesagt, das ist der DAX. Und dann gehst du zu dem, in dem Zeitpunkt gehst du long oder short. Jemand, der von außen sich das anschaut, zum Beispiel rein markttechnischen Handelsansatzwert oder so, der wird sagen, wie kannst du denn da long gehen oder wie kannst du denn da short gehen? Die Tatsache ist, dass diese Herangehensweise über eine Vielzahl von Jahren nachweislich unter Beweis gestellt hat, dass sie unter dem Strichprobe wie Tabel funktioniert hat, dass der Erwartungswert positiver und deswegen gehe ich dort long oder deswegen gehe ich dort short. Man wird da starke Differenzen eventuell erkennen, dass mein Handel, mein Trading generell, dort stark abweicht, eben von den klassischen Herangehensweisen, die ihr eventuell kennt, von anderen Traders, von anderen Analysten, die eben die Hauptfokus darauf legen, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit auf der richtigen Seite aufzuwachen in der Mittelpunkt ihres Treibensstellen. Und das ist ja auch etwas, was den Erwartungswert beeinflusst. Nunmehr heißt das allerdings nicht, dass das zwangsläufig etwas sein muss, was dennoch ein positiver Erwartungswert nach sich zieht, wenn man nämlich dann das Verhältnis von durchschnittlichen Gewinnern und Verlusten mit einbietet. Aber wir springen so ein bisschen. Wir wollen, wie gesagt, zunächst einmal uns diesem Setup hier widmen, diesem Open Range Setup und hierfür die Definition liefern. Ich gebe gleich übrigens einen Tipp an der Stelle. Wer möchte, der sollte vielleicht sich davon einfach schon mal gleich ein Screenshot machen. Dann hat man das einfach schon mal so als Basis und in Folge dessen hat man eine gute Möglichkeit eben entsprechend, dass sich danach einfach nochmal zur Gemüte zu führen. Wenn ich auch gerne zum Beispiel Tickmail kontaktieren nach den Unterlagenfragen, ist kein Problem, ich kann die rausgeben, ist kein Geheimnis oder sonst dergleichen. Das ist wie gesagt die Basisstrategie und die gibt es seit den 1980ern dank eines gewissen Tobi Crabble und insofern ist das an dieser Stelle alles andere als der heilige Gral, aber nichts ist zu trotz einer Möglichkeit, dennoch mit einem soliden Vorteil in Strading zu starten. Definition, erster Schritt. Wir laufen ein Plan durch, ganz wichtig an dieser Stelle. Erster Schritt ist Identifiziere, ein Vorteil mittels 50er Ema auf fünf Minuten Basis. Kurzfassung ist tatsächlich, wir handeln drüber, dann gehen wir nur long, wir handeln drunter, dann gehen wir ausschließlich short. Ich will auch an der Stelle, ich habe mich in diesem Zusammenhang und ich habe noch einen zweiten Trade offen, das ist ein zweites Asset, welches wir hier haben, was übrigens dann zeigt, dass wir es eventuell gar nicht mal so blöd finden würden, wenn heute noch mal ein bisschen riskoffen in den Markt kommt. Das ist eine Short-Position hier im eurojapanischen Yen. Wer sich jetzt gerade wundert, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Euro Yen hier klicken würde, das würde sehen, da kann man zwar den Trade sehen, man würde zum Beispiel auch noch die Frage aufkommen, warum bin ich denn da long oder beziehungsweise warum bin ich denn da short? Es läuft über den VPS, also das heißt, ich habe hier jetzt nochmal separat über mein Laptop, habe ich hier die Plattform geöffnet, habe aber dieses System, wenn ich den Laptop runterfahre auf einem VPS extern, noch einmal durchlaufen, damit der stabile Handel durchgängiger eben der Umsetzung der Handelssignale eben gewährleistet ist, aber zurück zum DAX. Also, erster Schritt, wie gesagt, wir schauen, handeln wir drüber oder handeln wir drunter, ausgehend von eben hier dieser blaufarbenen Linie, diesem Ema, ich muss jetzt an der Stelle mal ganz kurz gucken, das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel von gestern, zwar für den Open Range, wir werden gleich sehen, die Open Range, die ich hier mit diesen zwei dünnfarbenen roten Strichen gekennzeichnet habe, was ein sehr, sehr guter Tag, wir handeln zum Beispiel drunter folglich, wenn wir uns hier diese Folie nochmal zu Gemüte führen, wir handeln drunter, Ergo handeln wir nur Short Setups, ich kann jetzt schon bereits sagen, nachdem wir diese Handelsspanne dann im zweiten Schritt zwischen 8 und 9,05 definiert haben, ich werde auch gleich kurz was dazu sagen, 9,05, es ist eben so, dass wir dann den Bruch aus dieser Range in Richtung des ineins identifizierten Vorteils handeln, also wir gucken uns an, wo das hoch und das tief zwischen 8 und 9,05 und dann trading wir einfach hier in dem Fall, weil wir unterhalb des 50er Emaske handelt haben, das für gestern, das Setup, handeln wir entsprechend die Shortseite, Stop, dann in dem Fall über dem Hoch aus dieser Handelsspanne hier in diesem Fall, ich mache das tatsächlich sehr, sehr gerne, dass ich das dann, oh, verzeihung, das war der falsche Knopf, dass ich das dann anhand eines Beispiels in dem Fall von gestern eben zeige, ich würde das als Übungsauszeigen, weil es ein Verlustrate war, wir können auch gleich auf den heutigen Tag gehen, wobei, doch es war ein Verlustrate und tatsächlich sogar, da kommen wir gleich zu, also hier gestern hat sich eine schöne Trendentwicklung dann dargeboten, wir handeln also drunter, wir brechen offensichtlich hier nach unten aus, aus dieser Range werden hier gefilmt, der Stop lag hier auf diesem Level und dann, wir werden gleich sehen, wie man da mit Möglichkeiten eines Tech Profit Levels arbeiten kann oder Gewinner laufen lassen kann beispielsweise, haben wir entsprechend tatsächlich gestern von dieser Intraday Trend Struktur auf der Unterseite profitieren können. So, das war also gestern ein sehr schöner Tag, heute sah das nicht ganz so super aus, wir können es nämlich auch hier erkennen, wir handeln offensichtlich, aber da, so, wir handeln ganz offensichtlich hier unterhalb dieser blaufarmenden Linie, Ergo ist der von uns zu identifizierende Vorteil auf der Shortseite, wir handeln drunter, gehen wir nur short und dann werden wir hier aus dieser Range ganz kurz angepickt dort und der Markt dreht sofort nach oben und tatsächlich ist so der Trade, der würde bis jetzt immer noch stehen, es gibt eine Regel, wir haben auch gleich noch kurz thematisieren, zum Beispiel sagt, um 21.50 Uhr das jeweiligen Handelstages, weil es wirklich ein Intraday Setup ist, wird dieser Trade manuell rausgenommen, wenn er bis dato nicht entweder in den Take Profit gelaufen ist, also das von uns vorher festgelegte Kursziel erreicht hat oder aber auf der Gegenseite uns ausgestoppt hat, dann würden wir den Trade rausnehmen, mittlerweile hat der Markt aber leicht höhere hoch gemacht, zwar auch nicht signifikant, aber ganz offensichtlich können wir hier an dieser Stelle erkennen, dass eben der Trade heute zum Beispiel ausgestoppt worden ist, also hier werden wir gleich reingekommen, das ist natürlich das absolut ungünstigste und man kann mir glauben, wenn du sowas siehst hier, das sind dann jene Tage, wo du wirklich dir auf die Zunge beißt und dir denkst, das kann noch nicht wahr sein, also wenigstens ein kurzer dynamischer Zug auf der Unterseite, dass wenigstens Versuch gestartet wird, aber das ist dann hier einfach mal kurz reingepiegt in die Tiefs, in dem Fall unsere Shortorder gefillt und dann auf der Oberseite abgezogen. Es sah ja kurz nochmal danach aus, als wenn wir noch mal in diesem Bereich abkippen, aber wie gesagt, heute wäre stop-out gekommen, dass dieser Ansatz also hätte heute ein Verlust generiert, in der Zwischenzeit übrigens, kann ich sagen, gibt es noch andere Breakout Ansätze oder Range Breakout Ansätze, in anderen Zeitintervallen, die man auch profitabel handeln kann, die sind heute alle nicht gefillt worden, weil eben dann entsprechend zum Beispiel die Tiefs aus den jeweiligen Zeitintervallen nicht erreicht worden sind hier und dann werden die Orders eben nach einer bestimmten Zeitspanne entsprechend gelöscht, zum Beispiel. Der Handelsansatz, den ich gleich präsentieren werde, den Live Trade von heute früh, der zum Beispiel, der war frühzeitig positioniert, relativ zügig dann sogar nach der Eröffnung des Futures, um 8 Uhr. Also, das heißt, man nimmt da das Haupthandelsfenster zwischen 8 und 22 Uhr des jeweiligen Handelstages und dann ist es eben entsprechend so, dass hier entsprechende Dynamik aufkam. Und ich habe natürlich hier und da kommt dann auch dieses trotz dem Markttechnische und teilweise, ich nenne es dann immer der diskrationäre Touch. Das ist eigentlich, es ist eine Anpassung, so nenne ich das mal, das Erwartungs-, oder das ist ein Start in Richtung Erwartungswertoptimierung, wo ich gleich noch drauf eingehen möchte. Und die Frage, die sie natürlich stellt, ist ja, warum habe ich denn dann hier jetzt in diesem Bereich die Position dann liquidiert? Und das hat damit zu tun, dass ich eben das Bild auf der Stunde, meines direkten Dominators, in der ich mich da entweder bewege, mir betrachtet habe. Und ich habe dann einfach hier dieses Bild mit diesem sehr, sehr, sehr langen Zonenmodus, ganz besonders dann ab eben diesem Break hier, der, was war das, die 12.800 war es nämlich genau. Dieser Region ist deswegen hier so ein Übernachthandel, also Liquiditätsprovider von Tickmillen, die bieten hier in 24 Stunden Handel an, also wir handeln den Achsen rund um die Uhr. Und dadurch kommt es hier zu einer Füllung, wenn man sich den Futurecos zum Beispiel anschauen würde, dann würde man fast schon zwischen 22 und 8 Uhr, dort findet eben keine Handel statt. Es wird sich eine oder andere fragen, na ja, warum stellt man denn da Kose? Das ist primär zur Absicherung der Liquiditätsanbieter selbst, tatsächlich, denn in diesem Fall ist es eben entsprechend so, dass wir eben keine Liquidität am Primärmarkt haben, sondern eben beispielsweise nur den Rund um die U-Bahn-Helten S&P nutzen könnten, um im Falle eines Gaps, wie es jetzt aufgetreten ist, durch die Ankündigung von Donald Trump eventuell Vergeltung zu üben, gesetzt im Fall, dass die Chinesen eine Antwort auf die bereits auf den Weg gebrachten US-Impfort-Sölle und so weiter planen. Der Dachs in Folge dessen 150 Punkte unterhalb des gestrigen Schlusskoses. Und das ist natürlich dann besonders zum stark gehebelten Bereich, in dem wir uns hier bewegen, für Liquiditätsanbieter natürlich ein Problem, an der Stelle über die entsprechende Liquidität zu verfügen, um sich dann absichern zu können. Und dann hat man über die Jahre hinweg die Entscheidung getroffen und das hat sich dahingehend entwickelt, zu sagen, wir bieten auch Liquidität eben in der nicht Referenzmarkthandelszeit, sondern nicht sehr einfach mal, die zwischen 8 und 22 Uhr stattfindet, sondern auch eben von 22 bis 7.59 morgens. Und dadurch kommt es hier eben zu einer Füllung und da sieht man keine Kursblicke. Fakt ist aber auf jeden Fall einmal, alles was da ab 22 Uhr stattgefunden hat, dieser Handel hat nicht stattgefunden, also der hat in Frankfurt an der Eurex, hat er nicht stattgefunden. Und so, jetzt ist es nunmehr eben einmal so, dass wir schon relativ weit gelaufen sind und man kann, wenn man die Charts zusammenstaut, eben auch erkennen, dass wir zum Beispiel hier eine sehr starke Unterstützungsregion haben. Ich habe die auch in diversen Analysen herausgestellt, 50, 600, das ist so die Region, um die aktuellen Mai-Unitifs. Und man kann davon ausgehen, dass da zwar darunter einiges an Dynamik reinkommt, aber ich glaube im ersten Anlauf, besonders wenn wir schon so weit gelaufen sind, wir kommen ja immerhin hier von 13.200 Punkte roundabout, wo wir noch unter der Woche zu Beginn der Woche im Runde genommen gehandelt haben, dann scheint es doch eher unwahrscheinlich, dass wir hier genügend Dynamik aufbauen können und dann diesen Break gleich in einem Zug zu vollziehen. Und das hat mich dazu veranlasst, eben diese Positionen, die ich dann hier schwott vom Opening weg hatte, eben da unten zu geben. Das war der Grund dafür. Und ich will auch gleich zeigen, also das ist nicht nur einfach ein Freestyle, dass man sagt so, ich ziehe es darauf ab, da möglichst viele Punkte mehr aus dem Markt zu holen. Darum geht es zwar unterm Strich, aber ich will auch die mathematische Grundlage, wie ich das jetzt messe, ob das ein guter oder ein schlechter Ausstieg war, wie ich das eben beurteile, eben tatsächlich. Denn das könnte ja durchaus eine subjektive Grundlage sein. Deswegen macht das da durchaus Sinn, vielleicht mit klaren Zahlen zu arbeiten, die eben keine weiteren Interpretationen eben zulassen, sondern eben erwartungswert optimiert oder erwartungswertbasiert sind, genau. So, dann ganz kurz, wie gesagt, zum Take Profit. Also Stop Out ist klar, das ist der erste Ausstieg aus der Position. Nichtsdestotrotz stellt sich eben die Frage, wie könnte ich aus der Position jetzt nach diesem Setup wieder aussteigen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir wollen tatsächlich uns hier heute auf diesen ersten konzentrieren. Das ist der festgelegte Take Profit. Denn damit wollen wir dann auch in unserem Backtest später arbeiten oder damit wurde im Backtest gearbeitet. Und dann ist es eben so, dass die zweite Möglichkeit eine andere darbietet, nämlich, dass wir hier mit dem sogenannten Supertrend auf fünf Minuten Basis, Arrigation, Periode 14, Multiplayer 2, 6, 1, 8 arbeiten. Jetzt wird sich der eine oder andere wundern, ah, Fibonacci Jünger. Nein, das ist reiner Zufall gewesen. Ich hatte, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Ich würde es einfach nochmal erzählen. Ich hatte bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber, als ich noch nicht selbstständig war, sondern noch Arbeitnehmer war, auf einer Konferenz, die ich organisiert hatte für denen, oder ich war da, ich sage nicht mehr, ich bin mal Projektleiter so. Da haben wir eine Premium-Session gehalten damals. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt mit einer Aggregation 14, also Periode 14, und Multiplayer 2,5 gearbeitet. Und das Event hat kurz vor Weihnachten stattgefunden damals. Es war, muss man kurz sogar überlegen, es war glaube ich 2012, so müsste das ungefähr gewesen sein. Und ja, jetzt ist es so gewesen, dass ich den Multiplayer 2,5 hatte. Und unter dem Jahr gab es, also das Jahr ist tatsächlich für mich profitabel gelaufen. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es könnte besser gehen. Und wollte natürlich, ich habe nicht die Zeit gefunden, bis dato mich mit einem Backtest so, oder mit einer Nachbetrachtung, wirklich 100% tiefgehende Nachbetrachtung eines Trainings auseinanderzusetzen. Und aber dieses Gefühl, das wohnte der ganze Zeit mir so innen so. Und dann habe ich gesagt, okay, schauen wir mal, jetzt sind die Feiertage, Weihnachten steht vor der Tür, da hast du sowieso ein bisschen Zeit für dich, bisschen Ruhe, dann guckst du dir das einfach mal in Ruhe an, machst eine Nachbetrachtung und kurz zuvor, kam dann eine Diskussion auf, wie man jetzt zum Beispiel Ausstiege optimieren kann, beziehungsweise mit welchen Aggregationen man arbeitet. Und einer der Trader, die dort eben auch im Vortrag galt. Und dann sagte ich, ich arbeite mit einem Multiplayer 2,618, also etwas weiter, als die von mir gewählten 2,5. Und ich habe mir einfach gedacht, ich probiere das einfach mal aus und es hat sich herauskristallisiert, dass genau das mein Ergebnis nachweislich nachhaltig signifikant besser hat werden lassen. So, und so komme ich eben zu diesem Multiplayer jetzt erstmal so ein bisschen komisch aussieht. Kann durchaus sein, dass derjenige welche Trader ein Fibonacci jünger ist, das würde mich zumindest überraschen. Ich habe es nie so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Fakt ist auf jeden Fall, so bin ich auf diesen Multiplayer gekommen. Und genau mit diesem wollen wir in diesem Zusammenhang arbeiten. Ich habe jetzt ein Bild gemacht, um das Grafisch mal noch mal darzustellen. Uns noch mal schöner zu zeigen. Ich habe gerade, ich bin so ein bisschen durch den Schad durchgehuscht und habe das schon gezeigt. Im Grunde genommen erzähle ich jetzt eigentlich nichts Neues. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass ich das vielleicht noch mal ein bisschen sauberer präsentieren sollte, möchte auch. Und ich kann man erkennen offensichtlich, also die Open Range zwischen 8 und 9.05. Ich habe gerade versprochen, ich sage, warum 9.05? Warum nicht 9 Uhr zum Beispiel? 9.05, das hat damit zu tun, dass ich sage oder dass ich weiß, warum formuliert, dass ich eben weiß, dass wir um 9 Uhr den Xetra-Handel eröffnen sehen. Das heißt also in Frankfurt die Kasse eröffnet, während der Future Dux, der F-Dux an der Eurex bereits handelt zwischen 8 und 9 Uhr eben entsprechend. So und um 9 Uhr kommt eben wie gesagt die Kasse rein und kommt mit einem großen Volumen in den Marken. Es kommt zeitweil oder meistens zu relativ starken Ausschlägen, nicht nur zum hohen starken Anstieg des Volumes, sondern zeitgleich eben auch durch zu erratischen Ausschlägen im Kurs auf so hohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Und es ist jetzt so, dass ich durch diese Ausdehnung der Open Range von 9 auf 9.05 dieses Rauschen und diese erratischen Kursbewegung Ausschläge auf der Ober- und Unterseite rausfilter. Also das bedeutet etwas weiter. Ich nehme die Open Range deswegen weiter, um halt die ersten fünf Minuten dieses, ich nenne es jetzt mal unterbunden Treibens, eben entsprechend nicht den zu unterliegen und zufällig in der Position in die eine oder andere Richtung aus, durch einen Kursauschlag in der eine oder andere Richtung, eben positioniert zu werden, in der Position, die ich vielleicht gar nicht haben möchte. Beziehungsweise in dem Fall ist es eben auch so, das könnte man natürlich sagen, weil du hast ja ein Trendfilter hier drin. Also das bedeutet etwas anders formuliert, du würdest ja sowieso dann dich nur in Richtung des bis dato identifizierten Vorteils positionieren. Das stimmt. Ganz besonders ist das allerdings ärgerlich in jenen Momenten und das gibt es auch dieses shoppige Marktgeplänkel, also der Kurs, der pendelt in einem relativ engen Korridor und ganz in der Nähe, in dem Fall dieser blaufarben Linie, das 50er E-Mass, unserem Trendfilter. Und dann ist es eben doppelt und dreifach ärgerlich, weil im Ab und An kann es nämlich sein, dass dann der Switch kommt von der Long-of-die-Short-Seite, zum Beispiel, weil der Markt nämlich zurückspringt über diese Linie. Ich kann allerdings auch schon mal sagen, ohne da zu sehr in die Details zu gehen, das sind auf gar keinen Fall die Marktbedingungen, die so, ich sag mal, super attraktiv eben sind. Also wenn der Markt schon so um den 50er E-Mass pendelt und einen Trendfilter, dann ist das meistens ein sehr klares Zeichen dafür, dass der Trend nicht vorhanden ist, sondern die Marktbedingungen erratisch zufällig. Also wir stellen dieser Open Range fest, zwischen 8.00 und 9.00 Uhr mit der europäischer Zeit. Also das heißt, wir konzentrieren uns dann hier auf die europäische Markteröffnung. Und mit Bruch in dem Fall auf der Unterseite, weil wir auch unterhalb des E-Mass-50-Traden gleiches gilt natürlich auf der Oberseite. Also das heißt, wenn wir jetzt drüber handeln, der Break aus dieser Range, die wir hier feststellen, findet auf der Oberseite statt, dann gehen wir eben nur lang. Dann ist es eben entsprechend so, dass wir uns hier short positionieren mit einem Stop dort oberhalb dieser Range. So, und dann ist es eben so, jetzt wäre eine Möglichkeit, diejenige welche, die wir in den Bergtesten nutzen, jene, dass wir sagen, wir arbeiten mit einem Chance-Risikoverhältnis von 2 zu 1. Das heißt also, wir gucken uns die Range an, in dem Fall sagen wir 25 Punkte. Und dann ist es eben so, dass wir ein Gwinn-Mitnahme-Level hier im Bereich um die 50 Punkte entfernt vom Einstieg hier entsprechend positionieren. Wir können auch an dieser Stelle bereits sagen, dass wir in der profitablen Herangehensweise, weil das Auszahlungsverhältnis, dieses Ansatz ist läge bei 2 zu 1. Während bei einer Trefferquote, in dem Fall, wie wir es gleich noch sehen werden, um die 40 Prozent, ist es so, dass wir, wir arbeiten sowieso im Tech-Profit-Level, dass wir dann eine positive Erwartungswert hätten. Logischerweise haben wir aber natürlich einen, wenn wir im Testen Tech-Profit-Level arbeiten. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt ja ganz gewusst, natürlich ein Beispiel gewählt, welches illustriert, dass das nicht unbedingt die Attraktivsteherangehensweise sein muss. Sprich, also es ist dann in dieser Konstellation so, dass es manchmal doch zu stärkeren Trendbewegungen eben kommt. Und in der Tat hier dann im Nachmittag dort, wenn wir mit diesen roten Punkten arbeiten, die auf diesen sogenannten Super-Trends zurückzuführen sind, noch mal signifikant mehr Profit generieren würden. Also der Tech-Profit in dem Fall, dort sind, man kann es hier sehen, Pi mal Daumen liegen bei 13.050, 13.060 Punkten. In dem Fall des Super-Trends Exit liegen wir bei 12.960 Punkten. Also sprich noch mal gut 100 Punkte besser. Und genau dieses Gewinner laufen lassen an dieser Stelle, lässt diesen Ansatz hier eventuell sogar noch mal profitabler werden. Also das bedeutet, das gilt es natürlich dann genauestens auch mal auszuarbeiten. Und ich motiviere gerne dazu, jetzt diejenigen Welchen, die sich das hier anhören, genau diesen Ansatz, wie in der vorherigen Folie beschrieben, einfach mal zu backtesten. Beispielsweise auch eine Expert-Adweise zu schreiben, der dann eben hier mit einem Ausstieg via Super-Trend zum Beispiel arbeitet und entsprechend sich so aus den Marktern verabschiedet. So nennen wir das einfach mal. So, soweit zur Theorie. Also das ist die Strategie, mit der wir, wie gesagt, hier arbeiten wollen. Und das wird auch die Basisstrategie sein, mit der wir dann kommende Woche arbeiten wollen. Wie gesagt, das Event wird beginnen ab 9 Uhr. Ich werde natürlich schon zuvor bereits hier tätig sein. Ich werde natürlich alles vorbereitet haben. Das heißt also Open Range und so weiter, also grafische Aufbereitungen und so weiter und so fort. Und wir sind dann folglich, wenn wir um 9 Uhr.9 starten, sind wir natürlich in der Lage hier, um 9.05 Uhr entsprechend die Order in den Markt zu geben. Und genau das werden wir an dieser Stelle tun. Ich werde da nächste Woche, nichtsdestotrotz, ich würde empfehlen, diejenigen Welchen die nächste Woche planen. Dienstag, 9 Uhr, sich das anzuschauen vorher noch mal, sich die Aufzeichnung hier, dieses Event anzuschauen, um dann dort gleich zu wissen, warum tut er jetzt an dieser Stelle jenes und welches. Nicht, dass wir das nicht noch mal machen in der Nachbetrachtung. Das werde ich natürlich alles noch mal aufbereiten. Aber ich denke, es trägt vielleicht, sag mal, zum Wohlfühlfaktor bei, einfach der Lage herzusein. Also das heißt, jederzeit genau zu wissen, okay, was sind denn jetzt entsprechend die Schritte, die durchgelaufen werden. Und wie gesagt, dazu empfehle ich eben, ne Moment, zu sagen, so rum. Dazu empfehle ich eben einfach, sich hier das zu Screenshotten vielleicht dann auszudrucken, wie auch immer und sich das einfach daneben zu legen. Wir werden einfach genau diese Schritte durchlaufen. Wie ein Pilot im Großen und Ganzen, der eine Cheekliste vom Start einer Maschine durchgeht. Hier ist das auch einer der Gründe, was ich mal sehr, sehr gerne sage. Ich meine, ich habe jetzt da schon durchaus ein paar Jahre Erfahrung sammeln dürfen. Und ich habe auch schon mit sehr, sehr vielen Leuten zusammengearbeitet, auch im Bereich Coaching zum Beispiel zusammengearbeitet. Und es war unglaublich faszinierend zu sehen, dass es Leute gab, die wirklich mit Leichtigkeit schon fast sich an Regeln haben halten können und dann auch klar definierte Pläne befolgt haben und auch dann relativ zügig tatsächlich es geschafft haben, die Profitabilität in dem Trading zu erreichen. Das Interessante ist, das wird im Teil, in einem anderen Bibinar in dieser Serie hier, Thema Tradingpsychologie noch thematisiert werden. Es ist natürlich so, dieses Level zu halten. Man nennt das in der Psychologie ausgehend von einem Modell, was auf die beiden Herrschaften Jerks und Dodson, sorry, Jerks-Dodson-Modell, das Ziel ist im Grunde genommen ein optimales Erregungsniveau, mentalen Bereich zu halten, diese sogenannte Zone, das kennt der eine oder andere eventuell auch aus dem Sport, wenn es darum geht, diese Zone zu erreichen, diese Zone zu halten, dass man eben genau dasselbe auch im Trading anstrebt und dann diesen Bereich in der Lage ist zu halten, nicht nur für einen Trade, sondern für eine Gesamtzahl an Trades. Und das ist etwas gewesen, ich habe das im Zusammenhang mit der Fußball-Lationale, wir haben gestern im Morning-Meeting thematisiert, nach dieser Niederlage gegen Mexiko Sonntag, dass ich gesagt habe, das ist eine Entwicklung, die für viele eventuell gar nichts überraschen kommt, dass die Nationalmannschaft solche Schwierigkeiten hat, weil sie ist im erweiterten Sinne satt nach dieser Reihe oder nach der Entwicklung, die sie ja genommen hat, 2006, dritter geworden mit der Euphorie hier in Deutschland, da waren noch die Spieler ganz jung, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski dabei, 2010 die nächste quasi Enttäuschung, man war schon ein bisschen gefestigter, Schweinsteiger, Podolski, ich nehme die jetzt mal als Sinnbilder, der Entwicklung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und diesen reifen Prozess, den sie durchlaufen hat, von 2006 bis dann zum WN-Fiele 2014. Dort haben sie dann mit Mitte 20 eine unglaubliche Diagrammik an den Tag gelegt, haben Gegner wie Argentinien oder England regelrecht aus dem Stadion geschossen, mit 4.0, mit 4.1 und sind dann trotzdem wieder im Halbfinale damals an Spanien gescheitert. Und 2014 war es dann einfach soweit, das waren jetzt Männer mittlerweile, das waren keine Lausbuben mehr, das war kein Lukas Podolski, sondern das war Herr Podolski und das war nicht mehr Schweini, sondern das war Herr Schweinsteiger, der im Finale eine unfassbare Leistung auf dem Platz gelebt hat. Und so war dieser unwendige Wille da, dieser Prozess, dieses Aufbauen eines Spannungsbogens, der sich dann in einem unglaublichen Leistungsexplosion über das gesamte Turnier 2014 entladen hat. Und dann 2018 ist das jetzt eine neue Generation und man merkt auch dieser Drive, selbst wenn wir den Spielern, die jetzt Thomas Müller zum Beispiel, ist so ein bisschen raus einfach, das Gefühl, das bekommt man, das Gefühl hat man auch, wenn man zum Beispiel die Entwicklung mit den Fans in Deutschland selber sieht. Also wenn mir keiner sagen würde, das Fußball, die Weltmeisterschaft, das ich würde es nicht merken. 2014 war es anders, 2010, 2006 erst recht. Also die Fans auf der Straße waren enthousiastisch und es war so ein, wirklich, es war eine Spannung da und die ist jetzt nicht mehr gegeben. Was hat das mit Trading zu tun? Naja, jetzt sehen wir uns einfach vor, wir haben dieses Trading, diesen Prozess durchlaufen, diesen schmerzvollen Prozess, endlich eine profitabler Handstrategie für uns zu formulieren und dergleichen. Und jetzt gilt es, dieses Niveau zu halten. Das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe in der Tat und es geht nicht von der Hand. Und das ist etwas, was wie gesagt im Zusammenhang dann mit Piloten zum Beispiel beobachtet ist, unglaublich faszinierend, die halt ganz einfach schon fast spielerisch, leicht sich an Pläne halten können. Und diese Pläne abarbeiten, wie eine Checkliste im Flugzeug, bis sie die Maschine fliegen, also starten bzw. dann wieder landen. Und dann steht auf der Kehrseite eben jene, also die Aufgabe derer, wie steht er da drin, dann dieses Niveau zu halten über eine lange Zeit, nicht nur bei einem Trade, sondern bei einer Vielzahl von Trades und darüber ein so genanntes Kompetenzniveau, einer unbewussten Kompetenz zu arbeiten, dass das einfach ins Blut übergeht, dass man das als ganz natürlichen Prozess eben versteht. Und dann sind dort eben andere, die zum Beispiel kreative Köpfe, Künstler, Musiker zum Beispiel und Designer, Leute, die aus dem Web-Design kommen, zum Beispiel. Die haben unfassbare Schwierigkeiten, sich an Pläne zu halten, weil die ausgehend von ihrem kreativen Gedankengut sich dazu nicht wirklich in der Lage sehen. Die sehen immer wieder eine neue Möglichkeit, das jetzt nochmal anzupassen. Oh, hier ist ein Schrotzer, ah, das könnte man, aber vielleicht könnte man das auch lang sehen. Ah, man hat das schon mal so und so, vielleicht noch wieder, dann haben wir plötzlich keine diverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, bzw. Schulter-Kopf-Schulter-Formation, sondern wenn man das dann so betrachtet, haben wir plötzlich hier eine Bullische, die wir gerne zu mehr sehen und machen aus der Schulter-Kopf-Schulerei, machen wir ein Bullisches. So, und diese Kreativität, die steht in unfassbarem Weg und sich dann alleine nur erst mal an den Plan zu halten. Und darüber hinaus wird es dann nochmal schwieriger, wie gesagt, wenn man dann einmal dieses, ja, unbedingte sich an einen Plan halten eingeschliffen hat, sich dann darüber hinaus auf diesem mental stabilen Niveau zu bewegen. Also kreative Menschen haben unfassbar Schwierigkeiten, im Training Fuß zu fassen. Das ist übrigens nicht irgendwie abwertend gemeint, also bitte nicht falsch verstehen. Es ist nur so, dass man, wenn man das weiß, vielleicht besser in der Lage ist, Maßnahmen zu ergreifen, um dann an der eine oder anderen Stellschraube vielleicht bei sich zu drehen, wenn man so eine Kreativität festgestellt hat, das vielleicht erkennt und dann Mittel und Wege irgendwie auch ganz aktiv sucht, um das besser abzustellen, weil es wie gesagt im Training ein Problem tatsächlich darstellen kann. So, zum Rück, wie gesagt, zum Setup. Strategie grafisch dargestellt noch einmal. Und jetzt natürlich die Frage, die sich sofort stellt, wenn wir uns das hier betrachten, dann wird jeder sagen, hier, das sind drei Schritte, das ist jetzt ein Beispiel, das kennt man aus jedem Trading-Buch. Da funktioniert auch jede Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die geht immer auf, weil es sieht komisch aus, wenn ich jetzt von einer Umkehr-Formation in einem Buch schreibe, in einem Lehrbuch und dann plötzlich diese Formation nicht funktioniert. Und jetzt stellt sich dann gerechtfertigt, die Frage, kann das wirklich funktionieren? Und ja, es funktioniert. Ich habe jetzt hier einen Backtest mal laufen lassen. Das war im Zeitfenster vom 26.07.2016 bis 16.08. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon Glück gehabt. Das ist ein bisschen älterer Backtest jetzt an der Stelle. Es ist immer so ein bisschen eine Frage der Kurs-Historie, ob genügend Kursdaten zur Verfügung stehen. Und normalerweise bin ich eigentlich auch ein Freund, die Backtest wesentlich länger laufen lassen wollen. Also mindestens fünf Jahre, und das ist schon eine ganze Menge, bei solch einem Handelsansatz für eine fünf Minuten Basis. Aber nichtsdestotrotz. Es besteht dadurch die Möglichkeit, erst mal Vertrauen aufzubauen und auch wirklich nachweislich profitable Kernparameter zu haben. Parameter, auf die man sich verlassen kann, beziehungsweise auf die man auch zurückblicken kann, weil sie stabil sind. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen was anderes erzählen. Warum ich dennoch denke, dass dieses Backtest-Ergebnis schon bereits ein sehr, sehr gutes Abbild eben tatsächlich der Realität, was man erwarten darf und was das auch in Zukunft funktioniert, eben von solch einem Breakout-Ansatz, wie ich darauf komme. So, jetzt auf jeden Fall erst mal das Ergebnis hier. Das Backtest gelaufen durch den Metatrader. Was wir eben erkennen können an dieser Stelle, ist beispielsweise, das erwartete Ergebnis pro Trade liegt bei 7,58 Euro. Wir haben 225 Trades in diesem Zeitfenster hier getradet. Man sieht, das ist ungefähr ein Zeitfenster von einem Jahr. 225 kommt hinten, da reden wir ungefähr offensichtlich von einem Trade pro Tag. Das passt sehr, sehr gut schon mal. Wir können in diesem Zusammenhang hier auch sehen, dass wir zum Beispiel von den 225 Trades 94 Gewinner hatten. Da sind wir dann bei einer Trefferquote von 42%. Ich finde, dieses Ergebnis übrigens ziemlich gut, 42%, weil ich zum Beispiel andere Breakout-Ansätze über längere Zeit ein Ebenen getestet habe und auch Backtest-Ergebnisse schon gesehen habe. Die haben Trefferquoten wie 47%. Ich bin relativ konservativer Zeitgenosse, was das angeht. Ich arbeite lieber mit Kernkomponenten, die sich in der unteren Range dann bewegen. Also in dem Fall zwischen 40% bis 45%. Deswegen finde ich das schon mal ziemlich vorteilhaft, dass das in diesem Fall der Fall ist. Wenn wir dann in Zukunft diesen Ansatz hier am Markt umsetzen, dann ist es dennoch natürlich möglich, dass wir eine höhere Trefferquote haben, was nur zu unserem Vorteil wäre. Voraus geht es natürlich, wir schaffen uns die durchschnittlichen Gewinner. Und im Fall ist eine durchschnittliche Verlustung stabil zu halten. Wir werden gleich noch sehen, warum das wichtig ist. Und gleichzeitig sehen wir eben natürlich dann das Gegengeeignis. Das sind dann 58,2%, 131 Verlusttrades. Wir sehen ebenfalls, ganz interessant hier, ein durchschnittlichen Gewinntrade, der liegt bei 157 Euro ungefähr, zeitgleich der durchschnittliche Verlusttrade bei 99,7. Jetzt, das ist interessant. Jetzt wird der eine oder andere ja fragen. Moment, was haben wir eigentlich reingesteckt? Nun, wir haben im Endeffekt eigentlich reingesteckt, dass wir sagen wir riskieren 1% pro Trade. Und demnach ist es dann eben entsprechend so, wir sind bei 100 Euro durchschnittlicher Verlusttrade 99,70. Das heißt, anders formuliert, das, was ich gerade schilderte, wir nehmen die Trades um 21 bis 50 raus, sollte nicht den Stop oder den Take Profit gelaufen sein, deutet darauf hin, dass ein Großteil dieser Trades, die Verlust Trades waren, relativ zügig auch sofort in den Stop gelaufen sind. Oder generell, dass dann der Stop-Out der kompletten Position stattgefunden hat. Was interessante Rückschlüsse möglich macht, zum Beispiel, dass man das Trading jetzt im Backtest, wenn man das noch weiter optimieren möchte, zum Beispiel deingehend untersucht, zum Beispiel, ob es Möglichkeiten gibt, herauszufinden, wie lange denn ein durchschnittlicher Trade ungefähr gedauert hat. Und dann eben schaut diese durchschnittliche Dauer des Trades zum Beispiel, wenn wir, sagen wir mal, nach einer Stunde vielleicht, noch nicht in den Stop gelaufen sind, dass man dann sagt, okay, jetzt nach einer Stunde ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Trade sich tatsächlich dann nicht mehr für uns, sondern nur noch gegen uns entwickeln und dann auch größtenteils ausgestopft wird, sinnvoll beispielsweise, über etwas nachzudenken, was man Trading als eine Technik namens Scala bezeichnen kann. Also die Hälfte, dann der Position zum Beispiel rauszunehmen, auch wieder mit dem Ziel, den Durchschnittlichverlust kleiner zu machen. Also in diesem Moment eben genau hier, darauf dann Einfluss zu nehmen auf diese Kennzahl. Nichtsdestotrotz erkennt man, dass das sogenannte Pay-off Ratio, das Verhältnis von durchschnittlichen Gewinn zu durchschnittlichen Verlust 157 zu 99,70 über fast 100 beträgt also 1,57 zu 1. So, und wenn man diese Kennzahlen dann eingibt in eine Formel namens Erwartungswert, dann bekommt man auf den Sicht der positive Ergebnis raus. Und das will ich jetzt mal ganz kurz hier, da gibt es viel geredet, wir jetzt hier das mal mal kurz schriftlicher Form festhalten. Also, wir haben ja jetzt schon diverse Male thematisiert. Ganz wichtig ist der sogenannte Erwartungswert. Ergibt sich, das ist in der Tat, wenn mich jemand fragt, was ist die wichtigste Formel für einen Trader, dann ist es diese hier, die Erwartungswertformel. Also der durchschnittliche Moment Wert ist natürlich das Schöne, Gewinn, durchschnittlicher Gewinn, multipliziert mit der Treffachquote, abzüglich dem durchschnittlichen Verlust. Übrigens, durchschnittlicher Verlust, sobald ich hier fertig geschrieben habe, will ich mal ganz kurz auf die Frage eingehen, die ich schon hier parallel auf dem Bildschirm sehe. Schau mal, vielleicht ... Ach, das sind die jetzt erst schon mal zu beantworten. Okay, ja, das ist nochmal ein Kommentar vom Andreas. Hinsichtlich der Xetra-Eröffnung, ganz genau, die Eröffnungsauktion im DAX, und dass das da volatil wird, ist eben klar. Also, das unterstreicht das eben noch mal mit anderen Worten genau dasselbe, was ich eben schon sagte, weswegen ich dort eben dieses Zeitfenster 8 bis 9,5 nehme. So, Martin, ich nehme beim Supertrend jetzt 3,14, weil ich die Zeit ... Ja, das ist natürlich auch was. Wenn es funktioniert, also unterm Strich, es hört sich jetzt erst mal so spaßig an, aber in der Tat ist es so, wenn es den Erwartungswert eines Tradings optimiert, dann ist es auf jeden Fall erstrebenswert und weniger eigentlich Spaß, als im Falle des Tradings bitterer Ernst, Querstricht, dann geht es um richtiges Geld. Aber es ist durchaus denkbar. Ich habe jetzt auch vor kurzem wieder mit jemandem gesprochen, der zum Beispiel an einem Handelsansatz für sich arbeitet und hat mit dem Supertrend in dem Fall mit 3 gearbeitet, also von 2,5. In meinem Fall war es dann 2,618 und er hat das Ganze nochmal ein bisschen großzügiger formuliert und arbeitet mit einem sogenannten Multiplayer von 3. In dem Fall wäre es jetzt nochmal ein bisschen großzügiger, nicht viel, 3,14, aber ja, eine Anwägung an P auf jeden Fall. Ganz kurz übrigens, das ist vielleicht ganz wichtig, ein Supertrend, der ein oder andere wird sich nämlich fragen, finde ich den denn in der Trading Station, also hier in der Meta-Trader, finde ich den denn überhaupt? Es ist in der Tat so, dass das kein Basisindikator ist. Also man kann hier auf Einfügen klicken, dort die Indikatoren und über Benutzer definiert, wird man diesen Supertrend-Indikator hier nicht finden. Genauso, das gilt übrigens auch als sogenannten Breakout-Indikator hier. Wo habe ich ihn jetzt? Ich bin gerade zurückgefahren da. Breakout-Indikator, der diese 2 Rohlfarmen hierhin anzeigt. Wer da Interesse daran hat, ich mache mal kurz Folgendes. Der schicke mir einfach eine Mail oder erschicke die gerne auch an Antik-Mail. Wie gesagt, dann würde ich den Indikator weiter leiten. So, ich kopiere den jetzt mal ganz kurz hier aus dem Ordner gerade raus und zeig auch, wie man den einfügen kann. Sobald man den Indikator nämlich dann hat, wo man sich runtergeladen hat, kann man hier im Meta-Trader auf Datei-Ordner öffnen gehen. Der öffnet sich dann hier. Dann geht man auf MQL4, hier in dem Fall auf die Indikatoren, Indicators. So, dann klickt man auf Einfügen. Da taucht dann der Supertrend-Dot auf. So, jetzt ist der hier drin, aber er taucht hier noch nicht auf. Wenn ich das getan habe, dann updatet sich das und dann schauen wir mal hier. Da ist der Supertrend. Wenn ich den jetzt hier hinsiehe, dann kann ich dort die Lenk, also das ist die Länge des Indikators und hier den Multiplayer 2,618. Das wäre die Einstellung. So, und dann kann man, ich mache mal die Dot-Size ein, ich hoffe, dass das jetzt kleiner wird, kann man den einfügen, und dann sind diese Punkte offensichtlich erkennbar. So lässt sich der dann visualisieren im Chart. Das ist kein Standard in die Karte, das ist ein sogenannter Custom-Meister-Indicator. Aber wer der Interesse haben sollte, der melde sich einfach, dann könnte man den ohne Probleme zur Verfügung stellen. Da gibt es diverse, das ist nämlich der Grund, man könnte ja jetzt auch selber über Google suchen, aber man kann es auch über Google suchen, aber das ist manchmal ein bisschen mühselig, weil man dann nicht wirklich weiß, ist das jetzt der richtigen Indikat oder nicht. So, also wie gesagt, das in diesem Zusammenhang mit diesem Backtest-Ergebnis, und wir waren, wie gesagt, bei dieser Erwartungswertformel, und die wollen wir auch gleich nutzen, um damit noch ein bisschen weiterzuarbeiten. Also hier kann man jetzt, ich kürze das mal ab, Erwartungswert-EW, durchschnittlicher Gewinn, haben wir gesagt, es ist 1,57, das sind 157 Euro, wir teilen das aber bereits gleich mal, dann durch die 99,70, kommt ungefähr auf 1,57, ich glaube 1,58, wenn man es ganz genau nimmt. Wir haben die Trefferquote, das waren 41,8, auf die 42 Prozent, und dann ziehen wir hier von ab, die 1 multipliziert mit dem Gegeneignis der Verlustquote, das ist eine 58, und dann bekommen wir folgendes Ergebnis, 1,58 mal 0,42, das ist das, 0,42, das sind 0,6, 6, abzüglich 0,58, und das bedeutet, dass wir 0,8 Euro pro riskiertem Euro pro Trade verdienen. Das heißt also unabhängig davon, ob wir gewinnen oder verlieren, können wir ausgehen von unserem berechneten Erwartungswert dieses Ergebnis erwarten. Und warum ich das jetzt hier so detailliert gemacht habe, ist relativ einfach. Ich kann folgendes berichten, ich habe ein Backtest laufen lassen auf ein anderes Asset, in dem Fall über das der S&P, und das Backtestintervall, das betrug mehr als sieben Jahre. Und wir haben dann hier keine Anzahl gehabt von, in Anführungsstrichen nur 12,25 Trades, sondern von 1.300, 1.400 Trades ungefähr, und auch hier war der Erwartungswert 8 Cent. Also 8 Cent bedeutet, pro riskiertem Euro ist es das Ergebnis, was wir erwarten dürfen zu machen, egal ob der Trade ein Gewinner oder ein Verlierer tatsächlich ist. Das ist nicht zu verwechseln mit Chance-Risiko-Verhältnissen. Manchmal würde es sagen, wir arbeiten oder wir zielen auf 8 Cent, um und riskierend dafür 1 Euro. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist eine kleine Betrachtung während dieser Erwartungswert-Betrachtung unabhängig vom Ausgang des Trades bedeutet, dass wir unterm Strich, wenn wir diese Parameter stabilisieren können in unserem Trading, auf jeden Fall diese 8 Cent POS geht im Euro verdient, oder 8 Euro pro Trade, wenn man so möchte, wenn man das Ganze auf ein 10.000 Euro Konto und dann auf 1%-Risiko entsprechend runterbrecht. Also an dieser Stelle, wie gesagt, das ist ein Ergebnis, im Bereich des realen liegt meine Erfahrung nach, diese 8 Cent. Und jetzt, jetzt machen wir folgendes. Ich hatte versprochen, dass wir mit dem richtigen Trade arbeiten. Also wie gesagt, Open Range Trade, der hätte heute nicht funktioniert. Das ist ja schon Punkt 1. Grundsätzlich sind auch die Marktbedingungen alles andere als wirklich optimal, aber ich habe von einem Trade gesprochen, den ich heute früh hatte, und den ich euch moment, ich mach das mal so, entsprechend in dieser realen Aufbereitung bei FX Blue euch zeigen kann, euch zeigen werde. Wir wollen an dieser Stelle übrigens, wir fokussieren uns hier auf 2 Assets, und da die Serie auch 3 Monate geht, also diese Webinarserie, wo wir jetzt einen Webinar pro Woche abhalten, ist es so, dass wir aktuell noch wirklich keine Aussage treffen können. Ich habe mit diesem, ich nenne es mal Experiment, einfach um hier etwas Handfestes zu haben, vor dem Fall 9 Tagen begonnen, also etwas mehr als vor einer Woche. Naja, und demzufolge sind noch nicht so viele Trades zusammengekommen. Man sieht hier wie Pendel gerade so ein bisschen um die Nullinie. Dieses Trade-Ergebnis, also das ist von heute Früh, da sieht man, dass der kleine Profit, der entstanden ist, der wird jetzt wahrscheinlich allerdings gleich wieder größtenteils hergegeben, so wie es ausschaut, weil, weil hier der eurojapanische Yen eben leider nicht so ganz in unsere Richtung läuft. Er läuft nicht gegen uns, also er läuft leicht gegen uns, er läuft nicht dramatisch gegen uns. Wir sind kilometerweit, möchte man schon fast sagen, vom Stop-Loss hier entfernt, aber nichtsdestotrotz sieht nicht danach aus, als wenn der Trade sich dann in die Reihe der Gewinner eben entsprechend noch noch einordnet. Nichtdestotrotz, wie gesagt, die Aussagekraft dieses, dieses Ergebnis ist hier, die ist Null, also die ist nicht gegeben und das bedeutet also jetzt an dieser Stelle etwas anders formuliert. Wir sollten jetzt es nicht überbewerten, ich möchte aber dennoch eben die Chancen nutzen hier durch diese Aufbereitung, die Statistiken kurz zeigen, übrigens monthly return, ist auch etwas, das wird hochgerechnet, also nicht, dass wir jetzt bei minus 1,3% pro Monat liegen, bei neun Tagen wird das aber ausgehen vom derzeitigen, gibt es einfach dann auf den gesamten Monat hochgerechnet und man kann Tag, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, wird dann das asset angezeigt, nein, das ist der 19.6., ein Trade bis hierhin und das war das Ergebnis, 22 Euro profit. Müssen sie auf das Symbol gehen, beziehungsweise, ich muss kurz schauen, vielleicht das Strategy, das könnte es sein, der rechnet das schon alles entsprechend auf, das ist alles nicht so optimal. Symbol, das habe ich jetzt, das habe ich mir jetzt ein bisschen einfacher vorgestellt, ich habe gesagt, okay, also, dann arbeiten wir einfach mit dieser Zahl, das ist heute ja auch nur entsprechend ein Trade gewesen, also, diese 22 Euro 3 sind es entsprechend gewesen, die da an Profit angelaufen sind und ich habe gesagt, das war der Trade von heute früh, das, was ich in dem Zusammenhang gerne präsentieren möchte, ist allerdings weniger der Trade, es ist nur, dass wir halt was haben, was handfestes, mit dem wir hier arbeiten können, worauf man sie mir hauptsächlich geht, ist eben entsprechend mit diesem Erwartungswert zu arbeiten. Ich sagte ja gerade, das ist eine Strategie als Basisstrategie zu nutzen. Die kann man dann ausgehen von seinen eigenen Präferenzen entsprechend anpassen. Die Strategie, die ich jetzt hier zum Beispiel, auf die sich der Trade bezieht, die ist nicht der Open Range, sondern das ist eine andere Strategie, von der ich zum Beispiel weiß, historisch auf eine Vielzahl von Trades, dass das Gesamtergebnis der Erwartungswert sich durch die folgende Parameter ergibt. Und zwar habe ich in diesem Zusammenhang einen real erbrachten Trading. Ich habe jetzt hier parallel dazu auch schon was aufbereitet, wo ich die Zahlen mal kurz abtippe. 1,18. Das ist das Pay-off Ratio. 1,18 1,18 zu 5, mal normal, 52, das ist die Trefferquote, bezieht sich auf eine Zeitspanne von zwei Jahren übrigens und auf ein Handelsergebnis bzw. auf eine Tradeanzahl oder eine Transaktion. Also da sind diverse Handelsansätze mit eingeflossen. Und jetzt können wir hier mal ganz kurz die Erfolgen des machen. Wir können jetzt entsprechend den Erwartungswert berechnen. Und wir werden erkennen an dieser Stelle, dass der Erwartungswert 1,18 mal 0,5,2, dass der Roundabout ungefähr 9 Cent beträgt. Also offensichtlich profitabel ist. Das heißt also ich verdiene an dieser Stelle 0,09 Euro das kann man hier von hier kopieren bruskiert im Euro pro Trade. So und jetzt passiert Folgendes. Mein Ziel in meinem Trading ist also jetzt ganz offensichtlich, wenn ich diesen Erwartungswert über eine Vielzahl an Trades kenne diesen Erwartungswert zu steigern. Also das bedeutet anders formuliert wenn ich weiß, dass meine Basisstrategie mein Trading und am Strich 9 Cent frohes Geld im Euro verdient dann ist es eben entsprechend so ich muss jetzt versuchen, nach Möglichkeit diese Kernparameter des Erwartungswertes durchschnittlich ein Gewinn z.B. die Trefferquote oder auch den durchschnittlichen Verlust und die Verlustquote zu beeinflussen. Und versuchen natürlich an dieser Stelle durchschnittlich Gewinn zu erhöhen die Trefferquote zu erhöhen und auch die Verlustquote zu reduzieren. Was mir automatisch gelingt, wenn ich die Trefferquote nach oben schraube. Und was habe ich jetzt heute Früh gemacht? Ich bin heute früh in einem Bereich aus dem Trade ausgestiegen hier schreibe ich mal ganz kurz dazu auf Exit 12 Moment doch 12.610 Punkte das ist mein Ausstieg aus der Position gewesen. Ich kann jetzt zum Beispiel Folgendes sagen ich weiß, dass die Strategie ausgehend von welcher ich den Trade initiiert habe aktuell diesen Trade noch nicht geschlossen hat. Der Trade in dieser Basis Strategie ist weiter geöffnet. Der wird erst in Vollgestunden also in Richtung des Schlusses von heute, von dem Handelsschluss tatsächlich geschlossen in die Position. Jetzt ist mein Ausstieg aus der Position 12.610. Wenn es jetzt zu einem Schlusskurs kommt, sagen wir in dem Fall ich nenne es mal Exit Basis bei 12.710 Punkten, dann heißt das etwas besser, dass ich im Vergleich zu der Basis Strategie offensichtlich 100 Punkte besser abgeschnitten habe. Und das ist unterm Strich das Ziel meines Tradings. Das heißt, was ich mache ist, ich weiß um die Profitabilität der Basis Strategie, ich weiß folglich also Profitabilität der Basis Strategie bedeutet der Erwartungswert dieser Strategie ist positiv dass ich jetzt mache, was ich anstrebe ist, dass ich versuche ausgehend von meinem diskrationären Intervention, von einem Markverständnis meiner Erfahrung ab Markt und dergleichen versuche ich entsprechend ein Ergebnis zu generieren, welches besser ist als der Basis Strategie. Es kann übrigens auch so sein, ich will es ganz offen zu formulieren, es kann auch einfach sein, dass ich sage ich schließe den Trade aus Gefühl. Also auch so kann man das formulieren und man hört ja dann immer von einigen, die dann Kopfschütteln sagen ein Trade aus Gefühl, das ist ja der sichere Weg in den Bankrott. Ein Gefühl ist ja in gewissen Formen auch etwas, was man auf Erfahrung basierend tun kann, nicht wahr? Und man ist es eben so, dass man zum Beispiel dieses Muster, welches sich gerade im Markt abzeichnet, schon einmal in irgendeiner Form gesehen hat, vorher, das ist schon mal aufgetreten und dieses Muster, das ruft man sich ins Gedächtnis in diesem Moment, das kommt aus dem Unterbewusstsein und ausgehend davon agiert man entsprechend zu reagieren, ist dann im Grunde genommen das Gefühl. Und jetzt ist es natürlich aber so, miss mal ein Gefühl, das ist nicht besonders leicht. Also was habe ich mir überlegt, relativ, ich habe im Nachgang mal von jemandem gehört, er sagt zu mir, smart was du machst, ich habe Folgendes gemacht, also ich habe zum einen erstmal das Live-Konto laufen, so wie jetzt in diesem Fall hier und ich habe parallel dazu und in dem Fall ist es dann natürlich so, ich könnte das auch in einem Broker-Konto laufen, das macht dann relativ wenig Sinn, weil es dann doch leichte Unterschiede bei den Quotes gibt und um möglichst akkurat das Ergebnis zu kriegen, machst du einfach beim gleichen Broker und das bietet ja jeder Broker an, somit auch Tick-Mill, bietet die Möglichkeit, ein Demokonto zu eröffnen an. Jetzt habe ich auf diesem VPS also einmal das Live-Konto, welche sich hier Trader laufen und bei dem ich entsprechend interveniere und ich habe parallel dazu ein Demokonto laufen, wo diese Basisstrategie läuft, die dann mache ich am Ende des Handelstages Folgendes, ich gucke mir einfach an, wie habe ich im Vergleich zur Basisstrategie performt. Wenn sich das so darstellt hier, wie da geschildert, dann heißt das, ich schreibe am Ende des Tages plus 100 hin, wenn ich 100 Punkte schlechter performe, dann schreibe ich minus 100 Punkte hin und wenn ich zum Beispiel die Basisstrategie durchlaufen lasse, ohne zu intervenieren, weil die Marktbedingungen das einfach nicht hergeben, solche zum Beispiel über Treibung noch und statt für nach oben, statt für noch sonst dergleichen, das ist das Ergebnis plus minus 0. Und dann nehme ich eine Vielzahl von Trades. Vielzahl von Trades bedeutet zum Beispiel, ich mache nach 50 Trades beispielsweise mal ein Schnitt oder es kann auch sein, dass ich den erst nach 100 Trades zum Beispiel mache. Das bedeutet also bei einem Trade pro Tag, dass ich im Großen und Ganzen nach einem halben Jahr einfach schaue, wie habe ich in Relation zur Basisstrategie performt. Und dann dokumentiere ich das und wenn ich eine Vielzahl von diesen plus 100, minus 100, plus 30, minus 30 und dergleichen aufgelistet habe, dann mache ich dann darunter und dann gucke ich einfach, wie habe ich performt in Relation zur Basisstrategie. Wir gehen jetzt davon aus, wir nennen das jetzt noch mal ganz provokant Gefühl. Wie gut hat mein Gefühl performt, habe ich nach dieser Anzahl von Trades, nach 100 Trades beispielsweise, ein Ergebnis, welches positiv ist, also sagen wir mal plus 150 Punkte, dann habe ich im Vergleich zu der Basisstrategie aus Gefühl von mir aus Erfahrung oder wie auch immer wir das nennen mögen, habe ich besser um diese 150 Punkte performt. Habe ich das nicht, liegt bei 150, habe ich eine Erwartungswertverschlechterung vorgenommen. Das heißt nicht, dass die Strategie dadurch unprofitabel wird, aber sie wird weniger profitabel mindestens. Das Ziel sollte immer sein, die Strategie profitabler zu machen. Wenn es mir dann zum Beispiel über eine längere Zeit nicht gelingt, die Strategie wieder zumindest mal gleich performen zu lassen, also durch meine Intervention, die Basisstrategie läuft durch und ich schaffe es nie wirklich im positiven Bereich mit diesen Punktwerten zu landen. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich diskrationäre Interventions, und wenn ich es einfach mal sein lassen sollte, denn ich verschlimm bessere die Strategie dadurch. Alles in allem erkennt man aber doch an der Stelle etwas sehr, sehr Schönes, denn offensichtlich ist es so, dass mein Trading, in dem Fall zum Beispiel, sich auf etwas ganz anderes fokussiert, und da kommen wir zurück zu dem, was ich initial sage, etwas ganz anderes fokussiert, als das, auf was sich viele andere am Trader fokussieren, nämlich den perfekten Einstieg manchmal zu erbischen, dazu legen, warum der Markt jetzt steigen sollte, warum er fallen muss und so weiter und so weiter. Mein Trading ist tatsächlich darauf ausgelegt, eine Erwartungswert zu optimieren. Ich mache nichts anderes, und es passiert, und das ist kein Scherz, es passiert zum Beispiel, dass ich mich darüber freue, wenn ich am Ende des Tages ein Verlust realisiert habe, der Verlust aber kleiner ausfällt als jener, den ich hätte aus, den ich hätte realisieren müssen in jedem Moment, in jedem Moment, wo ich die Basisstrategie habe durchlaufen lassen, weil das realisieren eines kleiner als jenes der Basisstrategie, die ja profitabel ist, bedeutet, dass mein durchschnittlicher Verlust beispielsweise jene Komponente, die ich kleiner machen möchte, kleiner gemacht habe, und dadurch habe ich ein gutes und den Erwartungswert positiv beeinflussenes Ergebnis erreicht. Und das ist eben genau das, was es im Trading eben tatsächlich geht und was mein Trading auch unglaublich ruhig werden lässt, eben tatsächlich. Wir werden im Zusammenhang mit der Tradingpsychologie noch etwas sehen. Ich werde in diesem Zusammenhang noch etwas vorstellen, namens Monte Carlo Simulation. Ich hatte überlegt, ob ich das heute mache, aber es hat sich nicht ergeben. Also, werden wir das einfach verschieben. Wie gesagt, das ist ein Psychologie-Wewinner, ich hube mal ganz kurz in meinen Kalender. Ich glaube, aber das ist jetzt von heute in zwei Wochen. Also, nächste Woche Dienstag ist das Live-Training. Und dann ist es genau, genau, am 3. Juli. Es ist am 3. Juli wieder um 19 Uhr, also zwei Wochen von heute. Da werden wir dann in der Tradingpsychologie uns genau damit auseinandersetzen. Und wir werden uns diese Monte Carlo Simulation einfach mal betrachten. Und wie man auch Erwartungen zum Beispiel in unserem Trading formulieren kann. Also, wir bleiben die ganze Zeit bei Erwartungswerten, bei Erwartungen und dergleichen. Und wir werden es zumindest mal schon mal einige Trades mehr haben. Man wird immer noch nicht von der Sample-Zeit sprechen, die hier das Ergebnis wirklich dann statistisch relevant werden lässt. Aber es ist zumindest mal so, dass diese Kurve schon mal sich in die eine oder andere Richtung eventuell bewegt. Ich hoffe natürlich, dass sie sich da oben bewegt. Und es ist auch demnach zu erwarten, dass es so ist. Weil der Erwartungswert beider gehandelter Strategie ein Positives. Nichtsdestotrotz besteht natürlich die Möglichkeit, dass zumindest sogar ein kleines Erwartungswert, wenn es zum Beispiel durch Varianz begünstigt, das Ergebnis eben nicht positiv ist. Wie gesagt, sehr schön, wenn das so ist. Ich bin sehr gut der Dinge, dass wir nach drei Monaten positives Ergebnis auf jeden Fall ausweisen werden können nach dem Ende dann dieser Serie. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe an der Stelle, dass man hat eine Idee bekommen können, um was es in meinem Trading geht. Ich hoffe auch an dieser Stelle, dass man nachvollziehen kann. Ich gucke mal ganz kurz. Sehr schön. Dass man sehr gut nachvollziehen kann, wieso ich von Basisstrategie spreche. Ja, das spricht also in diesem Zusammenhang, ich fasse jetzt nochmal zusammen die Strategie Identifikation eines übergeordneten Vorteils mittels des EMA 50 auf 5 Minuten Basis. Wir machen nichts anderes. Wir gucken uns einfach nur diesen EMA 50 an, 5 Minuten Basis, handeln wir drüber, gehen wir lang, handeln wir drunter, handeln wir das Setup, was es noch zu formulieren geht. jetzt handeln das entsprechend in die jeweilige Richtung. Also wir definieren die Open Range zwischen 8 und 9.5 anhand hoch und tiefs in diesem Zeitfenster. Wir handeln den Einstieg dann den Break-out der Open Range in Richtung des identifizierten Vorteils. Also nochmal handeln wir oberhalb des 50er EMAs auf 5 Minuten Basis, handeln wir die Break-outs nach oben auf der Oberseite oder handeln wir drunter, handeln wir die Breakouts auf der Unterseite. Platzieren für den Ausstieg unseren Stop, Ober- oder Unterhalb des Tiefs, bzw. hoch der Open Range, die wir definiert haben. Und jetzt haben wir in dem Fall, ausgehend von unserem Backtest, ein Gewinnmittenname Level, welches wir im doppelten Abstand des Initialrisikos entsprechend platzieren. Also heißt, wenn die Range zum Beispiel 25 Punkte ist, liegt unser Tech Profit Level bei Breakouts auf der Oberseite, 50 Punkte höher und bei Breakouts auf der Unterseite 50 Punkte tiefer. Sollte der Trade zum Beispiel durch univolatile Marktbedingungen weder den Stop erreichen, noch das Tech Profit Level, nehmen wir eben entsprechend den um 21,50 raus, manuell, und auch ohne dann irgendwie noch Optimierung vorzunehmen, 21,50, Position schließen, close, tschüss, das war's. Und entsprechend, dann kommt der nächste Punkt, wir setzen entsprechend das Setup um, und das ist dann im Großen und Ganzen, und das ist dann im Großen und Ganzen eben tatsächlich schon bereits gewesen. Das ist die Basisstrategie. So, und damit ist es das im Großen und Ganzen eigentlich gewesen. Ich hab jetzt noch etwas vorbereitet, was ich aber erst in der kommenden Woche präsentieren werde, dann. Wir sind jetzt schon ein bisschen, ich bin so ein bisschen von höchster Aufstecken gekommen. Und zwar geht's darum, an dieser Stelle, wie man dieses Basis-Setup dann nutzen kann, um für sein Trading davon zu profitieren. Bei einen oder anderen wird er sagen, naja, super, jetzt hab ich ein Setup, das handle ich einfach. Und dann ist der Weg zu unendlichem Reichtum mit Trading im Wunde genommen geebnet. So einfach ist es nicht. Und das ist auch bekannt, dass es nicht so einfach ist. Der eine oder andere wundert sich, denn im Endefform werden die Strategien einfach so weitergegeben. Das hat vor allem damit zu tun, sehen wir alleine hier schon die mentalen Schwierigkeiten, die zum Beispiel aus der Tatsache erwachsen, dass wir bei diesem Ansatz, den ich jetzt hier vorgestellt habe, für das betrachtete Zeitfenster mit Trefferquote haben, die offensichtlich im Bereich um eher kleiner als 50 Prozent liegt, das mental einfach durchzuhandeln, ohne dadurch sich nervös zu machen, wenn man auch eine Serie von Verlusttrades hat. Bei den Monte Carlo-Simulationen will ich das zeigen, wie wichtig es ist, mit solchen Simulationen zu arbeiten, einfach um zu sehen, wie viele Serien von Verlusttrades kann ich denn haben. Ich kann jetzt an der Stelle sagen, bei diesen Parametern hier hat man Verlusttrades von teilweise 15 Verlusttrades in Folge. Die müssen nicht alle in den Los laufen, zu 100 Prozent. Also da kann durchaus auch mal ein Trade dabei sein, den man ein bisschen früher vielleicht dann beschlossen hat. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, es besteht dadurch aus die Möglichkeit, dass man solche Serien sich gegenüber gesetzt hat. Und man sei ehrlich zu sich, wie oft ist es schon passiert in der Vergangenheit, dass man schon nach Dreitrates sich gesagt hat, den Handelsansatz, den ich versuche, hier umzusetzen, der ist nicht profitabel, ich sollte lieber die Strategie wechseln. Und es kommt dann zu diesem klassischen sogenannten Strategiehopping. Es passiert exorbitant häufig. Und das ist eben etwas Erwartungen zu formulieren. Bestimmte Erwartungen auszusimulieren, klare Bilder dafür zu haben, ist etwas, was enorm wichtig ist im Trading. Und was man nicht unterschätzen sollte. Und was es wie gesagt unglaublich schwierig macht, dieses so großen und ganz einfach anmutenden Set einfach umzusetzen. Und jetzt fällt sich die Frage, warum, was soll mir das dann bringen? Und genau dadurch kommen wir wieder zu den Piloten zurück, mit dem Handelsplan, dass man so nur Rezine entwickelt. Aber wir behalten uns das einfach für die nächste Woche. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal, auf jeden Fall was, worauf ihr definitiv freuen könnt. Ich habe dazu auch eine Grafik vorbereitet. Ich will das aber, und das ist ganz wichtig, auf jeden Fall will ich noch mal kurz auf die Fragen eingehen. Da ist nämlich gerade noch einer gekommen. Okay, das ist ein interessanter Hinweis. Den kann ich jetzt an der Stelle natürlich nur schwierig bestätigen, bejahnen oder beneiden. Ich beantworte die Frage oder beziehungsweise die Anmerkung aber mal aus meiner Erfahrung. Und eigentlich ist sie schon, eigentlich ist sie schon an der Stelle beantwortet worden von Stefan. Es beschreibt, dass eben manchmal es zu leichten Differenzen kommt zwischen Demo-Konto und Live-Konto, dass die Kursbewegungen dann nicht 100% identisch sind. Eventuell ist diese Anmerkung in Bezug gewesen, jetzt auf meine Anmerkung, dass ich dann in einem Demo-Konto die Basisstrategie mitlaufen lasse, um dann dieses Vergleich anzustellen. Die habe ich im Vergleich zur Basisstrategie formuliert, performt. Und zwar, dass es dann zum Beispiel so ist, dass wenn man sich ein US-Dollar anschaut, dass man da das feststellen kann. Es könnte sein, dass es aus der Spannungsgründe ist. Ich würde sogar sagen, dass es sogar sehr wahrscheinlich, dass es aus der Spannungsgründe sind, dass man eben dort nicht den kompletten, ich nenne jetzt mal Tick-Flow durchgibt. Also ich weiß, dass von dem ehemaligen Arbeitgeber von mir damals, da war das auch so, dass im Live-Konto mehr Ticks zur Verfügung gestellt worden sind als im Demo-Modus. Einfach, weil sonst die Ressourcen, die dafür in Anspruch genommen worden wären, einfach zu enorm gewesen wären. Und das zu einer zu großen Kapazitätsauslassung, die zur Serva-Auslassung geführt hätte. Und man in diesem Zusammenhang dann beim Demo eine leichte Ersparnung hatte. Aber ich glaube, die Differenz, die sind trotzdem marginal. Also wir reden jetzt nicht von riesengroßen Unterschieden, die den tatsächlich auftreten. Aber fahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass diese Eisch-Ersparnungskostentechnische Gründe eben tatsächlich hat. Und Martin stellt noch eine finale Frage, nämlich ob ich nicht nur neben Euro-Yen und DAX auch Plane vielleicht Euro-Estern und Cable zu traden. Das wird sich auf ein Minimum beschränken tatsächlich. Aber es ist denkbar, dass wir es tun, weil wir haben nämlich auch einen NFP-Live-Training-Event, welches wir am ersten Freitag kommenden Monat haben. Und zwar, ich schaue mal ganz kurz, dass ich den Freitag genau hier auf dem Schirm habe, ist der 6. Nehmen wir jetzt, ist das richtig? Ja, es ist der 6. Es ist der 6. Juli. Da wird es einen NFP-Live-Training geben. Und folglich wären wir natürlich dort auch ein Blick auf Euro-Estern und Fund-Estern, also Cable werfen. Eventuell wird dann ein Use-Trade dort auch abgesetzt werden. Aber das hängt wie gesagt, wie auch du weißt ganz bestimmt von der Prysection, ob das Set-Up dann auch solider ausschaut und dergleichen, bis ich die markttechnischen Bedingungen darstelle. Das werden wir dann einfach entsprechend sehen. Ja, so, dann möchte ich das an dieser Stelle dabei erst mal bewenden lassen. Ich freue mich sehr über eure rege Teilnahme. Ich freue mich, oder ich hoffe, dass ihr etwas für euer Training erst mal mitnehmen könnt. Wie gesagt, das ist der Start heute. Und wir werden das, was da noch folgt, jetzt sind zwei Slides, die ich jetzt erst mal ausgespart habe. Die werden wir auf jeden Fall nächste Woche am Dienstag, um 9 Uhr, im Zeitplanster von 9 bis 11, auf jeden Fall, nachreichen bzw. ihr habt dann eine Möglichkeit, zu sehen, wie so ein Ablaufplan eben, der euch auch eine gewisse mentale Stabilität vielleicht dann in der Lage ist, zu verleihen in eurem Training, euch in eine, ich sag mal, sichere Modus zu führen. Also Sicherheit ist etwas, wonach der Mensch auf ganz natürliche Art und Weise strebt und die im Training unglaublich wichtig ist, die aber in einem solch schwierigen und unsicheren Markenfeld wie Trading oder Börse generell oder Finanzmärkte sehr schwer gefunden werden kann. Ja, und Folge dessen, wie gesagt, ich will euch da dann einfach so einen Plan an die Hand geben. Ich freue mich schon jetzt drauf. Nächste Woche gesagt, 9 Uhr hören wir uns wieder morgens zur Markteröffnung im DAX. Und kann das jetzt auch hier ganz kurz mal, final, na, kommt da noch was? Nee, kommt nicht, schade. Oder doch oder ja oder nein, wir können es auch so machen. So, ein Moment, da machen wir es so. Eine vielen Dankslide, ja, und Live-Training 26.6. Da sehen wir uns hören wir uns wieder. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bei Fragen meldet euch sehr gerne an Tickmillen oder wie gesagt, meldet euch auch bei mir, Morning Meeting Morgen 14.30. Ich bin auf jeden Fall erreichbar in irgendeiner Form. Und ja, für mich auch freuen, wenn irgendeine Form Fragen in Anschluss kommen, die man beantworten kann. Ja, wie gesagt, Happy Training. Habt einen schönen Abend. Und wir hören uns alle spätestens wieder im 26.6. in einer Woche. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und Tschüss.