 Olá, sejam todas e todos, muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela TicMill. É um prazer receber todos. Hoje nós vamos falar sobre como se criar uma estratégia ou um sistema de trading de sucesso. Espero que vocês gostem dessa aula de hoje. A última dessa sequência que a gente teve de cinco webinars, lá desde o começo, o princípiozinho do que é o trade, o que é o forex, um pouquinho de análise técnica e fomevoluíno. E hoje nós vamos tentar fechar com chave de ouro juntando todos os conceitos em como você criar uma estratégia de sucesso. Nós estamos conversando, se vamos continuar com essa série de webinars, trazer outros assuntos a partir da próxima segunda-feira. Mas hoje nós já estamos encerrando um ciclo aqui, tá certo? Bom, então antes de começar, é importante a gente fazer os nossos avisos legais aqui. Primeiro, que o conteúdo desse material é educativo e oferecido por terceiros, ou seja, por mim, Bruno, e não pela TicMill. E tem um conteúdo puramente educativo, não constituindo qualquer incentivo ou investimento. Qualquer pessoa que realiza essa atividade de investimento faz por sua própria decisão assumindo todos os riscos, assim sendo os autores e a TicMill não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer decisões de investimentos tomadas pelos participantes e membros, rejeitando assim qualquer tipo de responsabilidade dentro dos limites da lei por qualquer dano direto ou indireto conectado a esse serviço. As opiniões expressas pelos locutores não refletem necessariamente as opiniões da TicMill, a menos que especificado. Hoje é mais importante falar esse aviso aqui, porque nós vamos mostrar possíveis estratégias, talvez até criar conjuntamente alguma estratégia aqui. É importante você saber que nós não estamos indicando usar nenhuma estratégia e nada do tipo, a ideia é que você aumenta o seu conhecimento e nós não estamos sugerindo de você fazer nada. Também é importante você entender os riscos, que CFDs e fora que são instrumentos complexos e apresentam um elevado nível de risco, podendo perder o seu dinheiro rapidamente devido a sua lavancagem. 81% das contas dos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs com a TicMill e o K-Limiter. Você deve considerar o entendimento do funcionamento dos CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Mas uma vez eu vou chamar atenção aqui para o fato de que esse aviso de risco aqui é uma exigência da regulamentação da Inglaterra do Reino Unido, que mostra como que a TicMill segue bem a regulamentação. E se você está seguindo as nossas gestões de como gerenciar risco, especialmente hoje a gente vai falar um pouquinho disso também, a chance é que você diminua bastante o seu risco, mesmo que você tenha a lavancagem e nós vamos falar sobre isso aqui hoje, tá? Desculpe, então vamos lá. Bom, o que é preciso... Ah não, o que é nossa agenda para hoje, né? Nossa pauta. Nós vamos começar com o que é preciso para um sistema lucrativo. Depois nós vamos falar sobre encontrar o seu ED, o seu trading ED, a gente já falou isso nas aulas anteriores, eu vou repassar hoje novamente, tá? Falar sobre uma modelagem do seu sistema de trade e como você ter expectativas corretas para o seu sistema de trade ou para a sua estratégia de trade. Vamos lá? Lembrando que tem uma sessão de perguntas aí no web NASA, se tiver alguma pergunta você pode colocar que a gente vai responder na medida do possível. Bom, falamos rapidamente um pouquinho sobre mim. Eu tenho mais de cinco anos de experiência no mercado de forex e mais anos ainda, quase dez anos de experiência no mercado financeiro de modo geral e mais de dez anos de experiência como educador. Eu fundei o site forexsocial.com e também o canal de YouTube Forex Social, que é um dos maiores canais de forex no YouTube em português. Só para você entender um pouquinho quem é essa pessoa que está te falando aí. Bom, então o que é preciso para você ter um sistema de trade ou uma estratégia de trading de sucesso? Em aulas anteriores a gente falou nos três pilares de um trading de sucesso, que são a gestão de risco, psicologia de trading e você possuir um ED ou uma vantagem competitiva, tá? Hoje nós vamos relembrar um pouquinho dessa questão do que é um ED, como você achar o seu ED, falar da gestão de risco na sua estratégia e como que essa junção dessas duas coisas acaba te levando até a psicologia ou a mentalidade correta para o seu trading, tá? Bom, então falando um pouquinho desse tal, desse ED aí, que é uma expressão inglesa, eu não gosto de ficar sempre falando as coisas inglesas, não, mas é porque em português fica vantagem competitiva aí, não é tão claro, então eu trago a expressão dessa forma porque vantagem competitiva, um negócio pode ter uma vantagem competitiva, uma opcina que conserta carro pode ter uma vantagem competitiva em relação a outro e o ED já fica uma coisa assim, bem ligada a trade. E em termos práticos, um ED é algo que se aplicado várias vezes ao longo do tempo te dará uma probabilidade maior que zero de retorno positivo. Então, é importante estressar isso aqui, que eu já falei em aulas anteriores, que não existe nada no trade que é 100%. Isso, quando a gente falou da psicologia de trading, então isso que não existe uma estratégica, você vai estar a 100% de acerto e nada, nenhuma certeza no mercado. Existe um componente muito forte de imprevisibilidade, de aleatoriedade no mercado. Mas existe sim probabilidades de alguma coisa acontecer e um ED é alguma coisa que você percebe que existe uma probabilidade maior, por exemplo, quando tem tal padrão de vela, igual a gente viu na aula anterior, na segunda passada, ter uma probabilidade da gente ter uma reversão no preço. Então, você pode usar aquela vela, aquele padrão de vela ou de conjunto de velas, para você explorar essa probabilidade de retorno positivo várias vezes ao longo do tempo para conseguir ter um retorno e ter lucro no mercado. Bom, existem tipos diferentes de ED. A gente está falando aqui de ED, muitas vezes a gente fala de um técnico da análise técnica, mas o ED pode ser alguém que é muito bom de fazer uma análise fundamentalista ou entendê-lo de macroeconomia, entender para onde está indo a taxa de juros de um banco central ou entender o longo prazo, o macro, como eu falei. É uma possibilidade de um ED. Alguém pode ter, por exemplo, informação privilegiada, apesar de ser proibido por lei, mas pode acontecer alguém no mercado de ações, por exemplo, conhece muitas pessoas com os conselhos administrativos das empresas, por exemplo. Ele pode usar isso como um ED para ter resultado positivo. E tem centenas de outro ED. Tem uma pessoa que consegue analisar psicologia, de trading bem e a participação das pessoas no mercado. Tem gente que tenta usar até astrologia como um ED. Na lua nova o preço costuma fazer tal coisa e que a gente está em um mercuro retrógrado. Enfim, existem os mais diversos tipos de ED e de um modo geral a gente, num trading sistemático, igual a gente vai apresentar aqui, no qual você repete várias vezes, a maioria das vezes a gente está falando de um ED ou de uma vantagem competitiva, que é técnica, que você, através de uma análise gráfica, de alguma coisa que você percebe no gráfico ou só nos preços, digamos assim, você consegue perceber uma possibilidade de algo que vai acontecer no preço. E esse ED técnico, ele pode ser de vários tipos. Pode ser, por exemplo, um ED que te permite seguir bem uma tendência e capturar o movimento dessa tendência como a gente já falou em aulas anteriores, o preço costuma andar em tendência. Tem gente que gosta de operar a reversão, que é justamente o preço por mais que ele ande em tendência, ele muitas vezes afasta demais da média, que é outra coisa que a gente mostra no meu último aula também, e ele tende a voltar essa média. Então, quando tem esse pullback ou essa reversãozinha, algumas pessoas gostam de operar esse pequeno pullback, até meio os padrões gráficos, seja o padrão de uma vela japonesa ou padrões avançados, talvez é uma coisa que a gente vai bordar em aulas futuras se a gente continuar com essas aulas aqui as segundas-feiras. Tem gente que gosta de operar notícias, também aqui é uma mistura de técnico com o fundamentalista, que é o que é operar notícias, fica esperando sair um indicador econômico para poder operar, sair o que a taxa de desemprego dos Estados Unidos caiu, e ele é bom em operar esse tipo de coisa. Tá certo? Lembrando, se tiver alguma dúvida até aqui, pode colocar lá nas perguntas que a gente responde, tá? Então, uma coisa muito importante sobre o ED é que não precisa ser algo complexo, não precisa de ser um monte de indicadores num gráfico ou algo difícil de seguir e mirabolante, muito pelo contrário, muitos traders mais experientes operam de forma bem simples, com um indicador e para esse action que a gente já explicou, e esse tipo de coisa. Já chegou uma pergunta aqui. Médias seriam EDs também, podemos considerar a média em si é um indicador. Um ED pode ser você pensar como que o preço se comporta perto das médias, tá? Vamos dar exemplo disso aqui, na hora que a gente entra no exemplo, como eu sempre gosto de trazer exemplo para as coisas mais claras, vamos falar um pouquinho do comportamento do preço perto das médias, tá? Mas sim, pode ser. Até no nosso canal do Forex, você não quer ficar fazendo propaganda, mas tem a ver com a pergunta, tem um projeto Trader Tranculão e nós criamos uma estratégia para essa temporada que é justamente utilizando médias móveis, tá? Para poder buscar um ED no mercado, tá certo? Então, se dando para o segmento é que ele não precisa de ser algo complexo, tem isso em limite. E o ideal é que esse ED, essa estratégia que você vai criar usando um ED, uma vantagem competitiva, se adapte ao seu estilo, a sua personalidade, tá? O ideal, porque também, você tem que querer algo no final das contas que vai dar retorno, né? Adentro você querer que o mercado se curve a sua personalidade. Mas existem oportunidades para todos os estilos, tá? O que eu chamo de estilo aqui? Tanto em relação ao time frame, tem aquelas pessoas que gostam de operar lá de day trading, tanto o day trade mais curto, fazendo scalping, ou até gente que faz uma modalidade chamada guerrilha trading, que é menor do que a scalping ainda, e tem gente que já faz um day trading menos rápido, digamos assim, usando gráficos de velas de uma hora, tem gente que gosta de ser o swing trader, igual o trader tranquilo, eu acabei de comentar que usa um gráfico de um dia, isso pode ser em relação ao tempo que ele tem disponível para operar, às vezes uma pessoa que só pode operar no final do dia, tá? Às vezes é uma pessoa que só pode operar no final de semana, então ele vai ser um position trader. Então, eles tem que se adaptar em relação ao seu time frame e quanto a proporção risco recompensa. Antes de eu falar de risco recompensa, já vou responder uma pergunta aqui. O René falou sério que alguém usa astrologia como ED seria ótimo, mas acredito que não se aplica. O pior é que existe, tá? Tem uma pessoa, tem um trade view, que é aquela plataforma de gráfico gratuito, que é meio que uma rede social, que a gente usa para fazer análise, nós vamos para ela daqui a pouco, e tem um cara lá que publica análise astrologica. Você dá tempo, eu vou mostrar para a gente rapidinho. Então, voltando aqui, quanto a proporção risco recompensa? O que seria a sua estratégia de se adaptar ao seu estilo de proporção risco recompensa? Como eu falei, já em outras aulas, não existe uma proporção risco recompensa que é certa. Apesar de ter muita gente que fala você tem que usar uma proporção de recompensa risco 3 para 1. Explica um rápido de equipe para quem não entende o que é isso. Quando a gente está falando de um trading sistemático, usar um sistema de trading, muitas vezes a gente usa também, de forma sistemática, essa relação risco recompensa. O que seria isso? Seria, se eu estou arriscando 10 pips ou arriscando 10 dólares, eu vou buscar de recompensa, por exemplo, 30 pips ou 30 dólares, que seria uma relação 3 para 1 ou 1 para 3, depende do que você coloca antes, o risco recompensa. Muitas vezes a gente fala 3 para 1, apesar de ficar invertido, o 3 é a recompensa e o 1 o risco. Mas tem gente, e isso se for ver na literatura, a maioria das pessoas dos traders mais clássicos, digamos assim, sugerem de você ter uma relação risco recompensa, de você ter uma recompensa duas ou três vezes maior que o risco. Mas você vai ver scalpers, pessoas que fazem esse trade lá rapidinho, que operam com isso invertido, com uma relação de risco de 3 para 1 de recompensa. Mas nesse caso a pessoa tem uma taxa de acerto bem alta e a gente vai falar um pouquinho disso. Então você tem que entender um pouquinho qual é a psicologia, como é a sua personalidade, como eu queria dizer. Você fica satisfeito se você tiver muitas pequenas perdas e de vez em quando você ter um grande acerto que se recupera todas essas perdas e fica positivo, ou você vai ficar mais satisfeito se você tiver vários lucrinhos pequenininhos ao longo do dia. Então isso você tem que experimentar e se conhecer. Por isso que o trading, às vezes a gente fala que demora um ano, dois anos, três anos porque você tem que experimentar isso tudo, viver isso tudo, ter um conhecimento tácito que a gente queria, que você tem que adquirir, com a prática. O que não adianta a teoria é igual a dirigir, por mais que você saiba, é toda a teoria de dirigir um carro, o tempo de passar uma marcha, o hábito de olhar para o retrovisor, você só vai adquirir com a prática. Então vamos falar um pouquinho de testando o seu Edge. Alguém quer sugerir algum Edge, alguma coisa para a gente poder aprofundar, se alguém quiser, pode colocar aí nas perguntas uma sugestão de alguma estratégia que tenha visto alguma coisa para a gente ver. Eu vou falar um pouquinho disso e a gente pode pegar alguma sugestão se alguém quiser colocar. Bom, você já deve ter ouvido falar de ferramentas para automatizar backtests. Então como que você testa seu Edge? Existem ferramentas automáticas, porque depois que você encontrou seu Edge, vamos lá, vamos supor que você pegando a pergunta anterior aí, que você decidiu que quando o preço cruzar a média de 20 e fizer uma vela do tipo que a gente chama de pinbar, ou martela invertida, você vai entrar, por exemplo. Você pode automatizar isso através de softwares, ou se você estiver subendo programar. Ou você pode fazer isso na mão também. É mais uma coisa que para você entender que se você é um trader de sucesso e criar uma estratégia de sucesso, você vai ter que ter algum trabalhinho. Muitas vezes você vai ter que fazer coisa na mão, ter paciência, gastar o final de semana olhando gráfico, procurando entrada para o seu Edge. E tem algumas coisas que ajudam isso. Vamos ver rapidinho aqui. Bom, primeira coisa é você pensar o seu Edge. Eu vou, por exemplo, pegar aqui, tem uma média de 100 e de 50, aqui eu vou mudá-la para 250. Uma média de 200 e uma de 50. E vou aqui para o gráfico diário. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho na prática como seria você pensar um sistema de trading. Então, vamos colocar aqui um sistema bem simples. Vale comentar que eu falei que não tem que ser elaborado, mas um sistema de cruzamento de média, igual eu vou dar um exemplo aqui. Ele deixa de ser um Edge muitas vezes porque um dia já foi, mas lembrando que hoje nós temos robôs, nós temos esse tipo de coisa que essas coisas vão se diluindo ao longo do tempo. Eu vou deixando de ser Edge, mas eu vou dar aqui de forma bem simplificada. Então, seria o seguinte aqui, o que você tem que pensar? Você tem que pensar três coisas aqui quando você vai estar pensando em criar sua estratégia. Primeiro, a sua entrada, então seria que vou entrar vendido quando a média de 50 cruzar para a média de 200. A entrada seria aqui, entrar vendido. Vou usar essa ferramenta de posição vendedora. Estou usando aquele trade in view que eu comentei, uma plataforma de análise técnica. Seria aqui, cruzou aqui, vou entrar vendido. Só que aí, o que você tem que pensar? Sempre, especialmente num trading sistemático. Onde que estaria o meu stop loss? O que a gente comentou, um trader profissional nunca opera sem stop loss. Ele sempre entra numa trade pensando quanto que ele vai perder e quanto que ele está disposto a perder naquela trade. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos falar que essa estratégia o stop loss fica lá acima da média de 200. E a nossa recompensa, o que ele pode pensar? Você tem algumas formas diferentes de você pensar ou uma coisa fixa, que por exemplo, que minha recompensa vai ser sempre 2 para 1 em relação a meu risco. Essa ferramenta do trade view é legal porque ela mostra isso. Aqui no meu link, ele mostra qualquer proporção de risco e recompensa. Então, se eu colocasse 2 para 1, teria sido uma trade fechada no lucro. E assim você vai fazendo sucessivamente. Só que você tem que entender se você, por exemplo, colocar que o seu stop loss for a distância da entrada até a média de 200, esse não vai dar sempre a mesma quantidade de pips, digamos assim. Então você vai ter que fazer várias vezes, por exemplo, aqui a gente vai colocar uma entrada comprada, cruzou aqui. Então entraria comprada aqui. O stop ficaria aqui abaixo da média de 200 e a proporção de 2 para 1. Então, nós estamos falando aqui de riscos diferentes. É possível fazer isso? É. Mas o que você vai ter que fazer quando você está criando essa estratégia e pensando? Você vai ter que ter uma ideia do seu risco médio. Em média, meu risco vai ser x pips. Tá? E assim vai. Espero que tenha entendido mais ou menos essa raciocínia e você pode... Eu não vou colocar aqui todas as trades. Então, perguntando aqui, qual é a plataforma? Essa plataforma que a gente chama Trade in View. É gratuita, é uma plataforma de análise gráfica, chama tradeinview.com. É a plataforma de análise gráfica provavelmente a mais famosa que tem aí. Ela é gratuita. Tradeinview.com. Tá? Todas essas ferramentas na plataforma de Trade in Data-Sync 1000, você tem quase todas essas ferramentas para você testar. Mas a Trade in View é legal que temos outras coisas que a gente vai mostrar. Outras coisas que você pode fazer. Eu soube um exemplo. Aqui foi um exemplo de média modo. O que a gente pode fazer? É importante você. O que eu falei? Eu vou colocar aqui nos passos bloco de notas. O que a gente precisa? Uma coisa que eu não falei. Escolher no time frame. Nosso caso aqui nós estão na vela diária considerando que eu só posso operar por exemplo, o final do dia. Tá? Então, eu tenho que entender que no time frame diário uma vela dessa aqui é muito mais pips do que no time frame de uma hora. Então, eu vou ter que entender a quantidade de pips média na minha estratégia e naquele time frame que eu estou operando. Então, escolher o time frame escolher ou definir critério de entrada e definir critérios de saída tanto no prejuízo que seria meu stop loss quanto definir critérios de saída do lucro. Tá? Então, eu dou um exemplo. Vou dar outro aqui só para ficar claro. Eu vou pegar aqui mais um RSI aqui que é um indicador aqui só um exemplo. Como eu falei isso aqui não tem uma sugestão de estratégia e essas que eu estou falando geralmente são simples demais para poder você usar esses indicadores sozinhos. Mas essas que eu estou falando é você pegar uma confluência de fatores pegar um nível horizontal de suporte à resistência, por exemplo, aqui você tem um suporte claro que foi resistência aqui atrás foi suporte e você vê algum padrão acontecendo nesse nível horizontal e tiver uma confluência pode funcionar melhor, tá? Mas eu vou pegar só mais um exemplo prático aqui. Vou que o RSI se geralmente o RSI se ele sobe para cima de 70, isso significa que o o preço tá que a gente chama overbota, o que seria overbota sobre comprado, teve gente que comprou demais, então tem uma tendência de queda, tá? Então você pode operar que eu vou operar, dessa forma estratégia vai ser que se o RSI, quando ele voltar para baixo do 70, não só voltar para baixo do 70, eu vou dar um zoom maior aqui no RSI para a gente poder ver bem aqui, não só voltar para baixo do 70 mas ele fizer por exemplo um swing abaixo da outra mínima, aqui ó tem essa mínimas aqui, a parte do momento que ele for para baixo dessa aqui ó, se ele me entrar, aí eu entrarei vendido, poderia ser que eu vou entrar vendido nesse ponto aqui, ó e meu stop vai ser sempre de x pips, vão colocar que eu estou na grafita de a hora, eu posso definir posso ter um número, digamos, meio arbitrário de pips, também pela volatilidade média do período, posso colocar que a vai ser 150 pips vai ser vamos lá, 300 pips meu stop é 300 pips e meu risco, minha recompensa vai ser sempre 2 para 1 também, nesse exemplo aqui, tá? aqui eu estou pegando um exemplo que eu sei que vai estar dando lucro e é fácil, mas o que que é importante você fazer, como eu falei, você ir pegando, então o que você pode fazer, o trem de view também é legal, que você pode vim aqui, ó, tem um ferramento, eu vou clicar com o botão direito aqui, ele tem ir para com o botão direito não está aparecendo, mas eu sei que é control autoG que seria um go to lembra do G, do go to em inglês, eu posso colocar aqui eu vou lá, vou colocar 2012, por exemplo vou ver lá em 2012, o que que aconteceria, vamos ver aqui, em 2012, eu resetrei tem uma extensão aqui que eu estou tirando uma extensão, quando a autoG ela está interferindo aqui vou colocar aqui, 2012 em vez de olhar só 2018, eu vou lá em 2012 foi um ano aleatório que eu peguei, vou ver aqui, esse cruzamento aqui e testar testei 2012, aí fui várias vezes, então essa é uma ferramenta, se voltar em 2012, tem outra coisa muito legal aqui no trem de view essa ferramenta que está aqui em cima, chama replay de barras o que que eu posso fazer, é uma forma muito legal de você fazer um back test, você vou clicar aqui em replay e vou escolher aqui num ponto, olha só a partir do momento que eu clicar aqui ele vai apagar tudo lá pra frente então aqui ó, 12 é como se eu voltasse lá para outubro de 2012 e eu posso ir passando barra a barra para testar a minha estratégia sem me influenciar e ver lá na frente o que que aconteceu aí você vai dando play ou você deixa um play e ele vai fazendo assim ó, idealmente o que você tem que fazer, então vamos lá, é um trabalho seria um trabalho braçal e chato fazer isso sim, mas tem uma parte do trading que é chato, se você não é um programador, não vai fazer essa estratégia automaticamente você tem que fazer isso na mão e testar essa é a melhor forma depois disso o que você vai ter idealmente você vai ter da sua estratégia aqui ó, definiu isso e testou, por que que é bom também você ir fazendo visualmente porque você consegue pensar o melhor prejuízo que você vai colocar não, só colocar o stop loss aqui está pegando meu stop toda hora tem que aumentar um pouquinho esse stop agora está no lugar legal dar um espaço para o preço movimentar sem pegar meu stop e depois ir para o lado que eu quero enfim, mas depois que você fizer isso o que é que você vai ter que importantíssimo você ter seu prejuízo médio seu lucro médio e sua taxa de acerto toda estratégia tem isso então, qual que é o meu prejuízo médio por exemplo, isso pode ser em pips pode ser em dólar dependendo do tamanho que você for usar e você tem nesses dados eu vou colocar dados fiquetistas aqui vamos falar que o prejuízo é uma pessoa que tem uma estratégia com a taxa o prejuízo médio é de 150 pips e o lucro médio é de 300 pips então ele tem uma recompensa de 1 para 2 ou de 2 para 1 dependendo de como você falar mas para cada 150 pips que ele perde, quando ele perde ele tem um lucro de 300 e a taxa de acerto dele é de 45% então de 100 trades 45% vão fechar no lucro ele vai ter esse lucro de 300 e 55 trades ele vai fechar no prejuízo tá certo então é importantíssimo para você que vai fazer um trading sistemático depois que você achou seu ED fez seus backtest como você vai fazer seus backtest que nem eu falei, mostrei aqui que você pode fazer, e lá testando, testando, testando a sua teoria e tem que ser fácil, você abre o panelho no excel por exemplo e coloca entrada tal resultado positivo comentários a essa aqui poderia ter sido um stop menor entrada tal resultado positivo, a essa aqui se eu tivesse deixado o lucro um pouquinho maior teria sido melhor próximo entrada, resultado entender esse universo e se familiarizando com essa estratégia tá, isso tem até a ver com a psicologia que depois eu vou arrematar tudo, como que é importante você já saber a expectativa da sua estratégia para acontecer com o mundo real, para você saber o que pode acontecer e ficar tranquilo quando você tiver, por exemplo, se você já sabe que a maioria das vezes suas trades vão ser prejuízo como eu falei aqui 55% você vai errar se você errar uma trade você fica tranquilo, beleza eu errei, mas eu sei que meu sistema não vai ter 100% de acerto então eu vou esperar a próxima daqui a pouco vai vir a trade que vai me dar o lucro tá ok, então importantíssimo você ter o que saber seu prejuízo médio lucro médio e taxa de acerto certo estão voltando lá para nossa apresentação é importante você lembrar de testar em diferentes tipos de mercado o que a gente tá chamando tipo de mercado aqui, a gente tem muitas vezes o mercado andando em tendência, mas algumas vezes o mercado tá andando de lado lateralizado, então importantíssimo você testar por longos períodos para você saber a expectativa da sua estratégia quando o mercado tá lateralizado ela funciona, não funciona e quando tem tendência, funciona bem será que o melhor é usar ela só quando tiver tendência, então esse tipo de pensamento e depois que você fizer esse back test talvez seja interessante você fazer também como tem o back test que é o teste para trás um forward test seria um teste para frente que seria você fazendo uma conta de demonstração por algum tempo essa estratégia você pode fazer algumas coisas fazer uma conta de demonstração que é chamada também de paper trading você é no papel ou você em seco de dinheiro real ou uma coisa que eu gosto e apoio é você fazer um forward test com um pouquinho de dinheiro porque você ter o dinheiro de verdade por mais que seja uma conta pequena você tá riscando lá um dólar dois dólares que é quase nada hoje em dia é o dia do último comprar um café isso já simula mais as suas emoções de verdade naquele trade então o que a gente já viu aqui recatulando rapidamente o que a gente chegou é importante você testar as diferentes possibilidades de ED e para você fazer um sistema de trading se é um trade sistemático você tem que saber sua expectativa de lucro médio de prejuízo médio e de taxas de acerto médio tudo bem até aqui se tiver alguma dúvida pode colocar nas perguntas aí o Frank tá fazendo uma pergunta aqui nesses casos os ED seriam de controle queríamos operar com mãos diferentes nos diversos ciclos sim, o que ele tá querendo dizer aqui ele tá falando daquela parte de sua estratégia funcionar mais na tendência ou de lado né isso pode também ser um pouquinho do seu ED quando o mercado você percebe que ele tá em tendência tá no momento bom pra sua estratégia você aumenta o quanto você tá riscando em termo absoluto por operação e quando tá no momento ruim pra sua estratégia é isso aí tá e nós vamos justamente entrar agora nessa questão de quanto operar quanto arriscar por operação tá então é importante você saber o que esperar do seu ED é o que a gente falou ele tem expectativa positiva o que seria expectativa positiva então aqui eu vou mostrar algumas ferramentas do que a gente tem até no site do forex social eu prometo que o objetivo que não é fazer propaganda no site mas são algumas ferramentas que a maioria delas eu mesmo criei justamente pra poder me ajudar quando eu tava começando a criar essas estratégias e ajudar outras pessoas então o que seria uma expectativa positiva tá então a primeira ferramenta que a gente vai ver essa aqui pra você avaliar a expectativa da estratégia o que seria a expectativa da estratégia você com esses números de lucro médio perda média e taxa de acerto você saber se você realmente tem um ED saber se você tem uma expectativa positiva se você executar várias vezes aquilo ali e você vai ter retorno positivo então vamos colocar o exemplo fiquetis que eu falei aqui lucro médio 150 pips não desculpa lucro médio 300 pips perda média 150 pips taxa de acerto 45 nesse caso nós temos uma expectativa positiva tá se essa taxa de acerto cair pra 40% já diminui se for lá pra 30% já fica uma expectativa negativa e você não tem um ED se você mantiver esses parâmetros aqui você vai ter prejuízo essa ferramenta é legal pra você entender aqui com um lucro médio e uma perda média que você observou na sua estratégia qual que tem que ser sua taxa de acerto então vamos falar que você é importante entender o seguinte quanto maior esse risco rato e recompensa que você buscar mais difícil vai ser você ter uma taxa de acerto alta porque se você tá querendo lá arriscar 100 e conseguir 300 é mais difícil que você arriscar 100 e conseguir 100 então vamos colocar uma coisa mais conservadora vamos colocar aqui por exemplo que a pessoa tem lucro de 200 e perda de 150 ele precisa a gente pode aumentar na mão aqui pra ter uma expectativa positiva uma taxa de acerto a partir de 43% já é algo mais realista é difícil de você ter um ED com uma expectativa gigantesca não existe isso, a realidade é que você tem EDs bem justinhos ali que são difíceis como por exemplo esse aqui vamos colocar aqui ele tem um lucro médio de 200 quando ele tem lucro ele tem por exemplo 200 dólares de lucro quando ele perde ele perde 150 e ele acerta 45% das operações tá esse é um conceito importantíssimo você entender, esse balanço entre o rate quando eu falo ratio tem gente que me xinga nos meus itens porque realmente tá errado, ratio né em português seria proporção proporção de perda e lucro ou um rate risk reward rate em inglês então nessa proporção de lucro e perda e a taxa de acerto você conseguir colocar essa na sua cabeça entender esse conceito aqui você já vai estar na frente de muita gente na hora de você pensar seu sistema tá certo então a partir do momento que você tem uma expectativa positiva, você conseguiu achar um sistema lá que tem uma expectativa positiva ótimo, você já tem um ED e você já começou a modelar um sistema de trade que você pode explorar ao longo do tempo com aquela mentalidade de probabilidade e a próxima pergunta é quanto arriscar por operação também se você já tá no mercado há algum tempo, já viu alguns vídeos já viu algumas pessoas, você vai ver muitas vezes as pessoas falando não arrisque mais de 1% da sua conta por operação tem gente que fala 1% é muito conservador como que você pode chegar nesse valor aí já viu um outro conceito interessante aqui que é volatilidade tá e nesse ponto é que os 3 pilares gestão de risco psicologia de trade e ED se encontram por que? por mais que você tenha um ED se você arriscar demais o que vai acontecer sempre é impossível de você fugir dos casos que você tem algumas sequências de perdas chamado de loose streak inglês e se você perder demais quando isso só acontecer, você não vai ter força mental para manter a sua estratégia então é importante você conhecer o seu ED se conhecer a probabilidade e você conseguir manter a cabeça no lugar tá então algumas coisas aqui para você poder pensar quanto arriscar existe uma ferramenta que chama critério de Kelly esse critério de Kelly foi usado no contexto de casino, de jogos que seria o seguinte se você saber a nossa taxa de acerto 45 e a sua proporção de risco recompensa a gente viu que a nossa é 1.33 o que seria o critério que seria o risco ideal para você maximizar o seu retorno um critério seria que 3.65% o que seria 3.65% seria se você ter uma conta de 100 dólares você arriscar 3.65 dólares por operação a gente está vendo que essa é uma expectativa bem próxima uma coisa realista uma expectativa não muito alta tá certo só que o que acontece esse critério de Kelly ele pensa, não acontece que você pode apostar infinitas vezes e no trade não é essa realidade você procede a ter 1.000 trades vai demorar um sistema de trade então muitas vezes esse critério de Kelly não é indicado por isso que a gente tem aqui um meio Kelly ou um quarto de Kelly e a gente vai entender o porquê já que olha só o que seria o próximo slide que eu falo o seguinte é colocar o pior cenário que é a Kelly Losing Strike ou a sequência de perdas o que que eu falei que acontece muitas vezes aí é outra ferramenta que é a projeção de risco que vai acontecer de você perder por mais que você tenha uma probabilidade de acertar 45% das trades vamos colocar aqui para redondar 50% das trades por mais que você tenha uma probabilidade de 50% de acerto não vai ser trade certa lucro prejuízo lucro prejuízo não se você tem uma distribuição como eu falei já algumas vezes você tem um composto de aleatoriedade de imprevisibilidade nos mercados então você vai ter lucro lucro prejuízo lucro prejuízo prejuízo lucro lucro lucro prejuízo lucro lucro tá claro então por isso que você tem que pensar isso que eu chamei aqui de pior cenário o que que é você tem uma sequência de 6 perdas por exemplo então quando você tiver criando a sua estratégia quanto a riscar vou voltar lá na ferramenta de kelly vou mudar a taxa de acerta para 50% e vou calcular um kelly inteiro tem um vídeo aqui se você quiser explicando de onde que vem esse kelly para você poder assistir depois entender melhor olha como que depois que a gente subiu nossa expectativa para uma expectativa de 16% expectativa que eu falei que é quase real de você ter uma coisa dessa no mercado mas vamos supor que você achou um é de bacana uma estratégia que quando você tem lucro você tem 200 quando você perde você perde 150 você acerta 50% das operações tá também nem nada de outro mundo não nem nada tão real assim não então olha só como é que o seu critério kelly já sobe para 12% só que como eu falei na ferramenta kelly ele parte do pressuposto que você vai infinitamente postar postar postar postar postar milhão de vezes sendo que se a gente fizer isso aqui você começa com mil dólares você arrisca 12% e você perde 6 trades na sequência ou seja, perde 53% do seu capital e como a gente já falou se você perde 50% para você voltar para o inicial você tem que fazer 100% e isso a gente falou quando a gente falou da gestão de risco então por isso que às vezes não é bom você seguir o critério kelly porque você pode acabar diminuindo muito o seu capital nesses momentos de perda em sequência a não ser que você confie muito no seu ed e tem muito estômago para aceitar esses round out que a gente fala esses rebaixamentos na sua conta de kelly já vai ser 3% de risco já fica uma coisa muito mais aceitável que se a gente perder 6 trades em sequência a gente perde 16% da conta e é por isso que muita gente fala para você não arriscar mais de 1% do seu capital ou seja, se você tem uma conta de mil dólares não arriscar mais de 10 dólares na trade, por que? porque se você perder 6 na sequência e você perder um streak de 6 trades você perde aproximadamente 6% do seu capital inicial aqui está um pouquinho menos porque se você perdeu 1% se a conta diminui e aí se arrisca menos aí vai arriscando menos, arrisca menos até chegar nesse valor então o que é importante voltando ao lado que a gente falou continuando aqui quando você for pensar quanto arriscar pense no pior cenário sempre um lucro como eu já falei lá nas primeiras aulas o trader profissional pensa ou o trader lucrativo pensa quanto que ele pode perder se ele estiver errado e é importantíssimo você saber que isso é comum você vai ter sequências de perdas tá certo? então aqui a gente chega a outra ferramenta bem legal que chama risco de ruína o que é o risco de ruína? é o risco de você quebrar a conta literalmente essa é outra ferramenta aqui então vamos lá ratinho risco recompensa ou rate, ou proporção que seria o lucro médio dividido pelo prejuízo médio vou colocar lá o nosso 1.33 taxa de acerto por cento se eu arriscar um kelly inteiro que são 12% da conta eu tenho 12% de chance de quebrar a conta isso é altíssimo porque se você tem 12% de chance de quebrar a conta muito provavelmente em algum momento você vai quebrar a conta então o que você quer? você quer trabalhar com um percentual de risco que o seu risco de ruína seja muito próximo a zero se eu for lá meio kelly meu risco de ruína já cai para 1% se eu for um quarto de kelly já cai para 3% se eu arriscar um quarto de kelly que é 3% já cai lá para próximo do zero por que que você tem que ter mente também? que resultados passados não são garantias de resultados futuros ou seja o que você fez no seu back test com o seu ed não é garantido o que vai acontecer você tem que pensar que sua taxa de acerto se seu back test foi de 50% quando for para a vida real sua taxa de acerto pode cair para 50% se você estiver arriscando 3% você vai por um risco de ruína acima de 1% que a gente não quer por isso que a gente vai lá operar com 1% de risco por trade que nosso risco de ruína já cai bastante por que que isso acontece? vamos ver em termos práticos aí a gente tem uma ferramenta que é um simulador de trading o que é? nada mais é do que você é mostrando de forma aleatória aleatoriedade um componente do mercado de ser aleatório de você não saber exatamente o que vai acontecer uma distribuição não é exata de ver o que pode acontecer então olha só eu vou colocar aqui taxa de acerto 45% ou até 50% que eu falei atio risco recompensa 1.33 risco por operação com critério que ele lá 12% saldo inicial 1.000 dólares total de trades 20 cada vez que eu projetar aqui o que ele vai fazer? ele vai executar de forma totalmente aleatória aqui essa trade 1 tem 50% de s.celuco 50% assim vai o que a gente vê aqui de 12% começou aqui na primeira trade teve lucro mas depois que a gente teve um losing streak de três trades aqui que pode acontecer de forma aleatória a gente já foi para o prejuízo e não saiu mais do prejuízo eu posso projetar aqui vai ter hora que vai ficar no lucro por exemplo aqui eu pertei mais duas vezes com o lucro uma beleza aqui são 20 trades aí você pode ir testando colocar 100 trades olha só resultado final lucro, só que qual que é o problema olha só você chegou em momento aqui nessa conta de ficar lá 400 dólares você ia ficar tranquilo dessa conta de mil dólares lá para perto de 400 dólares olha como é que demorou depois de você ter um imagina que você tem um sistema que você sabe que a taxa de ação dele é 50% aí você teve essas sequências de perdas aqui ficou isso tudo no vermelho só a partir da trade processei pelo lucro só a partir da trade 86 que ele foi para o lucro você ia ter fígado você ia ter paciência para esperar isso acontecer por isso que é importante arriscar pouco porque se eu tiver arriscando aqui eu já vou mudar para 1% agora do risco por operação e vou dar um projetar olha que beleza primeiro projetar já rapidinho o saldo final já fica todo verdinho porque quando perde, perde pouco é mais fácil você recuperar projetar algumas vezes ficou claro aí o que você tem que entender que tem esse componente de aleitoriedade se você ficar projetando um monte de vezes o que a gente pode ir a última ferramenta que eu vou mostrar que é bem legal que agora que você já entendeu isso tudo que é o seguinte é uma ferramenta que permite fazer todos esses testes de uma vez que eu coloco minha taxa de acerto vou colocar 46% agora risco recompensa 1.3 risco por operação 4% por exemplo total de trades 100 trades simulações 400 simulações o que quer dizer que ele vai fazer essas 100 trades 400 vezes olha o que que ele me mostrou que com o mesmo todas essas simulações aqui essas 100, essas 400 simulações que foram feitas era com esses mesmos critérios a chance de acertar de 46% quando tivesse certo ia ter um retorno 1.3 vezes maior do que o prejuízo e risquei 4% por operação nessas 400 simulações eu teve um resultado ruim de 70 menos 71% que são esses resultados vermelhos que são todos resultados ruins esse resultado bom aqui teve 348% um belo do retorno só que olha o tanto de chance que você tem de estar no prejuízo então idealmente você não quer correr esse risco olha se eu diminuir o risco por operação para 1% e simular ainda tenho muita operação vermelha aqui embaixo significa que eu tenho que tentar melhorar alguma coisa nestes questões aqui ou melhorar minha taxa de acerto vamos colocar taxa de acerto de 50 e simular já diminui bastante às vezes no prejuízo olha só que 88% das trades da sequência de trades ficou no lucro tá certo? uma coisa a se pensar também é o total de trades porque você lembra que eu falei que o Kelly pensa infinitas se você tiver só 5 trades por exemplo o que pode acontecer eu vou voltar nessa nessa ferramenta anterior aqui acho que até fechei vou abrir de novo se você tiver só 5 trades pode acontecer olha só por mais que minha taxa de acerto previsse a 50 como eu tive só 5 trades minha taxa de acerto real foi 60% porque eu não tenho um universo de 5 trades para poder ser estatisticamente significativo para vim esse 50% de taxa de acerto cada vez que eu for projeter eu projetei aqui tinha 50% de chance de cada trade eu dei sorte entre aspas de dar 5 fecharem no lucro olha que beleza com esse universo pequeno de 5 trades isso é fácil de acontecer agora é só aumentar aqui vai ficar muito mais perto desse 53% aqui todos as vezes que eu rodar isso aqui ele vai ficar bem próximo dos meus 50% tá certo? então é importante você quando você for pensar o tamanho do seu lot levar o seu pensar e levar o seu risco de ruína para perto de zero porque você tem que pensar nessa probabilidade de ter perdas em sequência então é importantíssimo você simular todos esses cenários depois que você fez o seu backtest e já conhece o seu edge e se preparar psicologicamente sabendo que isso pode acontecer e importantíssimo você conhecer o seu edge para você saber não ative dos presos no prejuízo beleza isso pode acontecer eu fiz meu backtest saber que isso pode acontecer mas agora eu estou mais próximo da 3G que vai vir no lucro tá certo? então é isso agradeço a você que acompanhou esse webinar até o final você que acompanhou nossas 5 aulas todas as 4 aulas já estão disponíveis as aulas anteriores lá no site da TicMill essa aqui foi meio pesada na parte de estatística mas espero que você tenha gostado amanhã ou no mais tardar depois de amanhã você já vai estar disponível também no site da TicMill você pode rever com calma como sempre eu falo que você tiver alguma dúvida você pode mandar no nosso email e eu vou te responder e nós vamos responder também nas próximas aulas que verem se a gente tiver mais webinar na TicMill se você tiver alguma pergunta pode mandar aí agora também nas perguntas que eu posso responder em 2 minutos que faltam aí se não eu agradeço que você tenha entendido meu objetivo maior era passar essa questão da probabilidade encutir necessariamente essa questão de probabilidade que mesmo você ter um ad positivo você não pode arriscar demais que você pode acabar quebrando essa conta por um momento que o mercado não está entregando o que você quer é importante você ter paciência para ter uma sequência de trades para saber se seu ad realmente funciona o que você quer é que você tem um grande galho em galho de estratégia que esse é um dos maiores erros dos iniciantes que ele vai lá, tem três pedras na sequência não, essa estratégia aqui não vai funcionar e muda de estratégia exatamente quando ia vir a trade dele que ia ter um resultado positivo tá certo? então é isso aí com isso a gente encerra a aula de hoje mais uma vez eu agradeço a todos agradeço muito a TicMill e é isso aí um forte abraço para você e até as próximas aulas fique ligado na página da TicMill a gente já avisa por email também um abração até as próximas