 So, und wo das schon einen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich, zum heutigen Live-Trading-Gewent hier gemeinsam mit Tick-Mill zur Markteröffnung, europäische Markteröffnung. Es wird eigentlich hauptsächlich die Markteröffnung im DAX beleuchtet werden und wir befinden uns gerade in der Öffnungsphase des DAXes für die Strategie, ich jetzt Sie gleich nochmal in Detail übrigens vorstellen, wie die eigentlich ausschaut. Das Wort eigentlich an dieser Stelle, das ist ganz bewusst gewählt meinerseits. Ich habe heute früh festgestellt, wir wissen, Tradingpsychologie, wir haben da diverse Aspekte beleuchtet, ich werde jetzt natürlich jetzt nicht in die Tiefe gehen und mich hier vor euch auf eine Ledercouch legen und gerade meine Gefühlswelt kundtun und sonst dergleichen, das ist wahrscheinlich auch für viele jetzt nicht ganz so interessant. Nein, aber was auf jeden Fall erwähnt werden sollte, kurz und schmerzlos ist, ich fühle mich aktuell überhaupt gar nicht wohl, wenn ich auf den DAX blicke. Sieht gerade danach aus, ist, wenn wir die Lungseite favorisieren und ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Man würde übrigens auch sehen, es wäre ein Trade, der würde eine aktuell bestehenden Trade schon kontaktieren. Also es ist ein Live Trading und es gibt Trades geben und wir werden uns auch nicht nur auf den DAX fokussieren, sondern parallel auch wieder auf unseren eurojapanischen Yen, auch dazu werde ich noch ein paar Zahlen verlieren. Da gibt es eine sehr interessante Entwicklung jetzt. Diesmal ist es 100 Prozent genauso aufgegangen. Tatsächlich möchte ich schon fast sagen, wie thematisiert in dieser Webinarreihe zu Beginn hatten wir einen Drawdown. Mittlerweile hat sich dieser Drawdown gelegt. Der Monat August ist tatsächlich sehr, sehr solide gelaufen. Wir werden da gleich diesen Mean Reversion gedanken. So nenne ich ihn jetzt einfach mal, nochmal aufgreifen. Aber nochmal zurück zum DAX. Ich fühle mich nach diesem Setup dort, was wir jetzt gleich thematisieren wollen, nicht wirklich wohl. So wie es jetzt ausschaut, wird da gleich ein Long Trade oder ein Long Setup entsprechend generiert. Nichtsdestotrotz sind wir auf der Oberseite in meinen Augen schon ein bisschen arg weit gelaufen. Also das kann man gleich sehen. Das werde ich zeigen auf der Stunde, die die fünf Minuten eben dominiert. Da kann man erkennen, dass wir sehr, sehr, sehr tief in den Wirkungsbereich übergegangen sind. Nach dem Überwinden der 12.430 bis 470er-Regionen ungefähr. Also sehr weit, das muss man auch ein bisschen in der Relation setzen. Wir reden von 100 Punkten. Also es gab da auch schon mal sicherlich überdehnungsmodi, so nenne ich sie mal, wo wir mehrere 100 Punkte darüber gelaufen sind. Aber im aktuellen Marktumfeld mit dieser niedrigen Volatilität, diesem dünnen Umfeld, ist das einfach, ja, es schaut einfach nicht mehr super attraktiv aus. Also ich habe das Gefühl besonders auch nach der Kerze von gestern, den ich die Tageskerze nach betrachten. Da ist es dann eben entsprechend so, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir eigentlich eher auf hohem Niveau konsolidieren. Also die Breakouts auf der Oberseite, wenn sie überhaupt erfolgen sollten, sieht derzeit danach aus, dass die dann eher verpuffen. Dazu werden wir, wie gesagt, gleich All Detail noch drauf eingehen. Also keine Sorge, es wird Trades geben. Aber nach diesem Setup, nach dieser Strategie, die wir hier beleuchten, möchte ich das aktuell tatsächlich eher vermeiden. Also das ist so eine, ich nenne sie jetzt mal diskretionäre Intervention, an einerseits eben an dieser Stelle. Bevor wir starten, ganz wichtig natürlich der Risiko- Hinweis. Da handelt der Wiesn-CFDS auf March und kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Andiger geeignet, bevor wir mit dem Live-Trading beginnt, sollte man seine finanziellen Umstände, Risikoneigung, Erfahrungen standen, Handelsziele sorgfältig prüfen. Und natürlich soll es die folgenden Inhalte meinerseits hier für TikTok mal präsentiert, keinerlei Aufforderung zum Handeln darstellen. Das ist dieses Webinar und meine Ausführung dient lieglich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und entsprechend Weiterbildung im Bereich Trading. So und das bin ich. Und das sind gleich, oder das ist die Slide, auf der die Strategie-Parameter erscheinen werden. Ich will aber zunächst einmal hier jetzt den DAX öffnen. Wir sehen aktuell auch einen Trade, er konterkariert einen Trade. Es gibt eine andere Strategie, die ich konstant durchhandel. Also das heißt, die gibt da gibt es keinerlei diskritsenäre Interventionen. Also doch, die gibt es schon, aber nicht im Zusammenhang mit bis jetzt zumindest nicht im Zusammenhang mit dem Aussparen von Trades, sofern ich mich richtig entsinne. Normalerweise werden die Signale auf jeden Fall umgesetzt und dann gibt es die Intervention in dem Moment, wo der Markt eben zum Beispiel zu unseren Gunsten läuft und wo ich dann die Möglichkeit habe, eben vor dem Ausstieg aus dieser Position einen Gewinn bereits zu realisieren, zum Beispiel durch Teilgewinnmitnahmen oder alternativ eben, dass ich Versuche, aus einer versuchspringen Position auszuskalieren. So, das was wir jetzt gerade zu sehen bekommen, ist natürlich ziemlich optimal. Wir schauen jetzt, also wie gesagt, ein Trade gibt es schon bereits, ein zweiter wird noch folgen, Eurojapanischer Yen, also zumindest ein Setup, ob der Trade dann folgt, das hängt davon ab, ob der Breakout erfolgt. Hier ist es jetzt aktuell so, dass wir noch eine dritte Betrachtung eben mit einfließen lassen, dieser wollen wir uns dann gleich auf dieser Slide widmen. Ja, ich will Sie aber gleich jetzt hier in der Praxis vorführen. Diese zwei dünn fahrenden Lien kennzeichnen eine Handelsspanne, eine sogenannte Open Range zwischen 8 und 9.05, also dass das hoch und das tief entspricht, was wir hier sehen können ist, dass dieses tief und dazu werde ich jetzt gleich nochmal kurz hier ein Editor aufmachen. Moment, ich mache was anderes, ich nehme ein Word-Dokument, welche sich hier öffnet. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber der Vorteil ist, dass das anders als ein Editor die Möglichkeit bietet, hier und sprechen die Schriftgriffe und so weiter anzupassen. Schauen wir gerade hinter uns, ein Augenblick, ein Moment. Also, DAX Open Range, wir werden gleich die Zeit und so weiter, werden wir noch dazu hinzufügen, wie gesagt, ich habe es dir schon gesagt, 8 bis 9.05 ist die Handelsspanne, ich werde auch noch erklären, warum 9.05, das ist ja eine Handels- oder eine Zeit, die jetzt irgendwie ein bisschen seltsam anmutet. Hier ist es tief, 12.544 Punkte, 12.544 und hier ist das hoch dieser Spanne, 12.596. Das ist überraschend ehrlich gesprochen. Also, diese zwei, das hoch und das tief, gerade eben, als ich hier die Charts vorbereitet habe, das war so vor einer halben Stunde ungefähr, da war die Handelsspanne noch keine 20 Punkte bereit. Also, das kann man auch hier noch mal ganz gut erkennen, das lag hier in diesem Bereich, hier sieht man 9, also 8.35, 8.40, da war das eine sehr, sehr enge Handelsspanne, da dachte ich mir schon, eventuell erledigt sich das von ganz alleine, dieses, dieses Unwohlsein mit einem long Setup, zum einen, weil wir bis dato auch unterhalb dieses 50er E-Mas geschadet haben, dazu auch gleich mehr, zum anderen aber wie gesagt, weil ich noch einen zusätzlichen Filter eingebaut habe, der sagt, ich brauche mindestens ein Indexstand von 0,2 Prozent, um einen Setup formulieren zu können. Das will ich jetzt mal ganz kurz hier einen Klammern unterschreiben, weil es auch in der Slide nicht auftaucht. Weiterer Filter oder ergänzender Filter, so nenne ich das jetzt mal, ich habe zwar noch keinen anderen Filter eingeführt, werde das aber gleich zu 0,2 Prozent vom Indexstand range breiter. Das heißt also, bei einem Indexstand von 12.550 Punkten ist das ungefähr, heißt das, dass wir 12.550 mit 0,002 Multiplizieren müssen und dann einen Indexstand erhalten von ungefähr 25 Punkten sind es in dieser Stelle, also 25 Punkte. Das heißt anders formuliert, jede Range Breite, die kleiner 25 Punkte ist, wird eigentlich für einen Shader nicht in Betracht gezogen, weil die Volatilität, also diese Range Breite, die zu klein auswählt, darauf hindeutet, dass die Volatilität so niedrig ist, dass sich hier kaum profitabel solche Breakout Ansätze eben tatsächlich trading lassen. Also das ist ein zusätzlicher Filter, der sich als sehr, sehr gut herauskristallisiert hat, der allerdings dadurch jetzt entfällig ist, dass wir dann innerhalb der letzten 10, 15 Minuten hier plötzlich nach oben einen Instint zu sehen bekommen haben, der die Range jetzt auf über 50 Punkte aufgezogen hat, damit es dieser Filter auf jeden Fall ausgeschossen beziehungsweise erfüllt, so kann man auch sagen. Und so auf jeden Fall ist es so, dass wie gesagt jetzt hier diese Handelsspanne für Long Engagements gut genug oder breit genug ist, da wir hier derzeit zumindest, das ist noch oberhalb dieser blaufarbenen Ligientraden, ist es so, dass wir nur Long Setups betrachten würden. Also das heißt, ein Setup jetzt, ich füge den noch mal zusätzlich ein Filter, ist 50er, 50er oder Ema 50, so Ema 50 auf 5 Min Basis. So, das heißt, handeln wir drüber, gehen wir nur Long Setups ein, handeln wir drunter, trainen wir lediglich und ausschließlich die Shortseite und jetzt formulieren wir ausgehend hier von unser Setup, also wir trainen oberhalb des 50er Emas, demnach betrachten wir die Longseite und dann ist das Setup wie folgt 596, ist der Entry Long, dann haben wir unseren Stopp, der unterhalb des Datotages Thieves liegt, das ist die 544, wir haben damit eine Risiko von 52 Punkten, und wir sehen auf der Oberseite ein Ziel an, welches losgelöst ist von schadetechnischen Gegebenheiten, sondern sich einfach nur an jenen Parametern orientiert, die wir für unser Setup vorher festgelegt haben und das ist ein Verhältnis von 2 zu 1, das bedeutet, wir multiplizieren hier, da kann ich jetzt mal, ich mach zunächst mal, ne Moment, das war falsch, die falsche Zeile hier, dann mach ich erst mal ein Komma und dann kommt da gleich noch was hinterher, die Chance ist also 2 mal 52 Punkte und somit 104 Punkte, so das ist das Ziel, auf welches ich abziele und wenn ich das jetzt hier eben auf den Entry Long drauf setze, dann sehen wir, landen wir bei 12700 Punkte, das ist ein ganz interessantes Ziel, ehrlich gesagt, weil wir können nämlich gleich auf der Stunde auch schadetechnisch erkennen, dass wir hier, dass wir hier in diesem Bereich potenziell auch einen Widerstandsniveau finden, also wenn ich jetzt nämlich hier nochmal zurückgehe, das wie gesagt, macht durchaus Sinn, sich dann auch die uns dominierenden Zeit-Ebene, in dem Fall, trainen wir die 5 Minuten-Ebene, also gucken wir uns die Stunde an, betrachten, kommt auf der Oberseite hier in diesem Bereich sehr, sehr gut erkennen, es ist ein stärkerer Widerstandsbereich, der durchaus erwartet werden darf. Ähnlich wie gestern kann der natürlich früher oder später, auch als, ich nenne Sie jetzt mal Action-Region vielleicht dann agieren, also das bedeutet, wenn wir diesen Bereich überwinden, kann da drüber hinausgehend mit weiterer Dynamik gerechnet werden, die uns dann zum Beispiel in Richtung des nächsten potenziellen Widerstandsbereiches um 12.850 bis 12.880 Punkte eben schieben könnte, aber an erster Stelle ist das eine Orientierung, um ein potenzielles Kursziel auf der Oberseite eben zu identifizieren. Also das passt auch aus dieser Perspektive, passt das aktuell relativ gut eben mit diesem Bereich dann auf der Oberseite um 12.540 Punkte zu arbeiten. So, ja und so ergibt sich dann im Großen und Ganzen einfach das Setup, das heißt also, wir könnten jetzt entsprechend die Order in den Markt legen nach diesen Parametern und hätten unser entsprechendes Setup hier dann gegeben, eine Möglichkeit bestimmt auch jetzt schon eine erste kleine diskretionäre Intervention vorzunehmen, zum Beispiel, wenn wir sagen, wir träden hier den Open Range Breakout dann an dieser Stelle mit einem Risiko von einem Prozent, dann hieße das etwas anders formuliert auf einen 5000 Euro Kurs, wir haben einen Risk von 50 Euro, ja genau, ein Prozent, 50 Euro und in dem Fall, wir liegen aktuell, ich glaube, 100er, 100, 200 Euro, dann sind es 48 Euro, das macht den Kohl aber jetzt auch nicht fett. Dann haben wir also hier ein Risiko folglich, was bedeutet, wir dürften ausgehen von der Range Breite weniger als einen kompletten DAX Safety Trade. Das ist allerdings kein Problem im Falle bei Tickmill, weil wir einfach eine Mikronisierung haben im DAX, also es bedeutet wir sind das formuliert, wir können runtergehen mit unserer Skalierung, wo wir uns dann im Bereich bewegen, wo 1.10 Cent entspricht. Und so könnten wir dann eben entsprechend, das fühle ich auch mal ganz kurz hier ein, unsere Positionsgröße berechnen, also das heißt, wir gehen mal von den 4800 Euro aus und davon riskieren wir 1 Prozent. So, 1 Prozent sind gleich, ich hoffe übrigens an der Stelle, ich konzentriere mich gerade nicht darauf, aber dass das mathematisch korrekt aufgeschrieben ist, ich glaube nicht, das ist eine Katastrophe. Wenn das mein ehemaliger Leistungskurslehrer in der Schule sind, würde ich glaube, der würde mir mein Abi entziehen. 1 Prozent, 48 Euro. So, jetzt nehmen wir diese 48 Euro und teilen sie durch 52 Punkte. Und erhalten dann 48 geteilt durch 50, 0,92. 0,92 heißt also anders formuliert, wir treten 0,9 DAX-CFD. So, ja, so kann man dann entsprechend die Positionsgröße bestimmen. Das ist auch mal eine sehr, sehr interessante Frage. Man sieht, dass hier die Positionsgröße nicht vorher festgelegt wird, dass ich sage, ich kaufe so und so viele DAX-CFDs, sondern was ich an erster Stelle mache ist, ich definiere mein Risiko, ausgehend von diesem Risiko berechne ich dann meine Positionsgröße. Also das heißt, wenn dieses Risiko nach der Definition des Setups 250 Punkte beträgt, dann orientiert sich hier dran entsprechend die Positionsgröße mit 0,9 DAX-CFD, sodass ich nicht diese 1 Prozent, die ich bereit bin, zu riskieren für mein Handel, eben entsprechend überschreiten. So, so ergibt sich dann übrigens auch dann an der Stelle, zum Beispiel dort dieses zweite Setup hier, was man schon sehen kann, dann würden wir mal den DAX-Datey, den müssen wir uns gleich sowieso betrachten. Den können wir erst mal rausnehmen, dass dieser Indikator, den ich drüber gelegt habe, den habe ich mal als Industrationszweck genutzt, um zu zeigen, wie schwierig es ist trotz deines sehr, sehr einfachen Handelsansatzes, diesen einfach zu duplizieren, einfach zu kopieren. Ich werde gleich noch vorstellen, also nicht nur die Strategie, die Parameter hat man jetzt im Großen und Ganzen eigentlich, das hat man natürlich aber dennoch die Frage, die aufkommt, naja, wie soll ich denn davon profitieren in meinem Trading? Also, wenn man das nicht einfach kopieren sollte, wenn ich davon abrate, das einfach zu nehmen und einfach blind zu kopieren, welchen Vorteil soll es für mein Trading bringen? Dazu werde ich gleich noch einen Ablaufplan präsentieren, der, glaube ich, sehr gut ist in der Tat und der eine gute Möglichkeit bietet dann auch für sein Trading ein mentales solides Grundgerüst eben zu formulieren, ausgehend von welchem man jede Handelsstrategie dann durchaus profitabel handeln kann, weil man erkennen kann oder weil man lernt, diese Konsistenz in sein Trading zu bringen, dieses konstante Anwenden, dieses langweilig machen des Trading von Großen und Ganzen und was es geht. Bevor wir aber dazu kommen, wie gesagt, blicken wir ganz kurz hier nochmal auf den Daily, also dieses Setup, was hier für den DAX formuliert worden ist, das ist ein Setup, was aus dem Daily resultiert und auf ein saisonales Pattern in Anführungsstrichen zurückgreift. Das heißt also sich daran orientiert, wie der DAX in der Vergangenheit über bestimmte Wochentage performt hat. Das ist ein relativ triviales Setup, ist auch tatsächlich nichts weiter als eine Basisstrategie. Ich habe meine Dokumentation mal durchgegangen, jetzt für die letzten vier Monate, fünf Monate und habe festgestellt, dass ich erstaunlich gut abgeschnitten habe mit diesem Setup, allerdings nur dank der Tatsache, dass ich diskretionär interveniere. Das heißt also an der eine oder anderen Stelle zum Beispiel dann sage, ich bin jetzt bereit, heute zum Beispiel mal ein Trade einzugehen, morgen mal kein Trade einzugehen, also das ist zum Beispiel etwas, das kommt vor, das kommt nicht oft vor, aber es kommt vor. Ich hatte das gerade initial ja schon gesagt, das ist auch die Errangungsweise, die ich für das Setup für den DAX heute hier wähle. Es ist aber auch zum Beispiel so, dass ich eben diese Bedehnung dann zum Beispiel tradee. Also gestern war ich zum Beispiel bedauerlicherweise nicht long, sondern tatsächlich nach diesem Setup auf der Shortseite unterwegs. Der Verlust entstanden, es war jetzt nicht dramatisch, konnte tatsächlich abgefedert werden von dem europanischen Nähn, der wiederum für uns gelaufen ist. Das kann ich gleich vielleicht nochmal kurz zeigen. Ich habe hier mal schon was vorbereitet, also das ist jetzt die Webseite. Hier ist die Dokumentation dieses Kontos bis jetzt. Man sieht auch übrigens, dass das in Real-Time läuft, also fast in Real-Time jedenfalls. Das wird nur geupdatet jetzt in dem Fall, wenn ich hier entsprechend dort F5 drücke. Und da ist es jetzt hier 15 Minuten Verzögerung. Aber das, was da in diesem Zusammenhang bei FX Blue so interessant ist, ist, dass es zum Beispiel für uns jetzt die Möglichkeit besteht, Rückschlüsse auf unser Trading generell zu ziehen, zum Beispiel sich auch anzuschauen, wie weit ist die Performance für einen bestimmten Handelstag. Und dort sieht man den gestrigen Handelstag, da sieht man einen Verlust von 12 Euro, der entstanden ist, das ist der Net Profit. Der Verlust, der hier im DAX entstanden ist, der lag also bei etwas mehr als 0,6 Prozent. Warum 0,6 Prozent? Mal 34 Euro von 50 Euro, 5.000 Euro, 0,6 Prozent etwa ist. Nicht 1 Prozent Risikofahre, sieht man also, ich habe mehr als ein halbes R hier offensichtlich verloren. Zeitlich ist mir aber auch ein Gewinn entstanden auf dem zweiten Trade. Man sieht hier immer sehr häufig, dass da zwei stehen. Ab und zu an stehen drei. Diese drei spricht dann dafür, das ist eine eigene Art von FX Blue, die manchmal ein bisschen problematisch ist, weil sie das durchschnittliche Verhältnis von Gewinnern und Verlusttrades beeinflusst, meistens zu meinen Ungunsten, ehrlich gesprochen, weil ich nämlich hier mit der Zeit in diesem DAX Day of Week dazutendiert habe, in Gewinntrades dann entsprechend dort zu intervenieren. Also ist also aus dem Gewinn hinaus zu skalieren. Normalerweise kennt man das bei mir, dass ich aus Verlusttrades aus skaliere. Im Falle des DAX Day of Week ist es tatsächlich so, dass diese Strategie von mir dahingehend gefahren wird, dass ich eben aus Gewinntrades hinaus skaliere. Und dadurch entstehen natürlich dann auf einen Tag beispielsweise, wenn ich jetzt zwei Trades habe, kann es sein, dass ich zwei Gewinner habe, dadurch, dass ich eben zweimal aus dem Gewinn hinaus skaliert habe und ein Verlusttrade, der tatsächlich entstanden ist. Und damit dann die Trefferquote 66% für den jeweiligen Handelstag betragen hat. Das Problem ist halt, das wird nach unten wieder revidiert in erwartungswerttechnischer Hinsicht dadurch, dass nämlich dann der durchschnittliche Gewinn kleiner ausgegeben wird, weil diese Trades separat voneinander betrachtet werden. Das ist relativ schwierig. Auf der Kehrseite, wenn man das aber weiß, kann das ein motivieren, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, dieses Pay-off-Ratio dann trotzdem wieder in einen für ein eigenes Trading attraktiven Bereich zu bringen. Also zum Beispiel 1,5 zu 1. Wenn ich dann jetzt das schaffe, durch diese Interventions beim profitablen Trade zu haben, der aber so aufgesplittet wird, kann es sein, dass das Pay-off-Ratio tatsächlich in dem Bereich um 1, manchmal sogar unter 1 rutscht. Und dann ist es so, dass ich eben zum einen Betrachtung mache, wie habe ich im Vergleich zur Basisstrategie abgeschnitten? Ich zeig das gleich. Ich spreche das jetzt einfach erst mal so alles aus und dann greift von diese Gedanken gleich nochmal aus und werden das nochmal visualisieren, damit sich das nochmal verfestigt. Dann auch aus verständnestechnischer Sicht. Und so, dann ist es eben so, dass jetzt bei diesem Hinauskalieren aus dem Trade wie gesagt dann ein Gewinn entsteht, eine exorbitant hohe Trefferquote, aber ein kleineres Pay-off-Ratio. Das hat dann auf die direkte Betrachtung, wenn ich mir das hier bei FXBU anzeigen lasse, negative Auswirkungen erst mal. Und dann kann meine Motivation zum Beispiel daran bestehen zu sagen, okay, jetzt versuche ich diese Kenngröße durch ein Gewinn, zu durch einen Verlust, sprechen wieder noch oben zu bringen. Zum Beispiel durch ein sinnvolles, kluges, ausskalieren aus Verlust-Trades. Zum Beispiel durch die Tatsache, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt auch Gewinner vielleicht länger laufen zu lassen. Ich muss noch an meinen Research-Weltigkeiten vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Also das heißt, dass man einen mit einem ganz klar formulierten Ziel aus Objektiven und aber ganz klaren Zahlen eben tatsächlich arbeitet. Und da versucht die Subjektivität, soweit wie möglich eben tatsächlich auszuschalten. So, okay, also auf jeden Fall, wie gesagt, gestern ist dann entsprechend hier ein Verlust entstanden. Aber man sieht zum Beispiel auch hier jetzt auf die 0,6 Prozent, die Mikronisierung ist ein unfassbar wichtiges Instrument. Tatsächlich für Trader. Vielleicht jetzt nach der Esmer-Entscheidung, die jetzt ab dem ersten Enkust in Kraft getreten ist, erst recht. Weil es nämlich die Möglichkeit beinhaltet, entsprechend selbst auf Trades, wo ein relativ weites Stop-Level gefehlt wird, mit einer adäquaten Positionsgröße zu arbeiten. Also der eine oder andere wird sich jetzt hier gerade wundern. Stop-Weiter, das sind über 100 Punkte, ist ganz schön weit. Das hat damit zu tun, dass dieser Stop statistisch basiert, den tatsächlich ist. Das heißt, man hat sich über einen langen Zeitraum angeschaut. Wie war die entsprechende Handelsspanne? Und wie hat man dann, die hat dieser Ansatz eben tatsächlich am besten performt? Also war es noch möglich, einen profitablen Handelsansatz zu formulieren, wenn die Stop-Weite bis zu einem bestimmten Punkt nach oben gedreht wird. Wo war gewiss, dass der durchschnittliche Gewinn und der durchschnittliche Verlust ein Verhältnis von Größe eins produziert haben in Verbindung mit der Trefferquote dann einen positiven Erwartungswert? Und da hat sich dann eben entsprechend diese Stop-Weite hier heraus kristallisiert. Und ja, so ist dieses Setup eben sehr gern. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, das war jetzt der Hauptgrund, warum ich das thematisiert habe, die Mikronisierung, die da eine ganz, ganz wichtige Komponente darstellt. Und wo sich dann eben auch zeigt, dass die Wahler des Brokers der Mikros anbietet in diesem Bereich, nicht im FX Bereich, sondern auch im DAX tatsächlich sehr gut ist tatsächlich, weil sich darüber eben ein sehr, sehr schönes Risk und Money Management dann eben bilden lässt. So, wir schauen jetzt noch mal ganz kurz hier auf den DAX. Hat offensichtlich Schwierigkeiten jetzt weiteres Momentum auf der Oberseite aufzunehmen? Die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt, ist, wenn die Long-Seite jetzt nicht so wirklich attraktiv erscheint, wie sieht es denn dann aus, ist dann die Short-Seite zu verwurrisieren. Theoretisch wäre dem so und ehrlich gesprochen wird jetzt der eine oder andere sich auch fragen, wieso ich das sage, weil ich meine, ich habe ja schon bereits hier einen Short-Rate offensichtlich, aber muss das immer ein bisschen voneinander trennen. Also das eine, was ich jetzt gebe als Einschätzung, das ist meine persönliche Meinung, was auf der Kehrseite steht, ist das System, welches einfach die Signale vorgibt. Das ist Komfort, dass ich zum Beispiel Long-Vias habe, also eine Tendenz für die Long-Seite, das System die Short-Seite verwurisiert und umgekehrt, das passiert. Was bedeutet das? Das kann bedeuten, es bedeutet es aber tatsächlich in seltensten Fällen, weil ich mittlerweile gelernt habe, da solche Interventionen nach Möglichkeit auf einen Minimum tatsächlich zu reduzieren, weil mein Bauchgefühl dann manchmal doch eher falsch lag, dass ich eben sage, ich reduziere die Positionsgröße, vielleicht nehme ich ein Trade auch mal komplett raus. Das kann allerdings natürlich ziemlich dramatische Folgen haben, dahingehend, dass wenn ich jetzt einen Trade ausspare, zumal ich wäre gestern Long gewesen, und ich hätte mich nicht dabei wohlgeführt und hätte den Trade rausgenommen, dann wäre mir unterm Strich ein exorbitanter Verlust entstanden. Ich hätte zwar ein Tagesergebnis von plus minus null, aber der Verlust bezieht sich natürlich darauf, dass ich dann von dieser sehr starken Aufwärtsbewegung, die sie da gestern abgezeichnet hat, überhaupt nicht profitiert hätte. Also das heißt etwas anders formuliert, dass ich dann an dieser Stelle eben tatsächlich diese, ich weiß gar nicht wie viele Punkte es jetzt waren, die sind gestartet bei 12.04, die sind aus dem Handel gegangen, bei, ja, das sind so 140, 150 Punkte gegeben. Also fast ein R hätte ich dann tatsächlich verloren. Und das kann sich dann auf langfristige Sicht natürlich durchaus bemerkbar machen. Moment, mir fällt gerade übrigens was ein, ein R. Bessere Performance, ich wollte darauf noch kurz eingehen. Seit vier, fünf Monaten performt diese Strategie hier. Diese, diese, diese, diese Saison alle Pattern, still performt nicht besonders gut. Hatten Minus tatsächlich, glaube ich, generiert auf ein R, von, wenn ich das richtig jetzt noch in Erinnerung habe, das war allerdings schon eine Betrachtung, die ich letzte Woche auf dem Weg gebracht, war 5%, glaube ich, Minus, über 6%. Während ich zeitbleichen Ergebnis generiert habe, über den gleichen Zeitraum, von auch mittlerweile leicht negativ, aber also wir bewegen uns, glaube ich, im Bereich, um über 1%, vielleicht 1,5%. Also das wäre aber schon das Maximum. Wie gesagt, das verzerrt jetzt gerade ein bisschen, weil ich das erst letzte Woche gemacht habe, und zwischenzeitlich natürlich wieder Trades entstanden sind. Aber Fakt ist, dass ich durch diese Intervention, meinerseits, tatsächlich eine Verbesserung da auf den Weg bringe. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, ich betrachte hier aktuell immer nur ein Trade, wie zum Beispiel auf gestern bezogen ist, da war gestern ein Trade, und dann wäre dieses und jenes passiert. Das hat aber natürlich überhaupt kangerlei statistische Signifikanz. An dieser eine Trade ist rein zufällig. Ob das jetzt heute ein Gewinner wird oder ein Verlierer, das spielt für mein gesamtes Trading keine Rolle, und da sollte keine Rolle spielen. Wenn es das täte, könnte ich den Rückschluss ziehen, dass man handelt, relativ fragil ist, also nicht wirklich robust auf einem robusten Fundament steht. Was ich hier mache oder worauf ich abziehe, ist, über eine Vielzahl von Trades entsprechend eine Optimierung vorzunehmen. Das heißt also, dann mir zum Beispiel nach 100 Trades mal anschauen, wie habe ich denn jetzt performt. Und die Dokumentation, die kann dann so ausschauen, dass ich sage, das Ergebnis der Basisstrategie waren heute zum Beispiel plus 100 Punkte. Und wenn mein Ergebnis plus 150 Punkte war, durch ein sinnvolles Intervenieren, durch einen hinausnehmen einer innenlaufbringenden Position, aggressiveres Topmanagement, was auch immer, dann würde mein Ergebnis von mir aus 150 Punkte betragen, und ich würde plus 50 in meinem Trading Journal dokumentieren für meinen Abschnein im Vergleich zur Basisstrategie. Man könnte dann in diesem Zusammenhang sagen, ich mache mal Folgendes, das macht doch viel mehr Sinn. Ne, Moment, jetzt muss ich mir kurz schauen. Ein Moment, ich muss mal eben was schauen, ob ich das hinbekomme. Dann machen wir das einfach mal, dann könnte ich das mal vorstellen. Also das ist jetzt nichts Spektakuläres. So, ein Moment. Günther schreibt gerade, was sehr interessant ist. Wenn man eine erfolgreiche Strategie hat, dann sollte man keinen Bauchgefühl haben. Ich gehe da gleich mal drauf ein. Ein kurzer Umblick, ich zeig das mal eben. Warum, also tatsächlich das, was ich jetzt zeigen möchte, das geht sehr, sehr schön darin über. So, das dauert jetzt tatsächlich ein bisschen länger, weil ich habe hier noch ein paar Trades, die man da berücksichtigen muss. Also, und zwar. So, was ich jetzt hier mache ist, ein Moment, ich drücke jetzt mal Copy Paste. Zack. Jetzt hat man mal eine Vorstellung davon, wieso was aussieht. Wenn ich das dokumentiere, sieht man auch übrigens ganz offensichtlich, dass diese Strategie schon relativ lange Trade. Also wir reden hier von einigen Trades, die ich auch ganz pinibel dokumentiere. Also wie sieht man zum Beispiel, dass dieses Zeitintervall offensichtlich nicht besonders viele Interventionen gerade hervorbringt. Die Null steht nämlich dafür, dass ich mit der Basisstrategie handele. Ab und an gibt es eine Intervention, das ist aktuell, das freut mich natürlich sehr. Es gibt aber auch mal Momente, wo ich total daneben greif. Total, das ist noch nicht total daneben gegriffen. Total daneben gegriffen ist sowas hier. So 133 zum Beispiel, wo ich da mal ein R komplett eben im Grunde genommen liegen lasse. Warum lasse ich das liegen? Das kann man so verstehen, dass ich da zum Beispiel gesagt habe, für heute fühle ich mich nicht wirklich wohl, den Trade zu machen, aber dann das System ausgeschaltet und habe dann gesehen, dass der Markt 133 Punkte in Richtung des Systems gelaufen ist. Das war zur Aufzeichnung, das war zu Beginn des Jahres hier mit Rot gekennzeichnet. Das war nach dem Flash Crash Anfang Februar. Da habe ich zwischenzeitlich, also bis dato, hatte ich mir ein gutes Polster erarbeitet, wie ich besser zur Basisstrategie abgeschnitten habe. Durch diese zwei Ergebnisse kann man das erkennen. Ich habe zwei Trades gehabt. Also ich habe den ganzen Monat auch positiv abgeschlossen. Das muss man dazusagen. Aber das was interessant ist in diesem Zusammenhang, ist natürlich, dass ich offensichtlich fast 1000 Punkte schlechter abgeschnitten habe in der Basisstrategie. Wo ich aber unterm Strich jetzt auch sage, wer das Markenfeld damals beobachtet hat, der weiß wovon ich jetzt spreche. Bezogen auf den DAX, das redet. Wir reden von diesen massiven Abschlägen, die es da stattgefunden haben, dieser riesen Volatilität. Wir sind hier zum Beispiel in der Handelsspanne, im tief gehandelt Form bei 11.700 Punkten im Hoch bei 12.600, fast 12.700 Punkten. Das war eine Handelsspanne hier von 1000 Punkten in einem Tag alleine, eine enorme Volatilität. Ich habe im Nachgang natürlich mir die Frage stellen müssen, ist das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist das eine gute Entscheidung gewesen, würde ich es wieder tun oder nicht? Wenn ich mir jetzt die nackten Sahne anschaue, ist es natürlich ganz klar zu sagen, nein, ich sollte das nicht tun, weil 1000 Punkte hier fast liegen zu lassen, das ist schon ziemlich dramatisch und zeigt, dass die Basisstrategie offensichtlich wesentlich besser funktioniert, wenn ich nicht interveniere. Was man da natürlich berücksichtigen muss, ist, dass das Markenfeld auch entsprechend war. Also das bedeutet, was anders formuliert, es ging natürlich hier auch für mich darum, das Risiko der jeweiligen Trades zu managen. Das ist da zum Beispiel der Stop-out. Hier nicht der Volk war ein Trade, das war dieser hier von 470 Punkten, der da heraussticht. Ich war an diesem Tag tatsächlich entsprechend das Trades richtig positioniert. Also ich hatte eine Long Position, der Markt war Long, das war diese 1000 Punkte spannen, vor Börsenzeit, also vor Börsen, bevor die Kasse aufmacht zwischen 8 und 9 Uhr, habe ich auf diesen Trade über 200 Punkte vorne gelegen. Also der hat aufgemacht, der DAX, irgendwo um, weiß ich nicht, 12.000 Punkte, 12.100 Punkte, ich weiß es nicht genau, können wir mal ganz genau tatsächlich uns anschauen, wo war der Open? 12.000, der hat 12.2, hier. Da habe ich, wie gesagt, morgens den Rechter dann hochgefahren und habe kurz meinen Ablaufplan durch eingehalten, habe die Trades eingestellt, die Analysen, die ich normalerweise stelle, eingestellt und so weiter. Auf dem Guidance, zum Beispiel, guten Morgen gesagt, gucke auf den Schad und sehe, gucke auf den Trade, auf den DAX und sehe, dass der schon 250 Punkte für mich gelaufen war. Resultat war, dass ich natürlich auf den Trade, wo ich dann schon 2 R vorne liege, in der Vorbörse zwischen 8 bis 9 Uhr, natürlich an der Stelle sage, ich gebe den Markt raus, um mich noch mal ausstoppen zu lassen und habe dann an dieser Stelle den Stop-off-break even nachgezogen. Was passiert ist, dass die Kasse reingekommen ist, der Markt plötzlich doch noch mal abgekippt ist, mich passt punktgenau ausgestoppt hat. Also in solch einem volatilen Marktumfeld zu schaffen, punktgenau ausgestoppt zu werden, das ist echt eine Kunst. Im Nachgang kann das definitiv als Pech bezeichnen, denn der Markt kann auch locker entweder noch mal komplett abrauschen und mich dann voll ausstoppen. Dann habe ich zum Beispiel 130 Punkte besser abgeschnitten und der Markt 20 Punkte vorher schon wieder aufzieht und dann in meine Richtung läuft. Das ist wie gesagt so gewesen, dass ich eben dann punktgenau ausgestoppt worden bin und dann der Markt eben diese monstrose Ready hier hingelegt hat. Man kann sich auch vorstellen, dass das emotional mit einem etwas macht. Ich hatte bis dato gut verdient, weil ich am Montag zum Beispiel auch hier short war und das heißt also auf diesen Trade auch profit generiert habe. Nichtsdestotrotz, wenn du dann hier an dieser Stelle entsprechend liegen lässt und auch schon mal im Vortag liegen lassen, denn da sieht man auch 400 Punkte. Das ist eine Shortposition, die ist ausgestoppt worden und wir haben dann hinein diesen Flash Crash zu sehen, der uns dann in Dow Jones da fast 1000 Punkte in die Tiefe gerissen hat und auch im DAX entsprechend. Also enorme Relativität. Ich habe dennoch eben positiv abgeschlossen, aber muss mich an der Stelle natürlich fragen, würde ich das, was ich getan habe, wieder tun? Die Antwort, die ich jetzt für mich dann nach entsprechender Nachbetrachtung, die Zerlierter gefunden habe, war ganz klar, ja, ich würde es wieder tun, denn für mich war es einfach unfassbar schwer zu kalkulieren, wenn man ausreichende Liquidität findet oder ob wir nicht jederzeit wieder das Risiko haben, hier mit massivers Lipidsch eventuell auch dann aus Positionen herausgeholt zu werden. So, jetzt unterm Strich ist das natürlich das sind zwei Tage, die sind sehr imposant. 1000 Punkte mehr oder weniger gut abzuschneiden ist etwas, wo man sagen kann, okay, die musste erstmal verdienen. Jetzt ist das Interessante. Ich mache das aber schon eine ganze Weile offensichtlich. Also das heißt, ich habe auch vor diesem Ereignis im Februar, dass ich ganz bewusstigings hier mit dem Rotgekern zeichnet habe, habe ich das interveniert und auch danach und jetzt machen wir mal Folgendes und dann beantwortet sich die Frage von Günther eigentlich selbst, wenn du eine noch so eine erfolgreiche Strategie hast, darfst du dann kein Bockgefühl anbinden. Also diese Intervention, die ich hier sehe, das ist im erweiterten Sinne eigentlich ein Bauchgefühl, wenn man das jetzt als Außenstehender betrachtet. Ich selber kann das natürlich erklären, was ich tue, weswegen ich es tue und würde das auch als etwas bezeichnen, was man als Erfahrung sicherlich dann unterm Strich bezeichnen würde. Nichtsdestotrotz ist es so, dass für Außenstehende da an erster Stelle das Thema Bauchgefühl eben tatsächlich dann noch alle spielt. Also sollte ich das tun oder sollte ich das nicht tun? Wir erinnern uns jetzt auch an diese zwei dramatischen Trades dann aus dem Februar entsprechend. Das ist das Gesamtergebnis bis jetzt. Hier steht also 910. Das bedeutet, ich habe im Vergleich zur Basistratik, die immer noch profitabel ist, trotzdem unterm Strich und trotz dieses Zwischenfalls, wo ich fast 1000 Punkte abliegen lassen, immer noch 900 Punkte besser abgeschnitten. Das bedeutet also, ich sollte auf jeden Fall auf meinen Bauchgefühl hören, selbst wenn dann solche Tage, die heute auch mal in die Hose gehen. Also ich stehe als nicht besonders marketwizard, lastig oder wie auch immer da, wenn wir jetzt hier aus dieser Open Range dann zum Beispiel ein Break-off der Oberseite sehen und der Markt diese 104 Punkte läuft. Hier, die wir im Moment, als Chance-Risiko-Verhältnis eben als Basis hinlegen. Dann sehe ich erstmal im ersten Moment jetzt nicht besonders klug aus. Aber was ich sagen kann ist, dass diese Intervention meinerseits unterm Strich ganz offensichtlich sehr volksversprechend sind und die Kapitalkurve. Das ist das, worauf ich abziehe. Es geht jetzt nicht nur darum, hier sein Ego zu befriedigen und so was, sondern ich verfolge damit natürlich ein Ziel. Dieses Intervenieren meinerseits, also was mir natürlich hier an dieser Stelle jetzt gelingt, ist nicht eventuell Verlust, sie hier komplett auszublenden. Gar zum Gegenteil, ich befinde mich auch aktuell im DAX, das werden wir gleich noch, ob das Gesamtkonto was wir hier schäden sehen. Ich befinde mich definitiv auch in einer nicht besonders optimalen Phase, denn nachdem der Euroyen jetzt zum Beispiel im Juli so schlecht performt hat, wo der DAX einigermaßen stabil lief und irgendwie so noch ein Teil der Verlust hat kompensieren können, ist der Euroyen sich zu fangen und jetzt der DAX eben nicht ganz so optimal. Das heißt, das kann ich nicht verhindern, das sind immer solche Phasen, aber was mir natürlich gelingen kann ist, dass ich die entstehenden Drawdowns schaffe, abzufedern durch diese Intervention. Das heißt also, ein Drawdown der entsteht, in der Lage bin klein ausfallen zu lassen, durch eben das Einbeziehen meiner Erfahrungen in entsprechendem Trading, was ich natürlich dann unterm Strich auch wieder bemerkbar mach, denn wenn diese Strategie dann einen richtig guten Lauf hat und auch das kommt vor, also dann würde ich sie nicht handeln, dann ist es eben so, dass ich wesentlich weniger Meter machen muss, um wieder in den profitablen Bereich zu kommen, also beziehungsweise nicht profitablen Bereich, sondern in den Profit zu kommen. Also das bedeutet mit der Strategie dann eben einen Gewinn ausweisen zu können. Und das ist genau das, worauf eben entsprechend dann dieses Trading abzielt. Also was ich gerade vielleicht zu Beginn so ein bisschen nicht esoterisch zwangsläufig, aber zumindest spannend angehört hat war, wie das dann aussieht, dass ich das dokumentiere, so kann man sich das vorstellen. Das ist dieses entsprechende Muster aus, was auch interessant ist, ist übrigens, man kann auch Muster erkennen. Zum Beispiel hier kann man erkennen, kurz nach Beginn, dieses Zeitfenster zum Beispiel hier, man weiß ich auch, also auch wieder sehr, sehr viele Nullen, die da aufgetreten sind. Und diese ganzen Nullen sind aufgetreten in einem Marktumfeld, welches identisch ist zu jenem Marktumfeld, welches ich aktuell vorfinde. Ein relativ evolutatiles Marktumfeld, wo die Strategie gefühlt auch nicht besonders gut performt. Also auch diese Strategie braucht starke Bewegung in Trendrichtung nach Möglichkeit und ein entsprechendes Momentum. Wenn diese Trends nicht gegeben sind, was man erkennen kann, wenn man einfach nur auf den Chart blickt, also blicken wir mal hier auf den Daily aktuell und schauen wir uns das kurz an. Wir sehen zwar teilweise Bewegung, aber nichtsdestotrotz auch Bewegung, wo wir zum Beispiel sehr, sehr lange Lunden, sehr, sehr lange Dochte eben vorfinden, wie übrigens dann begünstigen, dass man auch mal aus der Position ausgestattet wird. Und dieses Marktumfeld als solches, das ist alles andere als optimal. Also bedeutet etwas anders formuliert. Es gibt einfach Phasen, es gibt Marktphasen, in denen die Strategie, die Basisstrategie nicht gut performt. Also ich nimm das immer, um das ein bisschen plastischer zu formulieren, sehr, sehr, sehr gut illustriert, stark illustriert. Das Beispiel mit der Eisdiele, die im Sommer einfach mal gut läuft, weil es ist im Sommer und die Menschen möchten Eis essen und im Winter funktioniert es eben nicht, weil im Winter will keiner Eis essen. Dann funktionierst du entweder deine Eisdiele zu einem Blühweinstand um oder aber du hast hoffentlich im Sommer mit deinem ausgeklügelten Finanzplan oder deinem Risikomaniemanagement ausreichend Geld verdient, dass du dann in der Lage bist, entsprechend zu überbrücken finanziell und dann im Sommer, nächsten Sommer wieder mit einem Geschäftsmodell entsprechend profitabel am Markt gehen zu können, Eis zu verkaufen. Das ist im Trading genau das Gleiche. Das ist das und was es eben an dieser Stelle eben tatsächlich geht. Und wie gesagt, das was wir hier sehen, das ist dann die Erfahrung eines vielleicht erfahrenen Eisverkäufer wo es aktuell ein guter Zulauf und so was. Das ist eine Markterfahrung, die lernst du einfach mit der Zeit. Und dann hast du die Möglichkeit, deine Kapitalkurve eben entsprechend in diesem Genick entsprechend zu glätten. Also das mal so etwas detailierter was da eben in meinem Kopf vorgeht, warum ich tue, was ich tue, viele dieser Dinge. Ich hoffe übrigens, dass ich das schaffe, auch so zu kommunizieren, dass das wirklich in sich stimmig ist oder sinnvoll ist. Falls dem nicht so sein sollte, nutzen wir bitte die Möglichkeit, das gerade in die Chatbox auch einzuschreiben zu sagen, tut mir leid, aber kannst du den Gedanken noch mal ein bisschen besser formulieren oder das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, der Grund, warum ich das jetzt sage, hat damit zu tun, dass das für mich aktuell eine super gute Möglichkeit ist, meine Gedanken auch zu ordnen und das einfach mal beschreiben zu müssen, was ich dort tue. Viele der Dinge, die ich in meinem Tradingtour die laufen im Bereich der unbewussten Kompetenz ab. Das heißt, ich mache es einfach und ich weiß, dass es funktioniert. Das merkt man dann aber auch just genau in jedem Moment, wenn man, wie ich dann zum Beispiel darüber sprechen soll und das erklären soll, was man dort getan hat. Das ist ungefähr genauso wie, ich weiß nicht, als wenn man Michael Schumacher fragen würde, so sag mal, wie ist das eigentlich? Was meinst du mit deinem Popometer? Der hatte mal von einem Popometer gesprochen in Bezug auf das Gespür für die Fahrstreicher. Es gibt ja offensichtlich sehr, sehr erfolgreiche Formel 1-Fahrer, auch welche also in heutigen Zeit, ich muss das sagen, es hat seine Vorteile, wer jetzt das Rennen ins Bar zum Beispiel das Wochenende gesehen hat. Es gibt ja auch viele andere ziemlich blutigen Zwischenfalle gegeben, wenn da so ein Auto, wie zu Beginn des Starts, da einmal quer über die anderen Autos hinüberschießt. Deswegen ist dieser Sicherheitsstandard, den man da mittlerweile hat, sicherlich sehr, sehr gut. Aber es gab eben auch Zeiten, in denen diese ganze Technologien eben weniger stark ausgeprägt waren und es wirklich auf das Können der Fahrer ankam, auf das Fahrer-Talent. Und da gab es ja sehr, sehr dramatische Unterschiede eben tatsächlich. Und das ist das, was uns ragende und präsentiert. Und jetzt ist es dann in diesem Zusammenhang eben so, der wird einem nicht erklären können, was er da gemacht hat. Der hat es einfach gemacht. Bezüglich, dass man nicht falsch versteht, dass ich mich jetzt hier tradingtechnisch mit einem Formel 1 mit einer Legende, wie Fischuma auf einer Stufe stelle, so in Relation ist. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte nur das Veranschaulichen. Und das ist eben genau das, was ich in der Stufe stelle. Es gibt ja auch viele Dinge, die du tust. Du weißt, dass sie funktionieren. Du hast eine Möglichkeit durch eine entsprechende Dokumentation, das auch ganz klar zu visualisieren, dass es funktioniert. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass du es in der Lage bist, so zu erklären, dass der gegenüber in der Lage ist, das dann auch so wirklich zu verstehen. Und falls dem so sein sollte, meldet das bitte, also schreibt das gerne in die Checkbox rein. Und dann können wir da nochmal wesentlich tiefer noch mal zu beleuchten und eventuell noch mal Verbesserung für Mind Trading auf den Weg zu bringen. Das also jetzt in diesem Zusammenhang. Wir sehen, der DAX, der hat irgendwie seine Schwierigkeiten jetzt irgendwo gerade momentan aufzunehmen. Nach einem kurzen Push höher trading wir jetzt tiefer, hätten jetzt zum Beispiel, wenn wir unterhalb, und wir haben unterhalb dieser Kerze schonmals geschlossen, in dieser Kerze, bevor dann die nächste grüne Kerze kam, haben wir unterhalb diese blaue Farmenlinien getradet. Das heißt übrigens, dass aus der Long Order dann in diesem Moment eine Short Order wird. Also das heißt, wir passen dann unser Setup entsprechend den dann zu identifizierenden Vorteil an. Der sagt, trading wir unterhalb der blaue Farmenlinie, trading wir die Shortseite. Trading wir drüber, ist es die longe Seite. Jetzt kurz dazu, dann die Frage war ja dann auch, warum sollte man denn jetzt dann vielleicht auch die Shortseite verworrisieren, wenn doch dann so ein Skepsis ist. Das hat damit zu tun, dass die Marktbedingungen das aktuell nicht hergeben. Also zum einen ist die Volatilität weiterhin sehr, sehr niedrig. Die US-Märkte haben neue Allzeit hochsmarkieren können, S&P, Nasdaq. Das gestern glaube ich das erste Mal über 8000 Punkte gelaufen. Das spricht alles andere als für schwache Marktvorgaben eben. Und der Gänzend hinzu kommt noch diese Kerze, die sich hierher rauskristallisiert. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass man hier mal Powercandle sich weiteres bulisches Momentum anschiebt. Aber zumindest mal es sind die Chancen klein, dass es zu einer sehr starken Gegenbebiegung kommt. Also normalerweise ist es eher dann so ein Tag, dass euch einer Candle, einer langgezogenen roten Kerze entweder wir setzen den Trend einfach fort oder aber es kommt zu einer Konsolidierung, da wir uns insgesamt in einem immer noch aber potentiell bärischen Marktumfeld eigentlich wiederfinden. Und bärisch mit ganz klarer, aber neutraler Tendenz tendiere ich hier ganz klar eher zum neutralen Modus. Und das bedeutet etwas anderes, dass ich dann tatsächlich eine Konsolidierung auf hohem Niveau erwarte. Ich erwarte nicht zwangsläufig, dass der Markt auf der Oberseite also stark durchstattet, aber das heißt nicht im Ungeschluß, dass ich erwarte, dass er sich zu einer scharfen Korrektur ansetzt, sondern eher, dass er sich choppy seitwärts präsentiert. Und das ist auch das, was wir bis jetzt hier relativ gut erkennen können. Also es fällt an, dass die Unterseite noch ausreichend Käufe offensichtlich hier vorhanden, die in der Lage sind, uns auf einem attraktiven hohen Niveau stabilisieren zu lassen. Im Zusammenhang mit unserem System wünsche ich mir natürlich den ultimativen Kollaps und den Rutsch auf der Unterseite. Es steht außer Frage. Aber für solch ein Setup hier, welches eben einen kurzen starken Momentumpusch benötigt, also so ein Open Range Setup, was ich auf die Haupt, tatsächlich auch Haupthandelszeit fokussiert. Das heißt also im Zeitfenster rund um die Eröffnung abspielt. Da brauchen wir einfach eine bestimmte Grundwollatilität und ein bestimmtes Grundmomentum eben tatsächlich, um dann auch eine realistische Chance zu haben, dass dieses Setup entsprechend dieses Anzuvisinizier auf der Unterseite abgelaufen wird. Und das ist gerade nicht gegeben. Deswegen würde ich auch von der Shortseite zum Beispiel davon absehen. Das ist dann im Grunde nochmal so ein bisschen Detail dessen, was mich jetzt auch für die Shortseite so ein bisschen skeptisch werden lässt. So, bevor wir uns dann weiteren Zahlen widmen, möchte ich jetzt erstmal die Strategieparameter für die Strategie vorstellen. Das hat auch damit zu tun, dass wir nämlich gleich dann einen Blick werfen wollen auf einen anderen Marken, nicht eurojapanischer Yen, wo eine Anpassung der Parameter stattfindet. Nicht, dass so trotz des Setups nach dem gleichen Vorgaben gejaded wird. Also Open Range Setup hier inhaltet, jetzt einmal niedergeschrieben in objektiver Form und nicht anhand des aktuellen Markengeschehens, wie gerade eben getan. Erstmal die Identifikation des Vorteils, mittels des 50er Emas auf 5 Minuten Basis. Kurzer Sprachen, kurzer Sprachen, wir handeln drüber, wir handeln long, wir handeln drunter, wir handeln short. Dann ist es so, dass wir natürlich eine Handelsspalle, Handelsspanne zu definieren haben. Also das heißt in diesem Fall 8 bis 9 Uhr 5. Wir haben mal gesagt, also wir hatten auch schon mal so ein Strategie-Webinar hier, kurz aufliegte, und zwar, dass ich das erklärt habe, ich will es aber an dieser Stelle trotzdem noch mal kurz tun. Wir haben, ich schalte es auf, wir haben folgende Besonderheiten beim DAX. Und zwar wird der DAX in Klammern Xetra gehandelt im Side-Fenster von 0,9 bis 17.30 Uhr mitten europäischer Zeit. Und der F-DAX gehandelt an der Eurex Terminbörse wird gehandelt zwischen 0,8 0,0 bis 22.00 mitten europäischer Zeit. So, wir betrachten uns jetzt hier offensichtlich eine DAX-Indikation, also es ist aber tatsächlich eigentlich eine F-DAX-Indikation wenn man sich die Handelszeiten in den E-Mail anschaut, dass es sich aber dennoch ein Autosie-Produkt handelt, z.B. durch die Tatsache, dass man auch ein Leitungs- der Liquiditäts-Provider z.B. von Tick-Mail jetzt 24 Stunden Handel anbietet, also das bedeutet, was anders formuliert, dass dort auch dann außerhalb eben anhand beispielsweise den Kursen von Indices, die rund um die Uhr gedraht werden, in Anführungsstrichen, wir wollen uns jetzt nicht auf die ganz genauen Kontraktspezifikation des S&P an der Globix fokussieren, aber anhand dessen, oder auch dem Nikkei, der wird auch rund um die Uhr gedraht, aber der dann auch besonders über Nacht eben als im Referenzmarkt herangezogen wird, irgendwelchen Vorgaben, die Liquiditäts-Provider dann festlegen, dass dann eben ein fortwährendes Pricing stattfinden kann, auch im DAX-Immt, zu natürlich entsprechenden Konditionen, denn da ist es so, dass da es kein Referenzmarkt gibt, aber im Falle der Haupthandelszeit ist es eben hier Cetra DAX beziehungsweise der FDAX, da findet man die entsprechenden Konditionen, die auch auf der Website von Tickmail zum Beispiel zu sehen sind, da haben die nämlich hier so eine Box, da kann man dann hier zum Beispiel sehen, dass der DAX Spread zum Beispiel über 0,8 Punkten liegt, was äußerst attraktiv ist übrigens. Also kosten günstig, das ist aber wieder einmal ein anderes Thema, auf Kosten im Zusammenhang mit dem Trading gehen wir mal ein, wenn sich dort das ist vielleicht besser, weil sonst springen wir jetzt und dann kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen, dann könnte man den ganzen Tag mit Sicherheit füllen. So, also zurück zu der Handelsspanne. Also 8 bis 9 Uhr 5 offensichtlich beginnt meine Betrachtung mit Start des FDAX an der Eurex. So viel ist schon mal klar, aber warum nehme ich jetzt 9 Uhr 5 und nicht 9 Uhr, wenn der Cetra Handel beginnt. Und das hat genau damit zu tun, weil der Cetra Handel dort beginnt. Das bedeutet nämlich etwas anders, wenn man im Nachbetrachtung sich jetzt anschaut, wie sich das Volumen verändert, also auch im FDAX zum Beispiel, aber eben dann auch, wenn man sich das mathematische Konstrukt, also in DAX selber kann man nicht handeln, sondern der besteht, je nachdem, wie jeweiligen Einzeltitel, die 30 dort gewichtet sind, aus eben diesen 30 größten von der Markkapitalisierung ausgehenden deutschen Unternehmen. Man könnte den DAX nur dadurch trainen, dass man diesen Corp entsprechend 1 zu 1 abbildet und die Aktien, die Einzeltitel eben entsprechend ins Portfolio holt. Das ist offensichtlich sehr kostenintensiv, besonders für institutionelle Markternehmer, die präferieren dann ganz klar, wenn sie den DAX zu trainen planen, den FDAX zu trainen oder wenn sie ein Portfolio von Aktien, was entsprechend gewichtet ist, abzusichern, zu hetschen, dass man dann zum Beispiel sagt, man arbeitet dort mit Terminkontakt dem FDAX und nicht mit den entsprechenden Put-Optionen zum Beispiel, um hier Aktien bestehende Long-Positionen gegen Kursverfälle und so weiter abzusichern. Auf jeden Fall wird man erkennen, dass das Volumen eben um 9 Uhr plötzlich schlagartig ansteigt. Das ist darauf zurückzufüllen, weil einfach diese am DAX interessierten Markternehmer in den Markt hineinströmen und dann entsprechend ihre Orders platzieren, Orders gefilmt werden. Ihre Einschätzung, die sich hat hier um Zeitfenster zwischen 17.30 bis 9 Uhr morgens, was ja offensichtlich eine lange Zeit ist, hat vielleicht etabliert, Handelsysteme eben entsprechend dann auf den Markt losgelassen werden und so weiter und so weiter, Abitrageure in den Markt kommen. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass es hier um 9 Uhr zu einer schlagartigen zum starken Anstieg des Volumes kommt. Das ist auch ein Indiz dafür, dass dann erratische Kursaufschläge wahrscheinlich werden, besonders in einem derzeit so dünn Marktumfeld, in dem sich der DAX hier wiederfindet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel schon in Beziehung zu dieser Kerze war es hier. Wir haben tatsächlich auch schon in der Vorbörse einiges an Action gesehen, aber man kann eben deutlich erkennen, dass dort dann nochmal ein Schub zusätzlich auf den Weg gebracht wird. Ich mach mal kurz Folgendes. Schauen wir eben mal, ob wir so ein klassisches Umfeld vielleicht mal sehen. Wo richtig um 9 Uhr morgens, auch hier, 17.30 Uhr übrigens, das ist dann, wenn die Kasse schließt. Was dann mal so richtig, es ist nicht dramatisch. Das werde ich jetzt gerade kein Beispiel. Das werde ich dann vielleicht mal vorbereiten. Das wäre einfach ein bisschen erratische Kursaufschläge sehen. Dass der Markt eben zum Beispiel hier kurz mal neue Hochs anpiegt. Wir sind dann tatsächlich anschließend, das war am 24. also das war letzte Woche am Freitag, das war tatsächlich auf der Oberseite rausgegangen. Aber zunächst einmal war dieser erste Impuls jetzt nicht in der Lage, uns dann nachhaltig weiteres Aufwärtsmoment um auf den Weg zu geben, sondern was wir gesehen haben war, dass da Käufer zwar reingekommen sind, aber das im ersten Moment erstmal erratisch und dann kam eben etwas später entsprechend der Push-off der Oberseite. Lange Rede kurzer Sinn, Fakt ist auf jeden Fall, dass wir also einen Umfeld haben, in dem zufällige Ausschläge im Kursverlauf zu erwarten sind. Und um diese rauszufiltern, habe ich einfach gesagt, erweiter ich meine Open Range Stand von 8 bis 9 auf 8 bis 9 Uhr 5, einfach um diese Marktphase entsprechend hier möglichst herauszubekommen zu beziehen in das Ausformulieren einer solchen Handelsspanne. Also so kommt dann die 9 auf 5 zustande. Und dann ist es so, dass wir in Schritt 3 den Bruch aus der Range in Richtung des 1 identifizierten Vorteils handeln, stopp über also unter dem Hochtief der identifizierten Handelsspanne. Also anders formuliert wir haben diese Range definiert, kommt der Break auf der Oberseite und wir handeln oberhalb des 50er Emas, haben wir unseren Trade mit einem Stopp unterhalb des Tiefs dieser Handelsspanne, die wir hier finden und umgekehrt, in dem Grunde genommen entsprechend beschrieben. Und dann ist es so, dass der Take Profit auf 2 verschiedene Möglichkeiten erfolgen kann, aktuell ganz klar zu favorisieren und das ist auch übrigens darauf, wo der Backtest, den ich noch zeigen werde, mit dem Resultat basiert. Nämlich, dass wir mit einem festgelegten Take Profit Level arbeiten. Das bietet sich an für Markenfelde, die einfach nicht schön stark trennten aktuell. Markenfelde, die ein bestimmtes Moment umhaben, eine Grundvolatilität, eine klare Tendenz auch aufzeigen. Das trifft, tritt ja nicht häufig auf. Aber wenn es auftritt, dann können diese Trends doch sehr lange laufen, auch im DAX können die sehr lange laufen. Dann bietet es sich an, mit einem, diesem Trendverlauf folgenden Indikator zu folgen, der auch einem ganz klar sagt, wann sich diese Bedingungen eben ändern. Das ist dann der sogenannte Supertrend Indikator mit einer Aggregation 14, also Periode 14, Multiplayer 2, 6, 1, 8. Den kann man sich als zusätzlichen Indikator für die Metatrader 4 besorgen. Übrigens, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt möglich ist hier den Hoch zu laden. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil das ein besonderes Dateiformat ist. Wer daran Interesse hat, der schickt ja einfach mal eine, entweder Mail direkt an mich oder eine Mail an Tickmail. Und ich kann euch den einfach zurückkommen lassen, diesen Indikator. Also es ist nichts Besonderes. Da gibt es aber diverse Indikatoren und man weiß ja auch nie, ob die so wirklich irgendwie an Viren verseucht sind oder irgendwie so, was man sich damit darunter lädt. Also ich kann euch einen ganz sauberen Schicken, ein Beispiel euch jetzt hier zeigen könnte. Einfach mal dort Indikatoren. Da sieht man den gleich bereits da unten. Da ist der super Trend. Wenn man da draufklickt, kann man hier die Länge, das ist die Periode eingeben und eben hier den Multiplayer und wenn man dann auf ok klickt, ja, das vielleicht ein bisschen, Moment. Mal mal eins. Punkte müssen nämlich ganz so dick sein. Da kann man sich den so drüber legen. Und jetzt zeige ich das mal ganz kurz, wo wir allerdings schon ein bisschen schauen müssen, haben wir hier überhaupt mal einen Markt im Feld, wo es eine schöne, trendige Bewegung gibt. So was hier zum Beispiel, obwohl es ist nachts, das nachts für diesen Moment. Ein Augenblick. So, jetzt arbeiten wir mal so, so was zum Beispiel hier. Das hier zum Beispiel. Also eine schön stark trendige Bewegung, die da stattgefunden hat, die auf den Weg gebracht worden ist. Auch hier zum Beispiel, ja, da ist dann entsprechend der Bruch. Die Stellung ist gerade fest. Ich glaube, das ist noch ein bisschen besseres Beispiel hier. Da zum Beispiel Ausbruch aus der Open Range, dann stark trendige Bewegung und irgendwo hier unten erfolgt dann das Stop Out vorausgesetzt. Natürlich, wir sind nicht hier zufällig durch diesen kleinen Spike nach oben ausgestoppt worden. Aber alles in allem, also offensichtlich ein Indikator, der in Trendmarktumfelden sehr, sehr gut funktioniert. Und ich nehme jetzt mal wieder raus. Wie gesagt, der Markt ist aktuell alles andere als schön stark trendig. Und deswegen ist auch dieses festgelegte Tech Profit Level kein großer Zufall. Grafisch kann man sich das so vorstellen. Ich habe es auch mal hier vorbereitet, wie so ein Verlauf dann aussieht, Open Range festgelegt. Ich kenne es eigentlich in diesen zwei schwarzen Linien. Da kommt der Break-Out der Range, also natürlich ein super gutes Beispiel. Hier wäre der Tech Profit gewesen. Wir sehen aber, der Markt hat offensichtlich eine schön stark trendige Struktur. Vorher vielleicht auch eventuell schon gehabt. Ich habe mir das so genau gar nicht angeschaut, aber wir sehen den Vorteil, den solchen Gewinnmitnahme Level nach super Trend eben nach sich ziehen könnte. Wir sehen, dass wir dort noch einiges an Metern auf der Unterseite dann in dem Fall gemacht haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für die longen Seite. Und so kann man sich den Unterschied dann eben vorstellen. Diese Marktbedingungen, die da auftreten, müssen entsprechend passen. Auch das ist eine Erfahrungskomponente dann übrigens. Also es kann zum Beispiel auch sein, wenn man mal zurück auf die Basisstrategie kommt, es kann zum Beispiel auch sein, dass wir ein Trade haben und dass ich diesen Trade über Nacht rolle. Also das heißt, ich bin normalerweise eigentlich über Nacht flat, aber wenn die Marktbedingungen entsprechend sind, dann kann es sein, dass ich eine bestehende Long- oder eine bestehende Short-Position im jeweiligen Marktumfeld einfach offen stehen lasse, um dann von weiteren Momentum in Richtung meines Trades eben zu profitieren. Auch das kommt ganz selten vor. Kann aber natürlich richtig, richtig zu Buche schlagen. Ich muss mal kurz gucken. Also man kann es dann eigentlich schon relativ gut erkennen, dass da einfach irgendwann mal, da sieht man aber auch, dass es nicht auch vorkommt, dass dann irgendwann mein Profil von über 200 Punkten entstanden ist. Ich weiß, dass er aufgetreten ist. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen suchen. Ich habe mich einmal auf die Sicht drüber gelaufen. Ach so, oh nee, oder es könnte auch was anderes sein. Es könnte auch sein, dass ich den auf zwei Tage aufgesplittet habe dann. Da ist er. Da ist noch einer. Hier, so was zum Beispiel. Da kann man dann sehr, sehr schön erkennen, dass ich offensichtlich eine Position hatte, die ich dann anschließend habe laufen lassen und tatsächlich hat sich danach noch eine weitere Trend fortgesetzt. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Ereignis, weil das nämlich dazu führt, dass ich dann im Grunde genommen doppelt verdiene. Es war nur dann, wenn ich für den Tag zum Beispiel Long wäre und der Markt sich aber Short präsentiert. Das habe ich ja verdoppelt den Erwartungswert dann im Grunde genommen. Also beziehungsweise ich steige den Erwartungswert noch einmal. Das hat man jetzt hier gerade sehr schön gesehen. Das sind Marktumfälle, die treffen nicht oft, treten nicht oft auf, aber sie treten auf. Und das Konzept, was dem zugrunde liegt, ist genau das Gleiche, was ich jetzt hier gerade für diese Strategie vorgestellt habe. Es kann sein, dass ich im Marktumfeld aktuell, zwar diese Gewinn-Mitnahme-Level zu favorisieren sind, dass ich das auch relativ klein, auch die Konstellation im Chart entsprechend ist. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf einen signifikanten Widerstandsbereich zum Beispiel laufen, kann es sein, dass eine bestehende Long-Position vielleicht gehalten werden sollte mit der Idee, dass darüber hinausgehen bei einem Bruch nur stärkeres Aufwärtsmoment und auf den Weg gebracht wird. Und das kann den Erwartungswert noch einmal deutlicher, dass sich dann verbessern und somit die profitabilität des Handelsansatzes. So, jetzt die Frage natürlich, ist diese Ansatz profitabel. Das Zeitfenster für den Backtest ist ein bisschen suboptimal, eigentlich relativ kurz. Wenn man das jetzt aus der Perspektive betrachtet und zum Beispiel versucht, sein Handel darauf aufzubauen, ich persönlich finde es sehr gut, dass das Zeitfenster kleiner ist. Denn es ist nämlich so, dass ich jemand bin, der darauf pocht, seine Strategie, auch wenn es einfach duplizierbar ist, nicht einfach zu duplizieren, sondern eben zu schauen, dass man hier seine eigene Gedanken mit einfließen lässt. Nichtsdestotrotz diese Strategie aber dennoch nutzt, um ein bestimmtes in Wahrscheinlichkeiten, oder ein auf Wahrscheinlichkeiten basierendes Denken eben beginnt, eben zu üben und einzuschleifen, was extrem wichtig ist, um sein Trading dann auf ein mental solides, mentales Gerüst eben zu stellen. Das war der Bereich Tradingpsychologie, den wir dort diesbezüglich wo wir das sehr, sehr detailliert eben abgearbeitet haben. Also das Ergebnis irgendwie gesagt für dieses Zeitfenster ist auf jeden Fall sehr imposant, durchaus positiv. Mit Revacurve war jetzt nicht so phänomenal gut, nur 42%. Aber dadurch, dass das Auszahlungsverhältnis 1,57 zu 1 war, haben wir dann noch einen positiven Erwartungswert gehabt, der eine entsprechend steigende Kapitalkurve resultiert ist. Und der zeigt, dass diese Basisstrategie in dieser Form einfach profitabel ist. Das ist immer ein gerne gebrachtes Argument für ein Open Range Breakout, die ganz zum Beispiel sagen, Troudon sind ja viel zu groß. Ah, okay, ich sehe gerade hier. Elena schreibt das nämlich gerade. Okay, perfekt. Ja, vielen Dank. Also Elena schreibt gerade. Ja, das Format wird in GoToWebby noch nicht unterstützt. E-mail gerne an Elena at tickmail.com, hat sie auch in den Chatbox gestellt und der Indikator leitet sie sehr, sehr gerne weiter. Perfekt. Ihr schickt eine E-mail an Elena und Elena schickt euch dann entsprechend den Indikator eben zu dem Gedanken jetzt hier den Supertrend Indikator. Also nochmal zurück zu der Strategie und auch den zu erwartenden Drawdowns. Ich möchte in dem Zusammenhang mal kurz darauf eingehen, die Möglichkeit hier nutzen. Also, es ist bald soweit. Mein Buch, das was ich ja schon häufiger Thema, die Seed Up Trader, das erscheint am 8.10. Aber das, was im Zusammenhang jetzt mit diesem Handelsansatz unglaublich interessant ist, ist das auch diese Gedanken. Alles, was ich hier darüber spreche, jetzt nicht in der gleichen Art und Weise, aber tatsächlich so thematisiert findet man auch in dem Buch. Es gibt immer das Erstellen einer profitablen Handelstrategie, was es dort zu berücksichtigen gilt. Also, man kann einfach mal auf die Webseite gehen. Das empfehle ich jetzt sowieso, nicht nur, um sich ein bisschen eine Idee zu verschaffen, worum es in dem Buch, sondern auch eventuell, um das Buch vorzustellen. Aber was viel interessanter ist, ist nämlich, und das war die Grundidee bei dem Schreiben des Buches. Ich dachte mir, das ist immer ein ganz schöner Buch zu haben. Aber ich glaube, woran es vielen Büchern heutzutage auch in der Trading Branche mangelt, ist, dass es nicht wirklich Möglichkeiten gibt, entsprechend das anzuwenden mal in der Praxis. Das mal vom Auge wirklich sich dann auch zeigen zu lassen und etwas zu haben, mit dem man diese Erworbenen kennt, das sich gleich in der Praxis eben arbeiten kann. Und da kommen eben diese Monte Carlo Simulationen hier, kommen da ins Spiel. Und ein gerne gebrachtes Argument, und da schließt sich jetzt der Kreis, ein gerne gebrachtes Argument ist, die Drawdowns, die sind ja relativ hoch bei diesem Open Range Breakout, weil die Strategie verhältnismäßig trivial eben tatsächlich ist. Und es ist nicht nur so, dass die Drawdowns relativ hoch sind, das werden wir gleich hier selber sehen, sondern es ist eben auch so, dass es mental, unfassbar schwierig ist, diese Strategie zu trading, das ist etwas, was mental unfassbar belastend eben ist. Wünterschreibung ist gerade, dags jetzt auf neuen Tagestiefs. Also jetzt kommt der Break. Theoretisch würden wir jetzt den Breakout hier auf der Shortseite trading, weil wir handeln unterhalb des 50er Emas und wir würden das Setup jetzt entsprechend anpassen. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht, das tut mir leid. Also tatsächlich wären die Parameter jetzt so dahin ging geändert, dass wir ein Entry Short haben, da wo der Stop liegt, macht das mal kurz rot. So, unser Stop liegt oberhalb des Tages hoch, das ist da, wo vorher der Entry Long war, aber die Parameter ändern sich nicht. Das sieht man auch, das bleibt eben bei den 52 Punkten Risiko. Und entsprechend ist unser Ziel natürlich nach unten anzupassen. 12.700 minus 104, da landen wir bei 12.000 und Moment, verzeihung, ne, hier natürlich, 12.440. Ne, auch Quatsch, hier müssen wir für Entry Long natürlich gehen. 5.690 minus sind 4.290. So, 4.290. So, das ist richtig. Das CRV bleibt aber entsprechend bestehen. Also das ist das angepasste Szenario, was aber wie gesagt meinerseits jetzt aus zwei Gründen nicht getradet wird übrigens. Erster Grund ist Jena, ich hatte gerade präsentiert, dass Skepsis angebracht sein darf, ob wir nach diesem Tag gestern wirklich so viel Potenzial für eine starke Korrektur haben. Klar, wenn jetzt Donald Trump Twittert, dass man sich dann mit Kim Jong-un in Nordkorea doch nicht einig ist und dazu ein aggressiver Handelsstreit gegen Europa geführt wird und die Chinesen sowieso so berufsind und nach Magischdenken, dann ist dann folglich das Resultat natürlich, na klar, kann der Dachs dann auch stark unter Druck geraten, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist derzeit sehr gering. Ja, man verzeiht mir bitte etwas plumpe Formulierung, aber also in diesem Zusammenhang ist es wie gesagt eben so, dass natürlich dann auch ein starkes Abwärtsmoment auf den Weg gebracht werden könnte. Dann kommt aber genau Punkt 2 ins Spiel. Was ich vermeiden möchte in diesem Markt im Feld, dass es ein stark überhebelt auf der Shortseite unterwegs zu sein. Wir wissen, ich habe hier bereits einen Short laufen, ausgehend von einer anderen Strategie, der Basisstrategie, die ich thematisiert habe. Das heißt, sollte solcher Momentum auf den Weg gebracht werden, dann wäre es natürlich ärgerlich, weil man könnte jetzt mit solch einem open range trade natürlich dann eventuell eine ganze Menge an Punkten verdienen, das wie gesagt aber nicht besonders wahrscheinlich, denn dafür müssten dann erstmal entsprechenden News über den Ticker laufen und darauf zu spekulieren, vielleicht ein oder zweimal im Jahr profitabel, weil es wirklich passiert, aber dann passiert es eben zu selten, um unterm Strich wirklich nachhaltig profitabel zu sein. Also Gewinnversprechen, so sollte man es nennen, aber es ist nicht profitabel, so rum sollte man es nennen. Und das ist eben jetzt der Grund, weswegen ich hier auch von der Shortseite eben bei diesem Set-Up eben erstmal absehe, also diese diskretionäre Intervention auch um das ein bisschen nochmal, wie gesagt, darzulegen und so weiter, ich hoffe, dass das hier sich dann relativ schön eben dann widerspiegelt. Wir haben jetzt weiter an den Markt gekommen, ein By-Stop für den Eurojenn, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Den Thema, die sehen wir gleich, ich fände es auch gleich in den Chat, können Sie sich doch mal aufmachen, was wir erkennen ist, dass wir auch hier eine Range offensichtlich vorfinden, ein anderes Sidefenster, wir sehen da oben den H1, das ist Stunde, wir sehen auch hier entsprechend Violettfarmen Linie oder Blaufarmen Linie, das ist unser Ema11, auch hier die Überlegung, und oberhalb dieser Blaufarmen Linie Traden, dann haben wir ein Longtrade, aktuell ist es offensichtlich so, dass wir oberhalb dieser Kerze hier geschlossen haben, aber nur oberhalb dieser geschlossen haben, aktuell sieht es eher dann auch aus, als wenn wir abkippen, jetzt aber auch zum Beispiel wieder 50 Minuten warten müssen, also bis 11 Uhr dann, nämlich auf Stundenbasis, werden dann entsprechend die Set-Ups angepasst, und wenn wir dann unterhalb dieser Blaufarmen Linie schließen, wenn wir zum Beispiel eine Shortorder in den Markt geben, also das heißt etwas anders formuliert, in diesem Set-Up. Im Euroyen sind wenig, aber weniger rigoros, bezüglich der Rangebreite zum Beispiel, auch deswegen, weil die Rangebereite ausgehend von der Stundenaggregation fast nie eine bestimmte Welle unterschreitet. Klar, wenn Weihnachten ist, oder Ostern, also wenn dann auch mal die Volatilität an den Wiesenwerken massiv zurückgeht, ja, dann ist das auch nur Option, aber Status quo ist es eigentlich eher so, dass die Wahrscheinlichkeit hierfür durch eben diese hohe Zeit eben und damit verbunden die Volatilität sehr, sehr niedrig ist. Gut, aber zurück, wie gesagt, zum Wachs, der sich, wie gesagt, hier müde auf der Unterseite, auch ein dynamischer Bruch kommt hier derzeit nicht zustande, mal schauen, ob der überhaupt abwärts im Moment immer auf den Weg gebracht wird. Wie gesagt, kommen wir eben hier zu... Moment, ich war ganz woanders, wir waren bei den Simulationen, wir waren bei den Simulationen, Verzeihung. Und jetzt ist es eben entsprechend so, dass genau diese Simulationen, hier kann man zum Beispiel sein Startkapital eingeben, ich gehe jetzt mal von 10.000 Euro aus. Und dann kann man hier über die Anzahl der Trades kann man eben simulieren, wie viele Trades offensichtlich dann nach einem vorgegebenen Muster, Gewinnschance und Pay-off-Rage und dergleich getätigt werden sollen. Wir haben in diesem Zeitfenster, das kann man eben hier sehen, in dieser Slide, haben wir 225 Trades für einen Zeitfenster von knapp einem Jahr gemacht. Also das heißt, um wirklich eine Aussage kräftige und auch schöne Simulationen zu bekommen, würde ich vorschlagen, wir arbeiten hier mit 500 Trades und somit ein Zeitintervall von so Roundabout 2, 2,5 Jahre ungefähr, plus-minus. Gewinnschance, wenn wir es schaffen, diese Parameter zu stabilisieren, 42%. Tendenz geht tatsächlich eher dahin, dass die Trefferquote nach oben wandert, also in dem Bereich um die 47 bis 48%. Zeitgleich das Pay-off-Ration eher sich nochmal nach unten orientiert, aber an der Profitabilität sich grundsätzlich als Handelsansatz ist nichts ändert. Dann haben wir verschiedene Simulationsdurchläufe, also wie viele verschiedene Kurven möchte ich hier generiert bekommen. Wir arbeiten mal mit 20, das kann man natürlich auch mit 100 machen, aber das Problem ist, dann haben wir hier einen guten Eimerknete. Das heißt also, damit wir noch ein bisschen was erkennen können, sollten wir nicht zu viele Kurven generieren lassen. Hier ist das Pay-off-Ration, da können wir 1,57 zu 1 eingeben und dann das Risiko von 1% pro Risiko, 1% Risiko pro Trade. Wir klicken auf Simulationen starten und dann generiert er uns verschiedene Kapitalverläufe. Wir sehen ein Lauf, da haben wir einen richtig starken Lauf offensichtlich erwischt und das Konto innerhalb dieser nahezu 2,5 Jahre von 10.000 Euro auf 35.000 Euro in der Spitze fast hoch gechadet. Also 350% gemacht. Das kommt nicht oft vor, das ist eher ein statistischer Ausreißer. Der findet auch auf der Unterseite statt. Nur weil man das jetzt hier auf der Oberseite sieht, heißt nicht, dass das nicht auf der Unterseite stattfinden kann. Das ist eine Kapitalkurve zum Beispiel. Da haben wir es trotz 2 Jahren 200 Jahren 2 Jahren in der Trading haben wir es nicht geschafft uns ins positive Terrain entsprechend zu bewegen. Es kann sein, dass wir hier nach 2 Jahren Trading trotz des positiven Erwartungswertes, den man hier erkennen kann, unter Wassertraden. Es ist nicht garantiert, dass wir mit unserem Trading ausgehen nur von einem positiven Erwartungswert profitabel sind. Das ist ja auch der Grund, es spielt wunderschön diesen Spruch wieder. Wofür braucht man ein ausgeklügeltes Risiko Money Management in unserem Trading? Du musst lange genug am Leben bleiben mit deinem Trading und dein Konto kapitalisiert sehen, dass du in der Lage bist, den zu berechnenden Vorteil, den du mit deinem Handel hast im Trading, der sich auch ganz klar konkret darlegen lässt, um diesen dann auch wirklich sich entfalten zu sehen. Wenn du das positive Terrain betreten hast, kann natürlich relativ zügig gehen, aber man sieht anhand dieses Beispiels auch, es kann auch sein, dass nach 2 Jahren immer noch kein positives Ergebnis sich gezeigt hat. Dann ist es entsprechend so, dann gilt es eben, daran zu bleiben und so lange weiter zu trading, bis das erreicht wird. Das zeigt übrigens parallel auch, wie wichtig zum Beispiel das Aufstellen eines Strategie-Portfolios ist, dass es nicht gegeben ist, dass man jeden Monat mit seinem Trading Geld verdient. Es kann Phasen geben, in denen selbst 5 verschiedene gehandelte Strategien kein positives Ergebnis generieren. Was wiederum natürlich dann bedeutet, wenn ich plane, mein Trading als Haupteinnahmequelle zu haben, dass ich mich dann auf solche Phasen einstelle oder wieder plastisches Beispiel, nun es ist eben nicht immer Sommer, wenn ich Eis verkaufe und darauf muss ich mich einstellen. Das gilt im Trading ganz genau so. Das ist eben genau dann auch mit einer der Gründe, wie gesagt, dass man die Management so wichtig ist, um eben mir diese Chance zu geben, dass ich auch lang genug am Markt agieren kann, um das positiven Erwartungswert zu generieren. Aber es ist zum Beispiel auch relativ gut illustrieren, warum Trading offensichtlich ein sehr kapitalintensives Unterfangen ist. Anders formuliert, ich werde immer so ein bisschen nicht skeptisch angeschaut, aber zumindestens mal kommt es vor, dass ich gefragt werde, wie viel Geld braucht man denn, wir können jetzt diese Rechnung aufmachen. Ich will das jetzt einfach nur mal als Zahl in den Raum werfen. Und dann sage ich immer, eine halbe Million wirst du wahrscheinlich brauchen. Und nicht, weil du mit der halben Million deinen entsprechenden Plans zu trading, sondern weil du auch davon natürlich dein Leben musst, eine Familie ernähren musst und dergleichen. Auch so ist es natürlich dann entsprechend oder muss gewährleistet sein, dass du auch aus einer Komfortzone trading kannst, die mental extrem wichtig ist beim Trading. Wenn du die ganze Zeit immer machst, wie schaffe ich es am Ende des Monats, meine Miete zu bezahlen bzw. in Kühlschrank vollzukriegen, dann hast du einfach mal eine potenzielle Blockade in deinem Trading, die negative Auswirkungen auf dein Handel generell hat. Und das ist eben durchaus etwas, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Und wo man sich sehr, sehr intensiv mit auseinandersetzen sollte, bevor man den Schritt in Richtung ich trader und finanziere damit mein Lebensunterhalt eben tatsächlich geht. Ich glaube, man unterschätzt tatsächlich. Kommen wir aber zurück jetzt auch zu dem größten maximalen Drawdown, 40 Prozent. Also ich habe jetzt eine Simulation auch so gemacht, dass so öfter man das macht, dass so eher verändern sich hier auch offensichtlich die Kapitalkurven. Der Drawdown bei einem Prozent bleibt aber bei über 30 Prozent hier konstant aktuell. Also wie gesagt, jetzt können wir noch diverse Durchläufe machen. Manchmal haben wir Glück, dann lernt der Drawdown bei kleiner 20 Prozent, manchmal haben wir Pech, dann sind wir bei über 50 Prozent. Was es auf jeden Fall zeigt, ist diese Aussage, die DRAWDounds, die lässt sich nicht von der Hand weisen. Die lässt sich hier durch eine einfache Simulation, eine einfache Monte Carlo Simulation lässt sich das sehr, sehr gut illustrieren. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet etwas anders formuliert, dass man Anpassung vornehmen muss, zum Beispiel oder ganz besonders das Risiko pro Trade zu reduzieren. Wenn ich zum Beispiel für mich feststelle, dass meine maximale Verlustschwelle oder das, was ich bereit bin, maximal als DRAWDOWN in meinem Trading zu akzeptieren, dass die DRAWDounds bei 20 Prozent liegen. Ich habe 100.000 Euro, bleiben wir mit 10.000 Euro, und ich sage nach 2.500 Euro ist das erstmal Ende und ich muss mich erst mal wieder sammeln und mir die Frage stellen, was ist da schief gelaufen. Dann bedeutet das etwas anders formuliert, dann ist ein Prozentrisiko mit dieser Strategie absolut inalekwart. Denn ich habe hier schon mit zwei Simulationsdurchläufen gezeigt, dass diese Versuchsschwelle auf jeden Fall gerissen wird. Dann halbieren wir einfach mal diese Kenngröße und lassen die Simulation nochmal durchlaufen, dann wird es schon eher was. Natürlich hat das Auswirkungen auf die Gesamtperformance. Also wir sehen jetzt nach 2 Jahren, dann keinen Kapitalanstieg mehr hier, der uns über eben entsprechend 20.000 Euro führt und eine Verdopplung des Kontos nach sich zieht. Wir haben jetzt hier immer noch eine super, super gute Performance von 60 Prozent. Also maximal übrigens. Die Durchschnittsperformance, die kann man mit dieser Weißfarmen in mir erkennen, die Durchschnittsperformance liegt bei 22,2 Prozent. Auch das ist immer noch weit über dem, was ich mit einer oder gegenüber einer Sparanlage bei einer Bank erwarten darf. Das es positiv endet, ist nicht gesagt. Es kann durchaus sein, dass wir auch hier, nach 2 Jahren, nachdem wir lange, lange Zeit unter Wasser waren und sie in dem Bereich im Plus-Minus-Null-Beweg haben und folglich dann weiter konsequent diesen Handelsansatz verfolgen müssen. Aber was man hier ganz besonders erkennen kann und da wollen wir jetzt diesen Kreis mal schließen und uns dann im Euron bitten, was man hier sehr, sehr schön erkennen kann, ist offensichtlich, dass es diverse Möglichkeiten gibt, sich sehr schön zu visualisieren, wie ein Trading, also ein längerfristiges Ablaufen eines Trading-Plans ausschauen kann in kapital-Koven-technischer Hinsicht. Und in dieser Konstellation ist es dann eben so, dass diese Lernhalte oder diese Inhalte, die in dem Buch dann meinerseits präsentiert werden, natürlich auf ein ganz anderes Fundament fallen, wenn ich in der Lage bin, das sofort mal in der Praxis anzuwenden. Und damit mal zu schauen, wie kann das denn dann eigentlich ausschauen? Was darf ich denn erwarten? Erwartung zu formulieren ist exorbitant wichtig in meinen Augen jedenfalls und sie muss vor allem aber realistisch sein. Erwartungen generell sind eigentlich etwas, das hat Web-Training besonders viel zu suchen in Anführungsstrichen, weil sie meistens überzogen sind und damit das Potenzialbeinhalten für Frustration zu sorgen. Frustration wiederum hat potenziell negative Auswirkungen auf eben mein Gesamtstum. Das bedeutet also etwas anders formuliert, meine Erwartung muss realistisch sein und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn eine realistische Erwartung formulieren in solch einem abstrakten Themengebiet, wie es Trading einfach mal ist. Und genau da ist dann eben jener Punkt, wo ich sage, so eine multikale Simulation, auch wenn sie natürlich mit Daten aus der Vergangenheit bearbeitet. Aber wenn es mir gelingt, diese zu stabilisieren, Trefferquote, Pay-off-Ration, dann habe ich eine erste, sehr, sehr gute Möglichkeit, hier entsprechend dann dort Fuß zu fassen und diese Erwartungshaltung eben zu formulieren. So, jetzt widmen wir uns dem eurojapanischen Yen, obwohl ich eigentlich ja schon alles gesagt habe, in viel gibt es da nicht mehr zu sagen, denn auch hier laufen wir diese drei Schritte durch und fertig. Ich mache, definiere die Open Range oder die Asia Range, kurz noch einen Blick, da kommen wir gleich übrigens drauf. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, mit Mean Reversion und Co. Wollen wir? Nein, wir lassen die mal stehen. Euro Yen Asia Breakout, nennen wir das mal. Ich mache eine zweite Seite. Also, das Setup, die Asia Range definieren wir zwischen 0,3, 0,0 bis 10, 0,0 Uhr, Filter, Zeit, Ebene, Stunde, Filter, Ema 11. Kurz nochmal drüber, Long, drunter, Short. Und dann machen wir Folgendes. Wir formulieren unser Setup. In dem Fall ist es den Entry Long, weil wir wissen, dass wir oberhalb dieser Linie trainen. Wir haben hier das Hoch der Spanne. Übrigens, die Order, ich habe gerade gesehen, die ist nicht automatisch eingeflossen. Das hat damit zu tun, weil ich im Hintergrund eine Ja laufen habe über einen VPS und der spielt die automatisch ein, diese Order. Der ist vollautomatisiert an dieser Stelle. Da sieht man auch die Automatisierung in meinem Trading. Mein Trading ist tatsächlich vollautomatisiert, allerdings mit dieser diskretionären Komponente, die ich mit einfließen lasse, Zwecksoptimierung des Erwartungswertes und dann das zu erreichen. Wie gesagt, diese Aufstellung, ob ich im Vergleich zur Basisstrategie besser oder schlechter abschneide. Also, was ist der Entry Long? Entry Long ist hier bei 130, 0,47, also wir runden das mal auf 0,5. Ne, Verzeihung, das ist der falsche. Hier brauchen wir 130, 0,5. Der Stopp wird unterhalb des Tiefs platziert, aktuell, weil wir eben oberhalb dieser, das ist Ema11 Trading, den sehen wir da, 129,76, also machen wir auch rund 7,1. 129,7,1. Damit können wir einen Risiko definieren. Das beträgt an dieser Stelle 34 Pips. Und jetzt auch hier, statistisch herangehensweise, wir arbeiten mit einem, über einen langen Zeitraum, optimalen Erwartungswert versprechenden Verhältnis, hinsichtlich des Chance-Risiko-Verhältnisses. Und dieses beträgt 1,7. Anders als hier beim DAX, da haben wir mit 2 zu 1 gearbeitet. Das CRV, mit dem wir arbeiten, das kann ich hier jetzt schon mal hinschreiben, ist 1,7 zu 1. 1,7 zu 1. So, und dann machen wir Folgendes. Auch hier setze ich jetzt mal kurz noch ein Komma hin, denn wir rechnen das so aus. Also auch hier sieht man, ich orientiere mich nicht an irgendwelchen charttechnischen Gegebenheiten oder sonst dergleichen. Zunächst einmal, das kann sich natürlich dann im Laufe des Handelstages ändern, wenn ich sehe, wir laufen in einem starken Widerstandsbereich, zum Beispiel, oder der Markt nimmt keinen Momentum auf, macht das jetzt vielleicht Sinn. Ja, macht es vielleicht Sinn, in der Stelle vielleicht Gewinntrades hier schon zu, Verlusttrades eben zu reduzieren, über einen Scalo zu agieren und dergleichen und so weiter. Das hat aber nichts mit der Basisstrategie zu tun. So, und wir können dann eben hier entsprechend unser Ziel formulieren auf der Oberseite. Da sehen wir 1305 Long. Schlangen wir also obendrauf, dann landen wir bei 13063. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob das auch hier so der Fall ist. Also es ist jetzt nicht ganz genau, es ist nicht ganz genau die 63, warum ist es nicht ganz genau die 63? Das hat damit zu tun, weil ich hier zum Beispiel ja geschummelt habe bei den 0,3 Pips, also ich habe die Pipette abgeschnitten und habe den aufgerundet nach oben, habe den hier auch aufgerundet nach oben und dadurch verzehrt das natürlich jetzt, aber wir sehen ganz offensichtlich, hat der EA genau diese Order so in den Markt gegeben, wie wir es brauchen. Und damit ist dieses Setup dann ganz klar formuliert. Auch hier sieht man jetzt wieder, wie unfassbar langmählich Trading tatsächlich ist. Also alle die in den Welchen, die jetzt gedacht haben, oder die generell vielleicht auch mit der Erwartungshaltung, sind wir wieder bei Erwartung, zu solchen Live Trainings gehen und sich denken, wow, jetzt geht es richtig rund und da ist dann Adrenalin pur und Stress und Schweiß und Nervenkitze, es mag vielleicht den ein oder anderen geben, der so traded und auch diese Suggestion aufrecht erhält, aber ich kann aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung sagen von vielen mir bekannten Profitabletradern, ausgehend von der Tatsache, dass es nicht besonders viele Profitabletrader gibt, ist das also sicherlich jetzt kein riesengroßer Corp, den ich da vorweisen könnte, aber es sind zumindest mal einige, die definitiv wissen, wovon sie sprechen. Das ist Interessante, dass alle die in den Welchen, die ich kenne, Trading als wirklich etwas komplett Langweiliges eben beschreiben und das hat damit zu tun, weil du einfach Strategie hast, was dein Setup und dieses Setup wird einfach abgefahren und das war es. Du hast in dem Fall nichts weiter zu tun, als jetzt die Orde eine Maxi geben und selbst das habe ich jetzt ja nicht automatisch, sondern da selbst diskussionär getan, sondern das würde über einen Automaten gemacht. Das, was mich im Grunde genommen dann jetzt fordert, ist zu versuchen, den positiven Erwartungswert dieser Strategie eben noch positiver zu gestalten. Wo ich allerdings sagen muss, Euroyen Asia Breakout, der hat einen sehr positiven Erwartungswert, und folglich ist dann im Grunde genommen der Weg hier an der Stelle geebnet zu einer folgenden Slide, die ich gerne nochmal zeigen wollen würde. Also das ist nochmal das Setup für den DAX. Ich möchte dann etwas anderes zeigen, nämlich das hier. Einfach nachhenden, plötzlich erfolgreicher Trader. Und zwar ist es so, dass ich nicht denke, dass das so einfach ist. Ganz initial sah man, dass das Ding im DAX Daily war. Auch jetzt übrigens wieder. Wir müssen gleich eventuell dieses Setup anpassen. Das müssen wir mal abwarten. Ob wir jetzt unterhalb dann hier dieses Elva Emas eben entsprechend schließen, das werden wir tatsächlich nicht mehr hier aktuell sehen. Also wie leicht, wenn wir 2 Minuten überziehen, dann wird man automatisch eine Anpassung sehen. Die wird dann hier sofort abgebildet. Aber, ich bin mal positiv, aber ich möchte mal zurückgehen auf den DAX. Und ich möchte in dem Zusammenhang hier nochmal eben den DNC zeigen. Auch das ist ein Indikator. Wer da Interesse drin hat, der kann wieder die E-Mail an Elena schicken. Und dann kann dieser entsprechend hier zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Basis des sogenannten Turtle Trader Ansatzes. Wir arbeiten allerdings jetzt hier, nicht mit dieser mittleren Nihilie, sondern nur das hohen Tief angezeigt bekommen. So. Und jetzt ist dieser Handelsansatz relativ trivialer. Der sagt einfach, guck dir an, wo ist das hoch, das Tief der letzten 20 Tage. Und sobald wir ein neues 20-Tages-Hoch oder 20-Tages-Tief markieren, trade in den Markt long. Stopp ist an der Stelle jetzt erstmal irreblant. Da orientieren wir uns ein bisschen an der Volatilität. Und dergleichen, da kommt dann diese mittleren Linie mit, auch ins Spiel bei einigen Ansätzen. Was uns jetzt einfach interessieren möchte, ist, ich habe jetzt gerade im Grunde der Turtle Traders offengelegt. Es ist ein Marktansatz, der in Trendmärkten super gut funktioniert. Das wird man mal schauen. Ich kann mal ein bisschen hier rauszoome. Sehr schön erkennen können. Ich hatte dieses Beispiel mal genommen. Das war Oktober, bzw. hier der 9. November. Das war die Wahl Donald Trumps. Wir haben keine tieferen Tiefs markiert. Also die Kerze fängt zwar relativ tief an, aber hier ist nie ein Trigger auf der Unterseite, hat dann stattgefunden. Das war der Breakout auf der Oberseite. So. Dieser wurde so lange gehandelt, bis dann entsprechend der Stop getriggert wurde. Wenn man jetzt mit einem Stop arbeitet, nicht ausgehend von dieser mittleren Linie, die übrigens jetzt hier nicht eingezeichnet ist, die wäre schwarz. Also diese rotfarmen Linie ist ein Exponential move average. Das ist ein Gleitnerdurchschnitt. Dann ist es so, dass wir diese Position so lange halten, bis der Markt irgendwann, nämlich hier, und das war dann in der Mitte im Jahr 2010. Also der Trade wurde gehalten über 7, 8 Monate, dass wir dann hier 9. 20 Tage Steve markiert haben und dort ausgestoppt worden sind. Also heißt etwas anders formuliert. Dieser Breakout, den wir hier long getradet haben, der wurde so lange gehandelt, bis wir hier ausgestoppt worden sind, das waren über 1000 Punkte Profit, die man auf einen Dachs entsprechend gemacht hat. Eine ganz triviale Handelsstrategie. Nichtsdestotrotz wissen wir mittlerweile, dass von den Turtle Traders die wenigsten erfolgreich waren. Wir haben es nicht geschafft, profitabel zu sein. Und das hat primaire mentale Gründe gehabt. Sie haben einfach diesen Handelsansatz nicht vertrauen können. Es kam zu oft dann zum Beispiel auch in den Bereich hier, beim Einstieg in die Position. So die Überlegung, dass man gesagt hat, naja, der Markt ist schon so weit gelaufen, soll ich ihn da wirklich noch long handeln. Oder der Markt ist schon so weit gefallen, soll ich ihn wirklich noch long handeln. In dem Fall hätte man auch selbst noch hier rund um Weihnachten einstiegeln können und hätte immer noch ein profitables Ergebnis gehabt. In den 80er-Jahren war dafür bekannt, besonders im Commodities-Bereich. Sowohl Soft als auch Hard Commodities, also Zucker als Soft Commodities zum Beispiel. Oder bzw. Hard Commodities, ja, hier glaube ich, sollte man das Hard Commodities bezeichnen. Gold beispielsweise auch, als Edelmetall. Da gab es sehr starke Trendmärkte. Die waren im Grunde genommen, ich nenne sie jetzt mal ganz abwertend Idiotenmärkte. Du konntest im Grunde genommen einfach nur kaufen und du hast, wenn du es einigermaßen solide mit einer vernünftigen passablen Trendfolgenstrategie gehandelt hast, konntest du eigentlich fast gar nicht verlieren. Es ging gar nicht. Nichtsdestotrotz gab es eben unter diesen Turtle Traders nur wenige, die erfolgreich waren. Das ist das perfekte Beispiel, um zu illustrieren, wie schwierig es ist, eine Handelsstrategie einfach nur zu übernehmen, zu kopieren und zu glauben, dass das der Weg dann zu profitablen Trading tatsächlich ist. Also nicht zu unseren Ungunsten. Wie gesagt, wir haben ja die Schwertposition hier. Ich lasse mich gerne positiv überraschen für den Trade hier, diesen bestehenden Trade. Zurück aber zu der Slide. Also, dann stellt sich immer die Frage also, wie schaffe ich es hier, ein Mehrwert aus solch einem Live-Trading dann für mich zu ziehen? Wie soll ich das dann verstehen? Dann bringt es doch nichts. Dann haben wir uns die Strategie jetzt angeschaut. Wir können dann vielleicht auch hier den Prozess, eine solche Strategie zu erstellen und dergleichen könnten wir mal durchlaufen. Dann könnte ich das alles selber machen. Aber alles in allem habe ich doch kein Mehrwert. Und da wiederum würde ich sagen, da würde ich wieder sprechen wollen. Weil tatsächlich bietet solch ein Event hier oder auch das Betrachter einer solchen Strategie oder diverser Strategien auch ein enormem Vorteil die Chance, dass man einen eben oder auf Wahrscheinlichkeit basierenden Denkprozess anstößt, der einen dann auf ein so mental solides Fundament stellt, dass man in der Lage ist, sein Trading zu professionalisieren und das auf jede andere Handelsstrategie anzuwenden. Was ich damit meine ist dieses, wie gesagt, Anwenden einer solchen Strategie, erst mal als Basisstrategie, um das dann mit den persönlichen Präferenzen zum Beispiel anzupassen. Man muss natürlich etwas für sich finden, was zu einem passt und was dann nicht dazu führt, dass, wenn man das auf diese Basisstrategie anwendet, plötzlich aus der profitablen Basisstrategie eine Unprovitable werden lässt. Aber solche Möglichkeiten bestehen auf jeden Fall. Das heißt also, ich erhöhe durch ein Handeln in solchen Basisstrategien schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Trading insgesamt langfristig profitabel agiere. Was aber vielleicht noch viel besser ist und da sind wir jetzt dann nämlich bei diesem Denkprozess, dass man nämlich solch eine Strategie nutzt, um einen Ablaufplan zu formulieren, einen Tradingprozess kennen zu lernen. Das heißt also, den Prozess, den ein professioneller profitabler Trader durchläuft. Denn das, was wir natürlich sehen, das ist ja in vielen Bereichen, ist das entsprechend so, wenn man sich jetzt auch, weiß ich, nicht Sportler anschaut oder so. Nehmen wir mal Bodybuilder oder generell Fitness, Gugus, Fitness-Gugus, wenn ich das hier mal nennen kann. Und wenn er dann sagt, boah, guck mal, man, wie fit der ist, so würde ich auch gerne aussehen. Das wäre doch was so, da würde ich mich, weiß ich nicht, besser fühlen, warum auch immer man so aussehen möchte. Man möchte es einfach. Und was dabei immer so ein bisschen ignoriert wird, ist, wie viel Arbeit da tatsächlich drin steckt. Und diese Arbeit sind die wenigsten bereit, wirklich da hineinzustecken, diese Disziplin sich ganz besonders zum Beispiel an Ernährungspläne zu halten. Konsequent zum Sport zu gehen, dann ausschaut die Woche. Das eben den Einklang zu bringen. Und zum Beispiel auch generell einen gesunden Lebensstil anzustreben. Ich gehe früh ins Bett, ich schrafe mich aus, das ist gesund, das fördert mein, mein nicht nur Wohlbefinden, sondern auch generell die Art und Weise, wie mein Körper eben in der Lage ist, zu performen. Alle solche Sachen, das ist beim Training ja nicht anders. Beim Training ist es eben dann auch dieser, nicht nur das formulierende Strategie, sondern auch wieder und sich an diese Regeln festhalten, ganz diszipliniert zu sein. Und also was dann nach außen hin eben viele sehen, ist der Erfolg, den er in der Lage hat, aber wie viel Arbeit da drin steckt. Das geht meistens, oder ja, geht meistens unter, so kann man das glaube ich, ganz gut formulieren. Und jetzt ist es eben entsprechend so, hier dieses Konzept, das findet sich in nicht ganz so konkreter Form, sondern in Fließtextform, das wieder in einem Buch von Marc Douglas. Das ist einer der Urväter der Tradingpsychologie. Also die Psychologie gibt es, es gibt nicht die Tradingpsychologie, aber man kann viele psychologische Erkenntnisse natürlich auf den Bereich Trading anwenden. Und Marc Douglas war diesbezüglich einer der absoluten Pioniere diesbezüglich. Bedeutlicherweise ist er vor kurzem verstorben. Das heißt also, ja, dass man in der Form nicht mehr folgen kann. Aber sein Buch zum Beispiel, Trading in the Zone, ist eines der absoluten Must-Reads in meinen Augen. Das einzige Problem ist, dass ich nur von einer englischen Fassung dieses Buchs weiß. Ich weiß, dass ein Buch im Finanzbuchverlag erschienen ist, das von ihm übersetzt worden ist, aber nicht Trading in the Zone. Eventuell gibt es so draußen irgendwo ein Exemplar. Man kann sich seine Strategie ausgehen von diesen Erkenntnissen auch aus diesem Buch, wie die Douglas dort beschreibt, verbessern. Dieser Ablaufplan, den kann man sich wie folgt vorstellen, dass man jetzt zum Beispiel dieses Strategie nutzt, unabhängig auch von Betrachtung mit Drawdowns und dergleichen. Das sind Komponenten, die kann ich früher später mal optimieren, wenn ich die Basis habe, wenn ich den Denkprozess eines profitablen kann. Sie ist ja einfach duplizierbar. Im Bezug auf den DAX angewandte sind 3 Schritte. Ich definiere meine Open Range zwischen 8 bis 9 und 5. Ich habe meinen Filter auf den 5-Minuten-Chart, 50er Ema, 5 Minuten. Das heißt, handeln wir drüber, handeln ich Breakouts auf der Long-Seite, Handeln wir drunter, Handeln ich Breakouts auf der Short-Seite. Vorgegeben Chance-Risiko-Verhältnisse von 2 zu 1. Stop liegt ober oder unterhalb der Range, dass sie sich tatsächlich so programmieren. Ganz, ganz zügig. Auch im mt4 über einen Expert-Advisor beispielsweise. Dass dieses System das automatisch macht. Wobei ich empfehlen würde, wenn man beginnt mit dem Trading, sollte man das nicht tun. Denn es ist also für mich jedenfalls unglaublich mehrwertbringend, wenn ich das alles händisch selber eintippe. Und diesen Prozess dann wirklich auch aktiv begleite und nicht durch einen Computer abarbeiten lasse. Auch dazu eine kleine Geschichte von jemandem, den ich als Menti hatte. Also das würde der Stimie gekommen und gesagt, ich möchte gerne, dass du mir Trading beibringst als Coach. Und wir sind dann früher oder später irgendwann auch im Bereich gewesen Trading-Journal. Ich habe dann gesagt, für mich bietet es sich dann, und das ist das, was ich vielen empfehle, dieses händisch zu pflegen. Also anders formuliert, was ihr hier seht, was ich gerade gezeigt habe, diese Trades. Das ist das, was ich gerade eben hier parallel aus meinem Trading-Journal rauskopiert habe. Und das fülle ich selber ein. Füge ich selber ein. Basenstrategie, das Ergebnis, das rechne ich dann noch selber aus, auch für mich ganz alleine. Das wird der eine oder andere sagen, das kann man doch sicherlich automatisieren. Das kann man mit Sicherheit automatisieren. Aber ich will es gar nicht automatisieren. Denn ich habe in diesem Zusammenhang eine Routine entwickelt, die mich jeden Abend abschließend zwingt, mich nochmal an den Rechner zu setzen. Das ist dann gegen 10 Uhr abends, mich hinzusetzen und das genau zu dokumentieren. Den Trading-Tag mehr oder minder abzuschließen. Das sorgt auch dafür, dass ich unfassbar gut und tief schlafen kann. Insofern, dass es jetzt möglich ist mit zwei Kindern und so. Aber gut, also Fakt ist auf jeden Fall, das ist etwas, was den Tag beendet. Nicht, dass ich danach nicht noch eine Nachbetrachtung war. Natürlich ist das nötig. Aber das ist eine Routine, die man nicht unterschätzen sollte, die man einschleifen sollte und die eine unglaubliche, grundbasisgibt im Grunde genommen, auf der man sein Handeln aufbauen kann. Und diese Dokumentation im Trading-Journal kommen wir zurück zu den Menti. Der sagt halt, na, ich brauche das alles gar nicht aufschreiben. Ich habe das ja hier in meiner Plattform alles automatisiert. Das ist auch eine super coole Sache. Der Meta-Trader macht das. Er hatte damals den Agena-Trader, den hat er genutzt. Der Ninja-Trader macht das. Da gibt es diverse Plattformen. Die machen das alles automatisiert. Die machen das, um langfristig den Weg zur Profitabilität im Trading-Anstreng. Ich bin fest davon überzeugt, dass es zwangsnötig nötig ist, das händisch abzuarbeiten. Aber das sage ich deswegen, weil es für mich eben sich so gut dargestellt hat und als so langfristig erfolgsversprechend eben tatsächlich. Jetzt neben der Tatsache an Trading-Journal zu führen. Ich weiß nicht, mittlerweile, ob es macht oder nicht, ist nicht schlecht dann von den tollen Vorteilen, die der technologische Fortschritt uns bietet, sich zu lösen und back to the roots zu gehen und zu sagen, ich nehme hier mein eigenes Zettel und schreibe das alles auf und meine Excel-File von mir aus und dokumentiere das eben händisch. Rechne die Differenz entsprechend aus und dergleichen. Und dann eben hier einen nochmal eindringen in das, was ich getan habe zu bekommen und einen Abschluss dann ist es so, wir dokumentieren also in einem Trading-Journal, nachdem wir das also wie gesagt getradet haben, das Setup Gewinner-Verlierer, das wird entsprechend dokumentiert also wir optimieren übrigens in diesem Ablauf noch nicht den Erwartungswert. Das, was ich jetzt gerade eben voran gezeigt habe, war nur um uns zu illustrieren, dass ich das händisch wirklich mache und wir arbeiten einfach nur erstmal dieses Setup ab. Und dann kommt die Nachbetrachtung. Wir müssen uns dann mit Komponenten auseinandersetzen, wie zum Beispiel wir machen, wenn der Gewinner war, dann haben wir ein 100% Trefferquote, wenn es Verlust war, war es eine 0% Trefferquote. Wir arbeiten erstmal diese 20 Demo-Trades durch. Wie gesagt, wenn man das jetzt auf den DAX Open Range anwendet, dann ist es so, dass wir hier von ungefähr einem Monat sprechen. Nach einem Monat macht man so eine Zäsur. Wir dokumentieren die Trefferverlustquote. Wir dokumentieren das Pay-off-Ration. Was ist das Pay-off-Ration? Das ist natürlich auch wichtig, dass man weiß, was das ist. Das ist zum Beispiel, ich habe jetzt schon 2 Mails bekommen, die mal fragen, so was behandle ich denn in meinem Buch, was jetzt in anderen Büchern noch nicht erschienen ist. Ich glaube, davon nicht besonders viel, aber wo sich mein Buch abhebt, ist zum einen die Struktur. Also das heißt, dieses Ablaufen dieser diversen Säulen profitablen Tradings und zum anderen auch die Tiefe, mit der ich diese jeweiligen Themengebiete abarbeite. Ich glaube, dass wenige da draußen wissen, auch Coaches vielleicht, was Profitabilität im Trading überhaupt bedeutet. Oder eine Woche oder auch vielleicht mal einen Monat oder auch ein Jahr, ein positives Ergebnis generiert haben. Profitabilität im Trading ist ja ganz klar definiert, aber das handelt mit einem positiven Erwartungswert. Das sind zum Beispiel solche Betrachtungen in Tiefe, die ich in diesem Buch dann abdecke. Über dieses tiefgehende Verständnis, das ist mir aber möglich, dann eben eine Nachbetrachtung, Analyse auf den Weg zu bringen. Also zum Beispiel, Trefferquote, Verlustquote dokumentiert. Das ist jetzt nicht so tiefgehend. Das ist relativ schnell gemacht. 10 Trades, 5 Gewinner, 5 Verlierer, 50% Trefferquote. Das kriegt man jetzt gerade eben noch so hin. Aber was man zum Beispiel auch berücksichtigen sollte, ist gut, wie beeinflusst ist mein Erwartungswert. Den kann ich mich auch mit zum Beispiel genauestens nach beobachten, wie der sich verändert, mit zunehmender Trefferquote, mit abnehmender Trefferquote, zunehmend Pay-off Ratio, abnehmend Pay-off Ratio usw. Und kann dann mit diesen Komponenten spielen. Und dann sind mich relativ züge, ich komme mich in den Bereich des sogenannten Pay-off Ratios. Dann kann ich zum Beispiel Anfang hier raus zum Beispiel schon erste Risikoprofiile für meine Person zu erstellen. Kommt dann leicht in den mentalen Bereich. Was ist eigentlich für mich ein Risiko, was adäquat ist usw. Und schaffe schon auf diesem Weg, durch diese tiefgehende Analyse, ein Gefühl zu entwickeln. Und ich bin plötzlich weg davon, oder relativ zügig weg davon, mir die Frage zu stellen, geht der DAX morgen rauf oder geht da runter. Denn das ist etwas, was vollkommen unerheblich ist für den langfristigen Erfolg im Zusammenhang mit dem Trading, wenn ich eine mentale Basis habe, die darauf abzielt, eine auf Wahrscheinlichkeit basiertem Ablaufprozess zu folgen und Trading als solchen zu akzeptieren. Und dann im Grunde genommen die Wahrscheinlichkeiten dahingehend zu meinen Gunsten zu beeinflussen, das unterm Strich nach einem bestimmten Zeitintervall ein positives Ergebnis steht. Also ich mit einem Vorteil Handel. Und dann ist es eben so, dass ich durch das, was ich ein bisschen detailliert beschrieben habe, eben ganz detailliert auch in der Lage bin, Bereiche für eine andere Performance herauszufiltern. Zum Beispiel stellt sich ja die Frage, wenn ich jetzt ein negatives Ergebnis nach einem Monat habe, dann stellt sich ja die Frage, sag mal, warum? Warum hast du ein negatives Ergebnis für den Monat? War alles in Einklang mit dem System? Dann war es einfach nur Monat, der für das System nicht gut war. War es allerdings basierend darauf, dass du gesagt hast, ich habe zwar 20 Trades gemacht, aber bei 10 habe ich die Signale anders umgesetzt, dann habe ich das Plan gestanden haben. Dann ist natürlich die Frage, warum hast du es getan? Und du wirst keine vernünftige Antwort finden, außer eine, du hast dich nicht an die Regeln gehalten, du hast ein Fehler gemacht. Und wenn du ein Fehler gemacht hast, war das Ergebnis, egal ob es positiv oder negative, es kann auch sein, dass das Ergebnis am Ende des Monats positiv ist. Und ich trotzdem mich nicht an die Signale gehalten habe, war das schlechtes Trading. Und unser Ziel ist gutes Trading. Das heißt, handel den Plan und halte dich auch an diesen Plan. Also halte dich nicht daran, sondern handel ihn so umgesprochen. Und langfristig ist es eben so, das zeigen dann wiederum Betrachtungen zur Behavior Economics zum Beispiel, dass natürlich dieses kontinuierliche Abweichen vom Optimum dazu führt, dass wir eine Handelperformance sehen werden. Ich möchte ganz kurz ein aktuelles Beispiel geben. Eigentlich perfekt, ich habe gestern einen Trade gehabt, den ich auf einem anderen Konto übrigens abgewickelt habe. Das war zum Beispiel nicht dieses Konto, was ich hier trade, sondern ein nochmal privat von mir umgesetztes Handelskonto. Und ich habe dort ein Trade gemacht, der gegen das System war. Und ich habe unterm Strich ein negatives Ergebnis damit generiert. Also das heißt, ich habe ein Verlust gestern erlitten. Das war jetzt schon mal nicht so cool. Aber was noch viel uncooler war, dass wenn ich das System gehandelt hätte, dass das eben tatsächlich ein positives Ergebnis war. Wir reden nicht vom dramatischem, aber es war auf jeden Fall ausreich, also in absoluten Euro Beträgen. Also nichts, dass man jetzt irgendwie versteht, oder so eingezahlt. Nein, das ist ganz und gar nicht der Fall. Aber es ist unfassbar ärgerlich für mich gewesen und hat mich wirklich den ganzen Abend gestern noch beschäftigt, warum ich das getan habe. Ob ich es nochmal tun würde, ob das sinnvoll war oder nicht. Und es ist eben etwas, was ich aber nur deswegen weiß, weil ich meinen Trading eben genau dokumentiere. Und weil ich eben ein normalerweise ganz klaren Planfolge an dieser Stelle. Ich wollte, wie sagt man so schön, outsmarten. Ich wollte das System im Grunde genommen verbessern, durch eben meinen Können. Mit Glanz und Chloria ist es eben entsprechend schief gegangen. Und das gilt es für mich natürlich jetzt nicht nur genau zu analysieren, sondern in Zukunft abzustellen. Denn es kostet Geld. Es hat gestern Geld gekostet, das Wort Landkreis sich Geld kostet, wenn ich das auf genug mache, dann kann ich damit sicherlich mal eine ganze Monatsperformance verdienen. Also unterm Strich bin ich vielleicht plus minus null für den Monat. Aber wenn ich normalerweise sagen, mal 5R verdiene ein Jahr ist, und das ist schon nicht unerheblich eben tatsächlich. Also wie gesagt, es sind eher 1%, aber wie ich das so trotz 5% am Ende des Jahres mehr oder weniger haben, da würde man in der Hedgeform Branche im professionellen Bereich schon einiges für tun. Und solche Fehler zu machen ist wichtig. Aber es ist noch viel wichtiger, dann die richtigen Rückschlüsse daraus entsprechend zu ziehen. Und dann eben Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Also zum Beispiel, wie könnte man jetzt eben den sogenannten identifizierten Schmerzen, das, was wir gerade beschrieben haben, halte ich einfach in die Regeln. Und wenn die Regel sagt, geh long, geh long. Wenn die gesagt, geh short, geh short. Fertig. Da kann man an dieser Stelle eben nicht tun. Wir haben natürlich jetzt schon ein anderes Level erreicht. Wir haben ja nicht mehr nur die Basisstrategie hier während dieses Events, sondern ich habe schon zu Beginn eben meine Erfahrung mit einfließen lassen, indem ich das System jetzt overruled habe. Aber zum Beispiel auch Möglichkeiten schon, Möglichkeiten weiß, wie ich jetzt definieren kann, ob das, was ich eben tue und am Strich ein gutes oder schlechtes Ergebnis generiert. Und diese Intervention zeigen mir, zumindest für das bis jetzt beleuchtete Intervall, dass diese Intervention offensichtlich ein positiver Auswirkung auf das gesamte Ergebnis haben. Positiver Auswirkung bedeutet eine Glättung einer Kapitalkurve nach sich ziehen. So. Und dann ist es so relativ einfach. Wir implementieren die Vereinbar-Veränderung, die wir hier konzentriert haben und fangen wieder von vorne an und machen diesen Ablauf eben nochmal. Durch dieses kontinuierliche Wiederholen, dieses Ablaufs immer wieder, immer wieder, immer wieder ist es so, dass wir es ist es so, dass wir eben in diesem Zusammenhang eine eine ja unbewusste Kompetenz erreichen. Also, das bedeutet etwas anders formuliert, dass man hier durch das kontinuierliche Einschleifen zu einem der Wiederholung dieses Prozesses irgendwann ein Stadium erreicht, wo man das ganz natürlich in Fleisch- und Punktübergang sieht und dann entsprechend diesen Ablauf kontinuierlich immer wieder und immer wieder durchläuft. Also für mich zum Beispiel ist es nichts Besonderes mehr am Tag, mein Trading abzufahren. Für mich ist es tatsächlich etwas, was einfach so nebenbei läuft. Und wo ich sehe, ausgehend von der Performance eben, dass es unterm Strich ein positives Ergebnis nach sich zieht. Haha, jetzt kommt der Witz an der ganze Geschichte. Gibt allerdings auch mal Phasen, wo es nicht so ist. Und dazu schauen wir jetzt nochmal kurz hier final auf dieses FX Blue Statement. Also Status Quo, kann man das hier sehen, nach bis jetzt 109 getätigten Trades liegt das Ergebnis allerdings bei rund minus 4% ja, minus 4% was natürlich jetzt alles andere als optimal ist. Aber und das ist eben genau wiederum die Kehrseite der Medaille. Wir haben zum Beispiel über die Simulation gesehen, Phasen treten auf und es kann sein, dass wir längere Zeit unterhalb von Wasser eben uns befinden. Also es tritt nicht oft auf. Das muss ich auch dazu sagen, für das Jahr generell liege ich immer noch vorne und ich habe mich jetzt einfach nur in den 2 Monaten, deswegen war das super optimal bis jetzt, habe ich mich einfach in einem nicht besonders günstigen Markenfeld wiedergefunden für meine Strategien. Ich will das nochmal kurz hier zeigen, final. Ja, wir können hier zum Beispiel bei FX Blue unser Trading aufsplitten lassen. Wir sehen zum Beispiel, ich habe neben dem DAX auch einen Gold Trade gehabt, der ist leider auch nicht aufgegangen. Also da fehlen jetzt tatsächlich an dieser Stelle auch 1%. Da sieht ich, dass der Euroyen und der DAX aktuell bei minus 3%, was noch okay ist. Der Gold Trade, der war noch ergänzend, ist noch mit reingekommen. Da war mein Timing etwas schlecht, so formuliere ich das mal. Denn wir sehen mittlerweile, dass Gold eine sehr scharfe Aufwärtsbewegung zeigt. Hier. Ja, das ist der Tageschart jetzt. Ich habe bedauerlicherweise hier in diesem Bereich ein Gold Trade auf den Weg gebracht. Der ist ausgestoppt worden. Es muss aber sagen dankenswerterweise, denn hier eine Gegenbewegung nochmal von 40 Dollar auf der Unterseite zu sehen, das möchtest du definitiv nicht. Fakt ist aber, dass wir mittlerweile eine scharfe Gegenbewegung sehen. Und ich hatte mir eigentlich erhofft, dass dieses Momentum, was wir jetzt derzeit in Gold sind, bereits gegen diesen Bereich aufgenommen wird. Das hat leider nicht geklappt. Bis jetzt oder aktuell warte ich noch auf ein mögliches Retracement, was sich ans Abzeichnet. Das ist jetzt ein Stundenchart. Leider sind 1180 Versteller Profi in Unze. Da sind wir kurz vorher wieder aufgedreht. Jetzt ist es so, dass ich hoffte oder immer noch hoffte, möchte ich sagen, dass wir vielleicht nochmal den Bereich im 1198 anlaufen. Eventuell läuft er mir aber auch entsprechend hier weg. Das wäre wie gesagt alles andere als optimal. Aber zurück, wie gesagt, zum Statement und nochmal auf diese zwei Strategien, die wir jetzt hier vorgestellt haben. Was wir zum Beispiel gesehen haben, dazu erinnern wir uns nochmal kurz an diese Geschichte mit der Mean Reversion. Ich habe das hier mal abgespeichert. Wir hatten ein Webinar am 17.07. im Zuge dieser Serie. Da ging es um die Tradingpsychologie, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Das ist jetzt rund ein Monat her. Und das ist wegen so gewesen. Wir zogen auf den eurojapanischen yen. Das wir zum damaligen Zeitpunkt 24 Trades mit der Strategie gemacht hatten. Und die Trefferquote von Mikrigen 29% hatten. Pay of Racial von 0,82 1. Das war alles andere als optimal. Und hat wesentlich zum Drawdown beigetragen, den wir hier sehen. Also die rote Linie ist unsere Wasseroberfläche. Da müssen wir hin und da müssen wir wieder darüber zurück. Und diese Abschläge hier, die resultierten an erster Stelle aus eben dieser Underperformance im Euro yen. Wir haben jetzt allerdings dann fast eine Woche später fast ein Boden gesehen und eine sehr starke Gegenbewegung initiiert. Und da kann man sehen, dass man diese starke Gegenbewegung tatsächlich, wenn man jetzt ganz detailliert hinschaut, der Minereversion im Euro yen verdanken konnte. Ich hatte nämlich Folgendes gemacht. Ich hatte gesagt, was ich ja weiß, ist wie die Performance der Strategie in der Vergangenheit war. Also das heißt, wie war das Pay of Racial, wie war die Trefferquote und das soll war oder sind diese 47% wenn wir davon ausgehen, dass sich die Vergangenheit jetzt hier fortsetzt. Das Pay of Racial 1,3 zu 1. Und dann ist es so, dass wir tatsächlich hier Trades seit dem Webinar gemacht hatten. Das war bis zum nächsten Live Trading. Das hatten wir dann vor einem Monat ungefähr, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Oder war das, vielleicht hatten wir auch, ich habe jetzt nicht hingeschrieben, welches Webinar das war. Aber im Fakt ist auf jeden Fall, dass die Trefferquote hier in diesem Zeitintervall danach, diese 12 Trades erstmal besser war. Also das heißt, aus den 12, die richtig lag und das Pay of Racial lag bei 2,4 zu 1. Dadurch ist das, der ist wert von den initialen 29% hier und den Pay of Racial 0,82 zu 1 auf bereits 42% und 1,08 zu 1 gestiegen. Und jetzt ist es so, dass sich seitdem das noch einmal weiter verbessert hat, dass wir mittlerweile doppelt so viele Trades die Trefferquote mittlerweile dahingehend verbessert hat, dass wir bei 49% liegen, also im Bereich um den Sollwert eben tatsächlich und das Pay of Racial das hakt noch so ein bisschen. Das zeigt, dass die Strategie nicht ganz so optimal mit den Marktbedienungen gerade korrespondiert. Das sind wir auch im DAX übrigens. Es ist nämlich so, dass das Pay of Racial auch anzeigt, ob der Markt durchschnittlich in der Lage ist, dann den durchschnittlichen Gewinn, den man zu Profitabilität, das Handelsansatz benötigt, eben zu generieren. Das bedarf aber in einer gewissen Grundvolatität. Das bedarf, dass der Markt auch der trendige Struktur auf den Weg bringt, genügend Dynamik aufnimmt. Das ist zum Beispiel etwas, da hat der Euroyen aktuell noch ein bisschen Schwierigkeiten mit. Also das hakt noch so ein wenig, auch wenn sich die letzten Tage schon sehr, sehr viel versprechend hier, besonders auf der Long-Seite eben präsentiert haben. Aber es ist tatsächlich dann eben so, dass hier in diesem Zusammenhang aktuell das zeigt, dass wir noch ein bisschen zu wenig Volatilität eben sehen, nichtsdestotrotz, aber uns kontinuierlich durch eben das Wissen um unser Handeln und das dadurch mentale, stabile Gerüst in der Lage sind, nach oben zu hangeln. Und langsam, höh, ab, höh, ob, höh, uns wieder in Richtung dieser rotfarbenen Linie eben entsprechend bewegen. Jetzt ist es aber so, wie gesagt, Euroyen kann sich stabilisieren. Problematisch wird es jetzt gerade mit dem DAX, der, da gehen wir wieder hier auf die Statistiken, auf die Symbole und die Aufholung, machen wir es mal so. Hier ist der DAX. Da sehen wir 56 Traits, die gemacht worden sind. Da sehen wir auch Net Profit hier von aktuell minus 130 Euro. Also was wir sehen können ist, der Euroyen hat sich nahezu wieder in den Bereich um Break Even zurückgehangelt. Das können wir hier erkennen, mit minus 13 Euro ist man noch leicht unter Wasser, aber nichtsdestotrotz, fast bei plus minus 0. Und wir sehen eben den DAX, der jetzt eben ein bisschen nach unten abkippt. Und da sehen wir, das ganz besonders eben so, die Trefferquote wird, also das heißt, die liegt wirklich gut. Das einzige Problem, was wir haben, ist der Average Gain hier, Average Win und Average Loss. Der bei 1978 liegt für den durchschnittlichen Gewinn, bei 27, 82 für den durchschnittlichen Verlust. Das ist ein Pay-off Ratio von 0,7 zu 1. Und das ist etwas, was aus Erfahrung erstens nicht ausreicht, um den Handelsansatz profitabel werden zu lassen, trotz der Trefferquote größer 50%. Und was ganz besonders eben auch unterstreicht, ist, dass hier in diesem Zusammenhang gerade in die Marktbedingungen alles andere als optimal sind. Und wenn der Markt läuft, nicht für uns läuft. Sondern meistens ist es tatsächlich so, und das kann zum Beispiel mein Trading Journal dann auch bestätigen, wir laden ab und an ein Großteil des Verlustes auf, wenn der Markt sich gegen uns entwickelt. Obwohl der Stop-Wide wegliegt, ist es dennoch so, dass manchmal sehr erratische, scharfe, dynamische Bewegung in Richtung des Stop-Levels stattfinden und wir mit dem vollen Verlust ausgestoppt und wenn der Markt dann für uns läuft, läuft er eben nicht so, wie wir es brauchen, um diese Verluste ausreichend zu kompensieren und profitables Ergebnis zu generieren. Heißt das, dass die Strategie plötzlich unprofitabel ist? Nein. Das heißt, dass die aktuellen Marktbedingungen einfach nicht optimal sind. Also heißt, wir haben gerade einfach ein Marktumfeld, in welchem hier trendige Bewegungen in Richtung unseres Handelsansatzes in der Form nicht vorkommen. So. Und jetzt gilt es eben entsprechend dann hier entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Risikomanie-Management-Plan eben strikt durchzuhandeln. Intelligente Intervention auf den Weg zu bringen. Auch wenn man sich primär an die Basisstrategie hält, zum Beispiel ab und an kommt es vor, dass ich eben hier dennoch, wenn auch nicht häufig, aber interveniere und versuche zum Beispiel dann auf eine Struktur, die darauf hindeutet, dass der Markt jetzt eher wieder in die Gegenrichtung läuft und dieses jobbige Struktur fortsetzt, dass ich dann eben aggressiv im Stop-Werde einen Profit aus dem Markt eben hier dann zu ziehen zunächst einmal. Das Ergebnis ist jetzt daringehend nicht so optimal, dass es eben das Pay-off-Ratio verzerrt. Das Pay-off-Ratio positiv beeinflusst, aber es ist zumindest mal für die Trefferquote okay. Also denn ich habe es, habe es tatsächlich schon diverse Male geschafft, eben ein Ergebnis zu generieren, was unter dem Strich ein positives Ergebnis nach sich gezogen hat. Also wenn auch nur kleines positives Ergebnis, aber mindestens war es noch positiv für den Markt eines Verlustes, der entsprechend generiert worden wäre nach dieser Basisstrategie. Und jetzt gilt im Grunde genommen das, was wir für den Euro-Yen angewendet haben, entsprechend für den DAX anzuwenden und genau dasselbe eben durchzuführen. Dafür ist es wichtig, dass ich weiß, was ich zu erwarten habe. Hier ist die DAX-Basisstrategie mit den entsprechenden Komponenten. Wir können es auch hier erkennen. Es hat sich im Vergleich zum letzten Viminar hat sich das nicht verändert. DAX-Basisstrategie, das ist das, was man über einen sehr, sehr langen Zeitraum von 10 Jahren plus erwarten sollte. Trefferquote von 47,5 % Verlustquote 52,5 Pay-off-Ratio 1,2 zu 1. Problem, das hatte ich gerade schon geschildert mit FX Blue ist dieses Teilgewinn mit Namen, pushen zwar die Trefferquote, aber resozieren das Pay-off-Ratio. Aber im Falle des DAX ist das aktuell tatsächlich zu vernachlässigen, das ist nicht der Fall. Also es liegt wirklich daran, dass die Marktbedingungen stark trendig sind, wie wir sie für den Handelsansatz benötigen. Und hier sehen wir, die IST-Fote beziehungsweise die Verlustquote stabilisiert sich eben, also wir sehen es hier, die Trefferquote 55%, vorher lagen wir hier bei 41%. Das war das letzte Vibinar übrigens, das ist das, was mich im Vorher hier meine. Verlustquote ist bei 45%, vorher lagen wir bei 59%. Das Pay-off-Ratio vorher lag bei ungefähr 1 zu 1. Jetzt liegt es nur noch bei 0,7 zu 1. Was unterstreicht das, was ich gerade sagte, es liegt nicht daran, dass das die Strategie nicht gut trifft, also das ist gegeben, gewährleistet, sondern es schaltet daran, dass der Markt, wenn sie trifft, nicht so in die Richtung läuft, wie wir es benötigen, um ein positives Ergebnis zu generieren. Das sind zum Grunde genommen die finalen Worte meinerseits im Zusammenhang mit dem aktuellen Stand dieses Projekts. Wie gesagt, wir sind gespannt, in welche Richtung sich das jetzt zeitnah weiter entwickelt. Ich bin sehr positive Dinger. Wir sehen ein Detax gerade übrigens, der hier neue Tagestiefs markiert, also das funktioniert auf jeden Fall schon einmal. Wir sehen aber auch zum Beispiel, wir ändern uns dran. Ich sagte, ich habe jetzt Bewegung, ist zwar einzukalkulieren, aber die Dynamik muss nicht zwangsläufig gegeben sein. Ich wünsche mir natürlich im Zusammenhang wir werden jetzt entsprechend jetzt Momentum aufnehmen und anzusehen, das Ziel liegt hier im Bereich um 12.430 Punkte. Das ist ungefähr der Ausbruchbereich von gestern und wäre von den aktuellen von aktuellen Medioren es nochmal 100 Punkte, die da zu erwarten werden. Das wäre natürlich äußerst attraktiv, denn das würde bedeuten, wir würden hier mit einem Blocker 1R verdienen können. Ob das sich dann so darstellt, bleibt abzuwarten. Das steht definitiv außer Frage. Aktuell ist es aber schon mal erstmal so ein bisschen balsam, dass wir uns in Richtung der der Tages-Tiefs darunter entsprechend entwickeln. Und hoffentlich dann jetzt hier weiter aus Abwärtsmomentum aufnehmen können. Wie gesagt, müssen wir aber abwarten, ob das tatsächlich stattfindet. Ich hatte für das Finale Furioso versprochen, dass wir hier eventuell einen Switch sehen der Order. Wir haben jetzt bereits hier, kann man das so oben sehen. Das steht zwar 12 Uhr, aber wir haben 11 Uhr. Das ist zypriotische Zeit tatsächlich hier. Aber hier ganz offensichtlich kein Switch zu sehen bekommen. Den hätten wir nur zu sehen bekommen, wenn wir unterhalb dieser blauformen Linie geschlossen hätten. Haben wir aber nicht. Wir haben leicht drüber geschlossen und dadurch bleibt diese Long Order jetzt bestehen. Nächste Anpassung findet um 12. Also eine Stunde von jetzt wieder auf Stundenbasis. Abhängig davon natürlich, ob wir zwischenzeitlich nicht gefilgt werden. Also sollte der Markt jetzt hier höhere Hochs markieren, werden wir auf der long Seite ausgeführt und sind dann long, dann ist die Order aktiv. Also die ist jetzt aktiv im Markt, die ist dann auch ausgeführt. Sollte der Markt zwischenzeitlich jetzt hier in Richtung der Tief und vielleicht auch drunter fallen, dann arbeiten wir mit einem Cell Limit. Dann sind wir offensichtlich unterhalb dieser blauformen Linie. Und dann würden wir ein Breakout auf der unterseite traden. Wenn der Markt aber unterhalb dieses Tiefs dann dieser Range schließt, würde ich hier ein Cell Limit platzieren. Das heißt also ein Verkaufslimit, wo wir eine Gegengebung gegen das Niveau sehen müssen, um dann von dort abzukippen und Stop Läge entsprechend dann aber gleich unterhalb dieser hier definierten Hochs. Ja. Und so wäre das jetzt meinerseits gewesen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon alle Fragen beantwortet, sehe auch keine weiteren, dass die reingekommen sind und würde dann sagen, Happy Trading. Ich hoffe, ihr habt ein Mehrwert ziehen können aus meiner Ausführung, solltet ihr Fragen haben, auch in Sicht der Indikatoren. Wie gesagt, kontaktiert gerne Elena, die leitet das dann alles an mich weiter und ich freue mich, eure Fragen beantworten zu dürfen. Wie gesagt, jetzt wünsche ich euch Happy Trading. Das war unser allerspätestens. Ich muss jetzt mal kurz hier gucken zu unserer Viminarreihe. Ein Moment. Ich muss wirklich jetzt gerade auf den Cell Limit platzieren. Ich glaube, nächste Woche ist der erste Freitagmonat. Da gibt es ein Live Trading der Non-Farm Payrolls. So. Genau. Non-Farm Payrolls Live Trading ist es. Nämlich dann um 14 Uhr findet das statt. Ja, da werden wir uns einen nächsten Blick auf das Konto hier entsprechend werfen natürlich. Es wird ein Live Trading sein im Sinne von es wird auf jeden Fall live Konto offen sein, mindestens. Vielleicht werden wir auch ein Trade eben da entsprechend finden. Ja, und soweit wäre es das mal alles gewesen. Also nächste Woche am 7. September 2018 haben wir uns da wieder 14.00 Uhr. Wenn euch viel Live Trading, bis dahin, wie gesagt Happy Trading. Passt auf, ich stopse auf. Habt euch wohl. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.