 che questa poi sarà disponibile invece domani su YouTube. Ok, leggo il disclaimer. I contenuti di questo materiale didattico, spettate che inverto, nel slide. Allora, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti in 90 mila, danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessuno incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendo se ne tutti i rischi di conseguenze di autori e Tick Meal non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni, investimento preso dai partecipanti e dei discritti. E decline ogni responsabilità nei limiti della legge per danni, diretti o indiretti, connessi a questo servizio. L'opinione spessa dei relatori non necessariamente rispecchiano a quelle di Tick Meal, a meno che non sia stato specificato. Anvertenza sul rischio. I CFD sono somenti complesse e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi e brevi a causa della leva. Il 73 per cento, il 76 per cento dei conti e i clienti al dettaglio perde denaro facendo training con il CFD, rispettivamente con Tick Meal UK e l'ETD e Tick Meal Europe e l'ETD. Ma allora se comprendi come funzionano il CFD e se puoi sostenere il elevato rischio di perdere denaro. Ok, allora questo è il terzo webinar con Luca Giusti. L'ultimo, lo dicevamo prima in privato, io e Luca è passato già un po' di tempo, un meso e mezzo di ventotto luglio dove abbiamo parlato di Bias. Questa sera invece andremo a parlare di volatilità applicata da Su Forex, un argomento che ci avete richiesto in molti, quindi mi ho pensato di fare un webinar dedicato a questo aspetto. Però come sempre prima di entrare nel vivo vi tocca la presentazione del broker che rappresento che è Tick Meal. Tick Meal è un broker non di l'index che significa che il 100% delle posizioni mengono imbiata e liquidi provider è regolamentato dalla FCI UK, quindi con fondi segregati separati dalla società, sicurati fino a 85.000 sterline. La volicità di esecuzione ultra-ravida con una media di 0,2 secondi garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. I spread appartono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono recuote e nessuna limitazione sulle strategie, quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportune come scalping, arbitraggio, eccetera. Non ci sono costi né sui depositi, né tanto meno sui prelievi. Tick Meal offre tre tipologie di conti. Il conto PRO, che è il nostro conto di punta. I spread appartono da zero con commissioni molto basse per farmi darvi un'idea su un lotto di euro-dollaro. La commissione Rantor, quindi se avete il conto in valuta in euro, è di 4 euro. Sul conto VIP questa commissione si dimezza e il deposito minimo però è di 50.000 euro e qui pagate una commissione sempre per prendere, come esempio, un lotto di euro-dollaro di 2 euro. Poi c'è il conto classico che non ha commissioni, però gli spread poi partono da 1.6. Tick Meal offra sotto ESMA, quindi corregolamentazione ESMA con l'animitazione sulla leva per i clienti retail di leva a 30. Qui vi riporta un po' una tabbella per farvi darvi comunque un'idea su quanto sia pericoloso lavorare a leva alta e uno dei motivi per cui abbiamo quelle percentuali di trader perdenti che vi ho fatto venire nel disclaimer. E seguiamo a ragionare un po' i margini di PIPS, cioè quanto margin abbiamo, se prendiamo una posizione, ad esempio su questa leva con un conto da 1.000 dollari, se andiamo ad aprire con la massima leva possibile che in questo caso di leva a 30 possiamo aprire un massimo di 3 mini lotti dove il valore del PIPS in dollari è di 3 dollari e quindi un margine complessivo su questo conto di circa 300 PIPS. Non ho calcolato lo stop out e tenete in conto che lo stop out il 50% della margin call, quindi è molto meno questo margine, però per darmi un'idea euro dollaro una volatilità poi ne parleremo con Luca a settimanale più o meno sui 180 PIPS e quindi un movimento molto con il margin in PIPS che abbiamo di 300 PIPS riusciamo a sopravvivere massimo movimento direzionale di due volte la volatilità settimanale, se ci va bene. Quindi è molto è molto pericoloso lavorare a queste leva, non ne parlo nemmeno con una leva 500 dove il margin in PIPS è di soltanto 20 PIPS. Un altro aspetto sempre molto importante da considerare per avere il cosiddetto aging sul mercato è gli sped delle commissioni, abbiamo visto come le commissioni siano molto basse con TIC 1000, potete controllare voi stessi da city esterni quindi non collegati a TIC 1000 il più famoso, ma il Facebook racchiude un po' tutta quella che l'offerta nel panorama MT4 e MT5 tra i vari broker a livello globale noterete dalla sezione dedicata agli spred delle commissioni come TIC 1000 abbia sempre le condizioni migliori in diverse situazioni nel mercato quindi non soltanto quando abbiamo grossa liquidità come durante le sezioni di Londra o New York ma anche in quelle meno liquide e ho aggiunto una nuova tabella un po' alla presentazione che faccio di solito del broker perché dà un po' un impatto di quanto sia importante avere comunque delle commissioni vantaggiosi, ad esempio già con un contopro rispetto alla media degli altri broker che applicano in questo più o meno ho tutto quello che l'offerta a livello globale degli altri broker siamo sui sei euro rantorn rispetto appunto a TIC 1000 abbiamo con il contopro già un risparlo nel circa il 30% con il conto VIP addirittura oltre il 60% quindi sono condizioni estremamente favorevoli ok allora io ho finito la presentazione nel frattempo vedo che sono entrate sempre più persone questo mi fa piacere abbiamo fatto un nuovo record a livello di iscritti luca ciao buonasera tanto io interrompo la condivisione così puoi condivire il tuo monitor vediamo se va a buon fine se riuscite a vedermi la registrazione l'ho detto a inizio del webinar sarà disponibile su youtube ad esso anche sulla pagina facebook di Tic 1000 italy ok vediamo il monitor ok dovreste adesso in questo momento vedermi aspetta che mettiamo giù ecco cara telecammerina così ho liberato un po tutto lo schermo allora come sempre io apro un po la serata intanto ringraziando e ci esattere per l'invito per l'ospitalità e aggiungo sempre qualcosa cosina le cose che hai detto tu prima altra volta abbiamo parlato un po della leva di queste leve a volte un po esagerate che rendono davvero un po difficile la vita a chi inizia diceva che una delle cause di morte di mortalità insomma degli account è proprio questa leva io credo che una delle cause di morte sia l'improvvisazione purtroppo quindi queste percentuali che sono sempre abbastanza pesanti di persone che perdono soldi facendo trading sul forex con essi e così via credo che sia dovuto principalmente al fatto che tanta gente si approccia questo mondo con grande improvvisazione trada fa trading su cose che non ha mai funzionato e non funzionano mai fa trading sulla base di vee sulla base di quello che gli dice la pancia non si metteria a studiare da approfondire questi temi questo credo che sia la prima causa di morte di un account per questa improvvisazione che non mettiamo magari in altri ambiti della vita se andiamo a scegliere un automobile edichiamo un tempo alla scelta di quell'automobile pazzesca compriamo riviste facciamo analisi con i confronti fra le caratteristiche del motore piuttosto che l'abitabilità nel trading invece approcciamo le cose con una leggerezza che è veramente incredibile quindi credo che questi numeri si spiegano anche un po in questa maniera chiusa questa considerazione giuseppe guarda direi faccio vedere anche il mio disclaimer di questa sera è sempre il solito e raccomanda insomma di fare attenzione ogni volta che approcciamo il trading su strumenti derivati con delle leve intrinsica come quella del si è venire il forex ma così anche delle opzioni dei fugios questa sera parleremo in particolare di forex e quindi di partire sempre con una certa umidità una certa cautela fare trading su dei conti peper per poi passare magari a operare su dei conti reali per collegarmi di scosso di prima queste serate gli occolti con davvero molto piacere entusiasmo perché sono un modo per migliorare un po con le statistiche il fatto di spiegarvi come fare le cose il fatto di darvi indicazioni scunti idee di sarvi un po nella direzione più corretta per stare sui mercati per riuscire a guadagnare credo che sia la miglior medicina contro quelle percentuali contro quelle statistiche questa sera parleremo in particolare di volatilità in un contesto però un pochino più limitato un pochino più estreta che al mercato valutario per iniziare questa sera io direi vorrei partire da dove ci siamo lasciati nel guadagnar precedente guadagnar precedente vi ho spiegato una strategia e vi ho fatto vedere come è che ha funzionato nel corso degli anni che sfruttava quello che era un bias quindi una tendenza che si ripeteva ogni fine mese sulla starina rialzista sugli ultimi giorni del mese ribassista sui primi dieci giorni del mese questo era uno screenshot del webinar che abbiamo fatto che potete appunto rivedere in alto eccezionio che sto parlando questo invece era proprio il grafico che abbiamo realizzato con quella pettforma chiamata da penalize che ci permette di fare al volo queste analisi vedere subito questi bias per cercare poi di sfruttare l'implementario dentro una strategia di tre di meccanico questo era l'equity line che vi ho fatto vedere l'ultima serata quella prodotta da questa strategia qui trovate le regole riassunte diceva di entrare intorno al 28 del mese a rialzo e poi invece il primo giorno del mese inizio mese girare quel tre lunga e mettersi short per restare short nei primi dieci giorni del mese c'erano altre regole vi invito un po' a rivedere il webinar precedente abbiamo parlato di stop abbiamo parlato di altre condizioni per rendere sostenibile quella strategia c'è una cosa che abbiamo accennato brevemente che si ricollega il tema di questa sera sulla volatilità ed era come poter esistire l'irregolarità che si è presentata all'inizio di quest'equity line se vedete in questi anni sono intorno circa il 2000 e questo è il 25 settembre 2009 quindi parliamo di circa un 2008 fra il 2008 diciamo e la metà del 2009 si ha osservato una certe regolarità nell'equity line quindi nel graffico cumulato dei profitti delle perite di questa strategia e a che cosa era dovuta adesso non ci interessa indagarla però ci interessa capire se poter esserci una soluzione per controllarla un po' meglio per rendere anche in quel tratto della curva questa equity line un pochino più simile al resto di questa equity line è una maniera acera ve lo accennate deve attenire conto della volatilità del mercato in quei mesi in quel periodo e andare a modulare il nozionale da utilizzare per la prossima operazione in funzione di questa volatilità vedremo stasera che è una delle cose che possiamo fare per sfruttare al meglio delle indicazioni che derivano da la volatilità vado a vedere che volatilità sto resistendo in questo momento e questo strumento e vado a adattare quello che è il mio position sizing quindi le mie scelte di money management in particolare parliamo di position sizing in virtù di questa volatilità questo position sizing questa tecnica la trovate anche nei libri si chiama percent volatility e va proprio in questa direzione di andare a dimensionare la prossima operazione quindi scegliere il nozionale in maniera più precisa tenendo conto della volatilità che sto registrando in questo momento su questo strumento alta volatilità mi porta a ridurre un po' il nozionale quindi potremmo dire dalsare un po' il piede insomma e bassa volatilità invece potrebbe portarmi invece a incrementare un po' questo nozionale per caricare un po' di più la posizione visto che sul mercato sto registrando bassa volatilità in realtà nonrebbe sempre questo tipo di scelte in briliato dentro a una forchetta in quanto si potrebbe prestare purtroppo poi a degli estremi quindi una strazione di bassissima volatilità potrei trovare mi a caricare fin troppo la posizione con dei nozionali che sarebbero veramente poco sostenibili per il mio account quindi è sempre bene mettere un pavimento e un tetto a questo range però vedete che il forex ha questo di bello che mi permette di poter costruire il nozionale della posizione che voglio andare a tradare in maniera molto flessibile cosa che non posso fare con i future in quanto non posso negoziare un terzo di un DAX insomma esiste il mini DAX esiste il DAX esiste un ICFD per poterlo fare ma il contratto future in seno non è frazionabile così come non è frazionabile un crude oil da meno di usare il mini crude oil che è metà di un crude oil quindi poi mi posso recuperare una certa precisione questo tenendo conto anche della volatilità mi permette di curare molto meglio position sizing di queste posizioni di queste strategie qui avremo sicuramente ottenuto dei miglioramenti tenendo conto della volatilità nel dimensionare il prossimo tra i DAX che è usare sempre 100 mila di nozionale quindi il casso e colotto per la prossima operazione questo è l'ultimo tre che ha fatto la strategia che ha chiuso poche giorni fa siamo a metà degli mesi di settembre questo era il tre che ha iniziato il 28 del mesi di agosto ha intercettato abbastanza bene il rialzo degli ultimi giorni del mese poi ha intercettato questo ribasso incredibile che ha avuto sterlina contro dollaro e ha chiuso un ottimo tre insomma l'equity line è tornata sui massimi di questa strategia quello che ha intercettato è qualcosa che ne avevamo già intravvisto nel primo modello che vi ho presentato la prima sera nel webinar quando anche sulla metà 3 del 10 abbiamo visto come poter effettuare quest'analisi di forza relativa di una valuta rispetto a tutte le altre e vedo ripresenta ancora perché questa stazione al giornato pochi minuti fa e vediamo appunto sulla sterlina che è la curva blu che vedete su questo grafico quella lì che sta precipitando giù in basso lì vediamo se riesco a evidenziare avrò un attimo la curva della sterlina questa qua questa qua blu e vedete come sta davvero precipitando con una certa violenza dollaro sarebbe la curva bianca quindi questa qua e quello che è successo effettivamente insomma è che sterlina lo vediamo nel grafico precedente sterlina contro dollaro venuta giù con una certa violenza in certo vigore qui vi ho fatto notare come in realtà lo probabilmente lo strumento dove ci poteva essere più margine per poter lavorare non era in questo caso il dollaro contro la sterlina ma per essere ad esempio euro contro sterlina qua ve l'ho riportato qua di fianco sempre su questo grafico dove si vede proprio l'inversione blusca che c'è stata insomma qui dopo che si era ampliato il divario tra le due valute come ci sia stata una primo tetetivo di riconjunzione che sono questi ultime tre candela rosse che vediamo qua e quindi questo modello me lo ricordo ancora non è un modello lavorato su un time frame daily che possa darvi indicazioni operative inmediate è un modello per capire se effettivamente quello che vedo della mia analisi conferma ciò che sta succedendo quindi in questo caso che la sterlina che si sta indebolendo non l'altra valuto il dollaro che invece è l'altro pezzo l'altra metà di quel grosso di quel cambio in questo caso proprio una conferma che sia la sterlina che ha mostrato una cialpa debolezza contro tutte le altre valute ognuno di questa curre mi va a misurare la forza e la debolezza di quella valuta contro tutte le altre c'è un pagnere delle altre valute principali incluso anche il dollaro e come vedo la sterlina in questo caso è quella che ha dimostrato la maggiore debolezza in queste ultime in queste ultime due settimane rispetto a tutte le altre valuti in particolare qui ve lo messi in evidenza rispetto rispetto a lei ok sempre per ricollegarci a quello che abbiamo visto questa volta nel secondo webinar lì avevamo già iniziato a parlare di volatilità l'abbiamo fatto in occasione di una strategia che vi ho presentato su un cross che era australiano contro canadese per chi voi si ricorderà in quel webinar non vorrei spoilerare troppo perché non l'ha ancora visto ma in quel webinar avevamo a porci una domanda che era ok ma qual è il segreto per operare sui cross valutari va il segreto per operare sui cross valutari e cercare di comprendere che natura ha quel mercato e a secondare la natura che ha un cross valutario e più delle volte è una natura di tipo mia reverting e reversal quindi che si presta bene a essere lavorato con logiche ad inversione quando mi distanzio rispetto ad una media una tendenza centrale è più alta la probabilità che il prezzo possa riconversere verso quella media che non posso continuare a proseguire dalla parte opposta qui vi ho riassunto un po' la strategia che vi ho presentato nella seconda sera su australiano contro canadese se vi ricordate una delle condizioni a monte di quella strategia era proprio la presenza di una condizione sulla volatilità cercava la strategia su canile dei di questo è la graffita che avevamo utilizzato cercava un'espansione di volatilità l'abbiamo espressa dicendo che il range della giornata precedente era maggiore del range della giornata precedente ancora quindi andava a ricercare su queste due candele un'espansione del range prima Giuseppe parlava del range settimanane in questo caso stiamo facendo riferimenti invece a un range giornaliero c'era distanza che c'è fra il massimo e il minimo di quella candela dei di quello che c'è qui a un range in espansione gli altri regole se vi ricordate sono queste che vado a contare qua sotto si andava a impostare degli ordini limit per comprare sul minimo del giorno precedente oppure per shortare sul massimo di oggi si usciva in questo caso sempre a fine giornata c'era uno stop loss che avevamo messo a 200 pippe una delle cose che era emerso da questo da questa strategia su questo cross era che questo forzare la chiusura della posizione a fine giornata non portava da avere a sviluppare degli Everest 3 ed altissimi cioè portava a registrare dei risultati con queste operazioni che in età potevano essere rosi come tipo di risultati dei costi di transazione quindi dalle commissioni come cada lo spread che c'è bidasca una delle cose che si fa in questi casi e cercare di trasformare di agire sulla strategia per tenerla un po di più in posizione quindi questa sera prima di presentarvi la nuova strategia di questa sera dove andremo a prendere un po anche il pretesto per andare a capire come sfruttare a nostra favore la volatilità su un cambio quello che volevo fare era mostrarvi una variante alternativa di questa strategia sui cross che parte proprio da quella che vi ho presentato nella seconda sera nel secondo webinar ma che prova a cambiare leggermente qualcosa in questo filtro di volatilità e cerca di non chiudere più il trader fine giornata più detto che in conclusione del secondo webinar che una delle cose più importanti che dovreste portare a casa da quel webinar era che è importante capire e comprendere che naturà quel mercato e nel caso dei cross valutari qualunque cosa io vado a mettere su questi strumenti che abbia un carattere miravverte in funzione che siano le inversioni sulle bande di bollinger che sia un rsi usato in chiave miraderting per comprati per venduti che sia nostocastico tutte queste cose la fine portano a un buon risultato su questo tipo di strumenti cosa che invece non è qualcosa di scontata se vada a impiegare sui cambi oppure su altri su altri mercati questa che vi faccio vedere adesso è la variante a questa stessa strategia su australiano contro canadese ora vi torno un secondo indietro nella slide per mostrarvi un po cose cambiate nell'equiti quindi infatti c'è un po' attenzione queste lecchiti da cui si ha impartiti questi invece era nuova a cutiline ora la prima considerazione che dovreste farmi è ok guadagna un po di più però non è che stiamo parlando sostanzialmente insomma di guadagni incredibili forse questa è leggermente meno regolare pulita rispetto a quella di prima però questo è un vantaggio questa non chiude più le posizioni a fine giornata sta in posizioni anche overnight per alcuni giorni a volte come si vede anche nella miniatura che ho messo qui in alto dove costo tre in longa che adesso vado qua evidenziarvi rimane aperto per diverse sessioni invece gli altri tri dengono chiuso dopo appena un giorno in posizione beh il vantaggio che l'everestrade che otteniamo adesso e cerca per volte più grande rispetto a prima quindi mi stiamo davvero un everestrade davvero molto capiente per sostenere un po tutti i costi di transazione che vi pare insomma quindi vedete come davvero è l'idea stessa che su un cross valutario io posso lavorarlo con logica e di reverting che poi la strategia insomma non conta nel senso che possa davvero spizzarirmi a trovare decine decine di strategie che funzionano bene e anche adattarle un po a quello che mi serve mi serve qualcosa che non vado overnight che chiude la posizione dopo poche ore posso usare quella di prima devo chiaramente utilizzarla su infrastruttura che sia molto efficiente dove ci abbia poco slippage dove comunque riesca a sostenere quel everestrade a foggarci dentro i costi di transazione se invece ho un'infrastruttura magari dove faccio automazione di queste strategie che non è proprio più efficiente del mondo ecco che allora dovrò magari orientarmi a strategie come queste che stanno in posizione un pochino di più che portano fuori comunque degli everestrade un pochino più capienti questo è una variante qui stiamo cercando un altro filtro di utilizzare un altro filtro di volatilità chiediamo che il range di oggi sia maggiore del range di ieri del giorno prima tanto per farvi capire un po la differenza dato un'occhiata a questo primo trade long che fa qui la strategia ora in questo caso su questo filtro di volatilità io quello che che faccio è nella giornata questa di questa candela verde quindi in chiusura di questa candela vada a interrogarmi se devo fare qualcosa nel giorno successivo e come faccio a capire se devo fare qualcosa guardo il range di oggi cioè il range di questa candela e lo confronto con i range della candela precedente quindi questo è oggi e questo è ieri se quel filto di volatilità è verificato quindi come in questo caso il range di oggi è maggiore della range di ieri massimo minimo vedete più ampio rispetto al massimo minimo del giorno precedente allora su quella successiva possa andare ad impostare un ordine di acquisto vedete in questo caso un ordine limit per comprare sul minimo più basso tra ieri al giorno prima quindi vada a vedere il minimo più basso che c'era ieri al giorno prima un rd2 e vada a comprare quindi questo è ieri questo è il giorno prima qui vado ad acquistare ok in questo caso questo era ieri scusatemi questo è il giorno prima questo è il minimo del giorno è il minimo più basso tra ieri al giorno prima questo come si va a interpretare questo set di regole che avevo raccontato anche insomma nella seconda giornata e che oggi continueremo su questo tipo di modo di riferirci un po' alle candela negra di ci depresi a utilizzare anche nella giornata di anno ok quindi mi raccomando noi ragioniamo sempre alla fine della giornata borsistica della candela odierna so che cosa fare nella candela successiva in questo caso quindi questa è la candela di oggi questa è quella di ieri questa è quella del giorno prima dire che vado a verificare che il range sia maggiore del range di ieri quindi il range di oggi sia maggiore del range di ieri vuol dire confrontare il range di questa candela rispetto a questa e dire che vado a comprare sul minimo più basso tra ieri il giorno prima vuol dire che vado a prendere il minimo più basso tra ieri il giorno prima è questo e quindi andrò a parcheggiare le mie ordine limit per entrare in acquisto il mercato come vedete parco subito là molto debole parte qua il mercato poi talmente balla un pochettino comincia a scendere finché non va a intercettare costo ordine limit per comprare by il astagliano contra canadese e in questo caso l'inversione qua della mia posizione quindi la chiusura di questo trade long per l'apertura di lo short è avvenuto perché è scattato questo ordine limit per comprare sul massimo più alto fra ieri il giorno prima quindi sono simmetiche come regole vedete per mettersi l'onga mettersi short in questo caso dovendo stare in posizione un pochino più di giorni ho largato un po lo stop loss non ho fatto particolari analisi così sofisticato preso 500 pip quindi può essere che ripetendo quest'analisi facendo qualche ottimizzazione arriviate magari ha un valore un pochino più stretto comunque sempre abbastanza stabile come risultato quello che deve portare sull'interno di quei valori quindi attenzione a prendere dei valori un pochino curiosi strani tipo 423 pip se gli accorgete che 423 pip di stop funziona bene ma 420 fa schifo e 418 anche a conforsero non userei quel valore di stop loss per la mia strategia ci serve che il risultato finale della mia strategia resti abbastanza stabile per un intorno dei valori dei parametri che vado a considerare quindi in questo caso se il mio parametro è in questo caso principale per lo stop loss devo assicurarmi che il risultato di questa strategia rimaga comunque più o meno simile per dei valori vicini a questo a questo valore di stop loss questo è per mostrarvi quindi che quel filto di volaterità che abbiamo usato nel secondo web i dar non è all'unico filtro possibile questo ad esempio una variante con una condizione diversa che non prevede riuscita a fine giornata per la strategia su auto quindi se volete ne avete un'altra da poter seguire da poter implementare non in video francamente salvatore che so che ha lavorato a implementare tutte queste a tradur e l'incodice per la metà 3 non può tutte queste strategie anche stasera se ne si racconta un'altra da tradur e adesso non so se riuscirà ad ammissupporto ancora però si accadremo di fare un po' il possibile di questa perché rispondere poi anche una domanda su dove di vedere i web in ar poi magari alla fine del web in ar riprenderò il monitor mi mostro il canale youtube di tip mille però io volevo anche ricordare che punto questo che ha spiegato già luca luca nel secondo webinar e quindi anche poi quello sui bias della sterlina abbiamo codificato degli expert per mt4 grazie al salvatore quindi sono disponibili per i clienti di tip mille per averli basta pochi mili contattiate via email ve lo do senza ve lo giro senza problemi esatto esattamente adesso vedremo se questa sera come strategia si riusciremmo a farci la convertire abbastanza sempre che stanno andando molto bene con i due expert che abbiamo fatto appunto più e bene quindi questo era un po per richiamare ripartire questa stima li chiamando un po quello che abbiamo visto nelle sterate precedenti nelle puntate precedenti insiamo adesso invece con il blocco nuova abbiamo diverse maniere per sfruttare la volatilità la prima cosa che dobbiamo però decidere come fare per misurarla in quanto esistono tante maniere per misurarla giuseppe stesso prima in attruttura di webinar parlava del range settimanale di euro dollar intorno a 180 pb che vi quindi ci aveva già indicato una prima misura della volatilità in questo caso su euro dollar ma non è l'unica ne esistono altre il range che potrei misurare su dei grafici h1 quindi a un'ora piuttosto che dei ris settimanali o su un range degli ultimi anni giornate questo è una prima misura della volatilità ma ne esistono anche altri ad esempio esiste una cosa chiamata average true range cosa questo average true range è sempre una misura che tiene conto del massimo e del minimo sul time frame su cui va da calcolar li potesiamo per semplicità di calcolarlo su dei grafici giornalieri l'everage true range non fa troppo che andare a prendere le range di queste candele giornaliere e fa la media dei range di queste candele però perché si chiama true range e perché tiene conto anche di eventuali gap che potrebbero verificarsi come negli esempi che vi sto facendo vedere qua grazie dei gap quindi delle discontinuità fra la chiusura di una candela e l'apertura della successiva quindi l'everage true range che cos'è e la media dei range tenendo conto anche di questi gap che possono verificarsi fra la chiusura di una candela e l'apertura della successiva nel forex possono chiaramente verificarsi succedere chiaramente se faccio calcolo questa grandezza su un grafico orario è difficile potesare che fra un'ora e l'altra quindi la chiusura di un'ora e l'apertura della successiva si possono creare dei gap di questa quala entità quindi come momento potrebbe essere un po' fine giornata cavallo un po' aerologo oppure durante i fini del settimane ok questa cosa è un po' più critica invece come tipo di calcolo se pensiamo a mercati azionari su mercati azionari è tutto gap in senso che fra la chiusura di una sessione alle ore 22 pensiamo a mercati azionari americano e l'apertura della successiva le 15 30 del giorno dopo beh spero se si registra una delle discontinuità queste vanno al punto e conto nel calcolo di questo era extra range un'altra maniera ancora che abbiamo per poter misurare la volaterità e farlo in termini di deviazione standard la standard deviation misura il livello di dispersione rispetto ad una tendenza centrale quindi vado a osservare le ultime chiusure e guardo quanto si riscoscano rispetto a una tendenza centrale rispetto ad esempio ad una media dei valori di queste chiusure si ho delle chiusure molto dispersi quindi ho delle chiusure molto ballerine se volessimo usare un termine poco preciso ma che rende comunque l'idea avremo che fare con un valore di standard deviation abbastanza alto se invece questo valore di standard deviation è molto basso allora vuol dire che abbiamo delle chiusure quindi dei valori di chiusura di queste candele che sono molto simili molto schiacciati intorno al loro valore medio la standard deviation è una delle grandezze centrali nel calcolo ad esempio delle bande di bolinger che da cui si può calcolare derivare una grandezza come il bolinger bandwidth il bolinger bandwidth non è altro che la distanza che c'è fra la banda di bolinger superiore e la banda di bolinger inferior una banda di bolinger con è altro che una media in modo di depressi su cui vada a proiettare sopra un certo numero di deviationi standard e sotto vada a sottrarre un certo numero di deviationi standard quindi le classe bande di bolinger hanno una media mobile a 20 periodi su grafico daily con più due deviationi standard proiettate sopra in meno due deviationi standard proiettate sotto questo è la classe che bande di bolinger posso calcolare la distanza che c'è fra la banda superiore e quella inferiore e arrivare a questo bolinger bandwidth sulla meta trader sono indicatori che sono facilmente requeribili sono magari in chiusura di giornata di webinar Giuseppe ti derò un po' di aiuto per condividere il tuo schermo e farci vedere un po' come tirare il suo molto rapidamente qua ad esempio graficato il bandwidth che è nel grafico inferiore quello che è quella linea gialla che trovate nel pannello ultimo in basso ci dà una misura della distanza che c'è fra queste bande di bolinger qui vedete un momento in cui registra un bandwidth molto basso le bande sono molto strette poi c'è un'esplosione di volaterità nei pressi prima di basso il cui arriazzo è notato come si vada ad ampliare con la linea gialla che sale l'ampiezza di queste bande quindi il mio indicatore di bandwidth questo cosso oppre per sempre non utilizzeremo questa sfera mi dà la posizione dei prezzi rispetto alle bande di bolinger quindi se i prezzi si trovano all'interno noi con che per citare insomma hanno sporato queste bande come vedete come i prezzi qua si trovino al dissotto della bande inferiore in questo caso abbiamo bucato anche qua la banda superiore qui siano riusciti invece a restare come chiusura grossomoda all'interno delle due bande questo non ci servirà che il bandwidth tra poco andremo utilizzare per la nostra strategia di questa sfera è una misura come un'altra come questa è già che vi ho accennato di volaterità se le possano essere altre che possiamo utilizzare come ci le possiamo davvero costruire come tipi di filtri sulla volaterità in maniera molto creativa alla fine però vedrete che il più delle volte partiremo da questi mattoncini per crearci le nostre condizioni da monitorare ed osservare bene su la volaterità ora compreso quali possono essere le misure delle maniere per immisurare la volaterità adesso possiamo iniziare a interrogarci su quali sono i modi per tenere conto della volaterità quindi come fare per sfruttarle effettivamente una prima maniera è utilizzarla come filtro per entrare o per non entrare in posizione nell'esempio di prima con lo suo outcard vi ho fatto vedere come quella strategia funzionasse bene richiedesse di avere a monte un filtro prima di intercettare quei ping pong dove andavo a shortare il massime a comprare il minimo noi andavo a lavorare in questa maniera richiedeva però un filtro molto questo filtro molto è un filtro di espansione di volatilità quella è la mio filtro per entrare se non era verificata quella condizione stavo fuori e non operato non facevo quel trade quindi la maniera forse più semplice più comune di utilizzare questi filtri di volaterità sono filtri che vanno a prevenire un po' la mia strategia da menerarsi in posizione e quando invece il filtro è verificato la strategia può entrare quello di prima non filto di espansione esistono anche dei filtri per andare a cercare una compressione di volatilità sulle ultime barre piuttosto che sulle ultime barre rispetto a barre del passato un'altra maniera per sfruttarla è andare a utilizzarla per uscire da una posizione a volte ti sarà capitato su un grafico di essere salito su un trade magari vedere che quando sei montato su quella posizione il mercato stava accederando in maniera piuttosto decisa poi a un certo punto vedi che il mercato sembra quasi fermarsi e comincia a non fare più candeloni che faccio prima ma a fare delle candeli invece un pochino striminzite ti rendi proprio conto di come abbia perso momento quel grafico e quindi la volatilità sia in diminuzione quella potrebbe essere una condizione per uscire da quella posizione quindi per chiudere quel trade perché hai già preso questa sparata questo movimento che si sta usavorendo qualcuno invece deve che quella la condizione per incrementare la posizione estringendo lo stop in quanto quella compressione di volatilità dopo movimento abbastanza deciso potrebbe essere il preludio di un'altra partenza quindi vedi quante diversi idee ci possono essere davanti a una condizione e quanti diverse maniere di sfruttarla chiaramente per dirti quella che funziona meglio bisogna testarla quindi bisogna andare a prendere quella stessa idea a testarla su quello strumento vedere se su quello strumento paga di più dopo un movimento piuttosto deciso è una fase di compressione paga di più cercare di assecondarlo ancora quindi incrementare la posizione estringendo lo stop oppure se invece paga chiudere direttamente quel trade perché quello strumento probabilmente ha un carattere più fortemente mi reverte quindi dopo queste sparate tende a tornare un po' su i suoi passi se invece quel mercato ha un mercato che ha un carattere fortemente un time following quindi che tende a cavalcare di trend che si mescone in questo modo allora forse sarà l'altra soluzione quella preferibile però poco vediamo proprio un esempio di un mercato che invece risponde meglio logiche trend following logiche breakout piuttosto che invece i cross valutari che abbiamo visto nel secondo webinar che invece rispondevano meglio logiche miradette un'altra maniera che abbiamo puoi sfruttare la volatilità è quella per andare a dimensionare lo stop loss o il profit target della mia posizione quello che rientri in quell'ambito che viene chiamato position management la gestione della posizione cosa vuol dire di mentionare lo stop finora negli esempio che ti ho fatto vedere abbiamo sempre parlato di stop loss in pip quindi 200 pip per quella strategia 500 pip per la variante di outcad che ti ha fatto vedere questa sera ma chi mi dice che qui 200 pip siano la soglia più corretta di stop in ogni momento storico in ogni fase di mercato per outcad potrebbero essere stop loss tremendamente larghi e non assolutamente cautelativi in una fase in cui c'è poca volatilità potrebbero essere stop loss tremendamente stretti e non adatti non adeguati a delle fasi di elevatissima volatilità potrebbero quei 200 pip quel cross farmi in poche ore oppure potrebbero essere il range di una candela settimanale quindi capisci come a volte anche tenere conto della volatilità di quello strumento di quanto si sta muovendo in maniera più o meno decisa negli ultime bar e posso darmi un'indicazione più corretta di comandare a posizionare il mio stop loss questa sera vedremo un esempio di come poter dimensinare uno stop loss anziché in maniera dura rigida con un certo montare di pip farlo invece tenendo conto della volatilità quindi creare uno stop loss a dimensione variabile quindi che alcune volte potrebbe essere 130 pip altre volte potrebbe essere 300 pip altre volte potrebbe essere 400 pip così via chiaramente l'obiezione quando si utilizzano stop loss a dimensione variabile è quello di dire ma io non sto controllando predefinendo il rischio in termini monetari e hai perfettamente ragione infatti questo tipo di modo di ragionare di adattare il mio stop loss in base alla volatilità spesso fa un po il palo e si accompagna anche ad un dimensionamento del nozionale che tiene conto di quella volatilità quindi se il mio stop loss che posso prendere sempre pari a 500 dollari ecco quello che andrò a fare sarà dimensionare il mio stop loss in base alla volatilità quindi quella volta sarà di 130 pip quella volta sarà 200 pip quella volta sarà 500 pip però corregendo il mio nozionale quindi scegliendo un diverso nozionale io fora in modo che quello stop loss dovesse mai scattare sarà sempre uno stop loss che mi costa 500 dollari quindi quando siamo in presenza di 500 pip di stop loss andrò a fare una scelta sul nozionale che faccia che quei 500 pip pesino per 500 dollari quando il mio stop invece del rapporto uscirà fuori a servire 100 pip potrà fare una scelta sul nozionale un pochino più aggressiva per fare in modo che se prendo lo stop costi sempre 500 dollari quindi capite come riesco pur adattando il mio stop loss alle diverse condizioni che registro di volatilità sul mercato riesco comunque agendo sul nozionale a comunque per definire in termini monetari il mio rischio e a tenere una sana gestione del mio money management per dimensionare correttamente ogni posizione che faccio sul mio account e potesiamo di volare lavorare sempre con il 3% di rischio del capitale che ho sul mio account sia un account a 10 mila dollari rischiò sul prossimo tra i 300 dollari bene quei 300 dollari sono effettivamente sempre il rischio che posso mantenere su ogni operazione il segreto sarà dimensionare il nozionale in virtudà fare in modo che quegli stop in pip che saltano fuori di volte in volta siano pesanti sempre quindi stessi 300 dollari che posso permettermi di perdere su ogni tre del mio account l'idea stessa di lavorare sempre con un 3% di capitale rischio del mio account è un'idea che spesso nell'ambito le money management si chiama di anti martingala quindi vado a lavorare con una maggiore esposizione quindi rischiando di più ma la mano che il mio conto cresce se il mio conto da 10 mila riesco a portarlo a 15 mila lavorando sempre col 3% del mio account e riuscirò a passare da quello stop che prima potevo permettermi essere solamente di 300 dollari ad uno stop invece di 450 dollari vizielerza lo gigante martingala se le cose vanno male io ero parte del mio account da 10 mila passo a 5 mila ecco che il mio stop lo sangrano dei guarsi di conseguenza quindi sarò costretto ad alzare un po il piedino perché il 3% di quei 5 mila saranno 150 dollari a non più 300 dollari di prima quindi capite come tutto quanti tutti questi ragionamenti si incastrino un pochino fra loro e queste scelte di money management siano sia scelte di position sizing ma anche scelte di position management in quanto andremo a effettivamente tarare i nostri stop e i nostri target in funzione di come si muove quello strumento della sua volatilità per evitare di avere in certe fasi del mercato stop che sono troppo stretti piuttosto che invece stop che sono troppo larghi sembra assieme a pre definirli in termini duri di tot pip di stop e tot pip di tali spero che il ragionamento sia chiaro non è quasi mai intuitivo questo ragionamento spesso quando le propongo nei corsi che faccio ci sono dei corsi in cui parliamo di queste cose magari un pochino più sofisticata di position sizing position management spesso è una cosa che fa venire un po di mal di pancia quindi l'invito insomma se hai avuto un po' un'idea che qualcosa magari vado un po' rivista l'invito è di rivedere questo webinar di provare un attimino anche magari fermando un po le cose che dico a ripensarci un attimo sopra perché è fondamentale questo è quello che normalmente correggia quelle statistiche che ha fatto vedere Giuseppe in apertura di giornata quindi quei conti che così facilmente tardano soldi e finiscono per saltare tutto ruota attorno alle scelte corrette di money management probabilmente se tutti adottassemo scelte del genere vedremo percentuali completamente ribaltati assolutamente vediamo a come sfruttare queste cose che ho cercato adesso un po' di spiegarvi partiamo da l'utilizzo di una strategia che già conoscete quella mereverting che abbiamo codificato e scolpito per australiana contro canadese tra questo cross valutario proviamo a utilizzarla su un cambio come esterlino a controdoldura quindi vedete che stiamo andando a chiamare in causa due dei protagonisti delle puntate precedenti la esterlina contro dollaro la protagonista del webinar quello precedente sui bias e invece la strategia mereverting su australiano canadese era la protagonista del secondo webinar quella che l'abbiamo capito che per lavorare bene i cross valutari dobbiamo utilizzare delle strategie mereverting per questo qua sarebbe stato il risultato io direi insomma sai poco incoraggiante quello che mi viene da pensare è che forse stiamo veramente non comprendendo la natura di esterlino a controdoldura stiamo utilizzando una strategia mereverting per fare trading su un oggetto che è tutt'altro che mereverting come esterlino a controdoldura per chi di voi già utilizza e già fa trading su esterlino a controdoldura questo è uno strumento che tende a fare dei trend soprattutto su io questo analizzando lo sugrafici dei tende a fare dei trend che perdurano per alcuni giorni e volte anche di più quindi è uno strumento che non si presta anche bene a essere utilizzato con logica e mereverting come questo e poi ci sarà sicuramente qualcun inciato che sta vicendo mi no però io faccio trading mereverting su esterlino a controdoldura time frame tra minuti non lo so cioè ci possono essere su diversi time frame diversi caratteri che riusciamo a fare measure da quello strumento solitamente se vedo che su time frame daily quello strumento risponde bene logica trend following e anche su time frame magari a quattro ore piuttosto più orario altrettanto bene segue logica trend following insomma è difficile riuscire a tradarlo anche variando il time frame estringendo e allargandolo con logica e mereverting spesso queste conferme che ho su time frame tendono a darmi una buona carta di identità di quello strumento su cui posso basarmi però ripeto mai dire mai c'è magari chi riesce a lavorarli in maniera mereverting su time frame molto veloce molto stretti attenti perché più noi stringiamo il time frame e più diventa difficile portare a casa la pellaccia in termini di riuscire a recuperare i costi di transazione e vero che tecmil ci ha fatto vedere Giuseppe come abbia degli strad molto stretti i costi che sono competitivi però attenzione perché lavorare su gratici a un minuto facendo un po' troppe operazioni su quel tipo di time frame spesso non porterà a avere gli everestrade che saranno capiti che troverai a fare tante operazioni magari a farli anche bene correttamente poi a tirare una riga e vedere che più di tanto non è concluso questo è un po' il problema spesso di chi fa trading senza un approccio sistematico si tende spesso a perdere un po' il controllo di questi costi di queste grandesse quando invece lavorando in maniera sistematica è tutto misurabile e quindi questi numeri saltano fuori subito e tirendì subito conto se quella strategia negli anni su cui è effettuato quel analisi quel test si sviluppava un everestrade sufficiente da coprire questi costi qui già le cose cambiano la musica ha cambiato un pochettino la curva non scende più in maniera rovinosa ma quanto meno sale non sale nella maniera è migliore possibile però sale come ha tenuto questa curva semplicemente sto secondando la natura breakout trend following di sterlina contro dollaro il concetto di breakout significa rottura in realtà useremo questa sera come sinonimo di logica trend following in realtà vedremo che spesso un trend viene innescato da un breakout dei pressi quindi la rottura di un livello di prezzo piuttosto che è una rottura di livelli calcolati in maniera algoritmica magari sulla volatilità quindi c'è una condizione di rottura di breakout che poi innesca un trend sassero di useremo in maniera intercambiabile ma in realtà c'è una piccola differenza fra questi due concetti questa è una strategia molto semplice si lavora su dei grafici dei sui candele dei li io vado long se rompe il massimo di oggi e vado short se rompe il minimo di oggi sono a mercato il 100 per cento del tempo e sto semplicemente entrando in posizione lungo short se rompe il massimo di oggi quindi oggi è fine giornata registro su un foglietto il massimo il minimo di oggi parcheggio i miei ordini per la candela successiva a quella di domani per entrare rottura del massimo di oggi long o short rottura del minimo di oggi è una strategia di una semplicità pazzesca e quasi impensabile che possa produrre un risultato profettivo nel corso degli anni in realtà lo produce questa sterlina dai primi anni 2000 fino ai giorni nostri siamo a mercato il 100 per cento del tempo vedremo che questo non è proprio una condizione che ci porta ad avere dell'equity line poi così regolari dobbiamo essere quando facciamo trading un pochino più seletili quindi l'ide di stare a mercato il 100% del tempo non è quasi mai la scelta più corretta che possiamo fare questa c'è una prima variante vi faccio rivedere come l'equity di originaria era questa vediamo di provare a lavorarci un po' sopra otteniamo questa variante qua questo è un pochettino più regolare come equity non è ancora un equity desiderabile che francamente attaccherai a mio punto ma è un equity già da vedere un miglioramento come abbiamo ottenuto questo miglioramento proprio grazie a una condizione sulla volaterità a un filtro di volaterità è una condizione di espansione di volaterità chiediamo che il range di oggi sia maggiore della range precedente quindi ci è stata un'espansione di volaterità misurata su questa maniera che è la cosa più semplice che è di me di vivente che è di mesurarla sul range giornaliero di queste candele quindi se è verificata questa condizione di espansione della volaterità quindi il range di oggi maggiore di range di ieri nella giornata di domani o andrò long in rottura del massimo di oggi andrò short in rottura del minimo di oggi siamo di nuovo a mercato il 100% nel tempo però questa volta per girarmi la posizione long in posizione short e viceversa dovrà esserci a monte sempre verificata quella condizione sulla volaterità proviamo a andare un pochettino avanti vedete come sia sui cambi su stradina contro dollaro sia sul cross quella australiana contro canadese in entrambi casi stiamo utilizzando lo stesso filtro di volaterità è una stessa il medesima condizione di espansione di volaterità probabilmente interpreto sui cross valutari quella espansione di volaterità mi permetteva di andare a poter effettuare un ping pong quindi quella vendita sui massime quella questo sui minimi quando già c'era stato un movimento magari un pochino più estremo quindi arrivando ad una fase di espansione magari già mi ritrovavo quel mercato quello strumento che era già un po' stanco ed era un pochino più magari portato all'inversione in questo caso invece l'espansione potrebbe spiegarsi questo miglioramento che vedo su leccotline come un minor numero di finti segnali in una fase di compressione più probabile che possa toccare il prezzo il massimo di oggi il minimo di oggi possa innescare dei guininti su un grafico che non ha range quindi con un range compressione dei guininti di ingresso con degli finti entrati quindi rompe a rialza ma non fa che torna indietro e comincia a fare un po' di su e giù a comprimersi lì questo potrebbe chiaramente creare sull'acquity line delle strazioni poco favorevoli una fase di espansione probabilmente riesce ad allontanarmi un po' quel massimo e quel minimo della giornata precedente quindi quando parte effettivamente quella rottura la rottura che non riesce a tornare indietro ma probabilmente si innesca e come vedete insomma migliora un pochettino le condizioni quindi questa è una prima cosa che posso portarmi a casa di una espansione di volatilità qui miglioriamo con un pochettino il risultato vedete che sono i miglioramenti abbastanza visibili anche solo graficamente non sto a mostrare ancora le metri che ve le mostrerò frammattimo però già a colpo d'occhio credo che si vede un po' che ciò miglioramento in termini di regolarità di questa acquity line anche di risultati in termini assoluti in questo caso vado sempre a lavorare su quella stessa condizione di prima di espansione di volatilità però questa volta vado a lavorare su delle rotture che sono state scritte in maniera un pochino più più soppestigata soppestigata che non userei visto che la strategia di una semplicità disarmante io di nuovo sto comprando si è verificata quella condizione di espansione di volatilità sto comprando il massimo più alto fra oggi e ieri quindi anche che limitarmi a comprare il massimo di oggi la rottura del massimo di oggi adesso compro la rottura del massimo più alto fra oggi e ieri quindi è una maniera per filtrare un po' di più questi ingressi ed entrare in posizione lungo solamente quando quella rottura magari è un pochino più significativa perché va a rompere ad esempio il massimo di due giorni a stile di un giorno solo che è un giorno precedente a questo quindi semplicemente questa la condizione si andrà a sorte in rottura del minimo più basso fra oggi e ieri è veramente poco di più rispetto a prima però vedete come con piccole condizioni si può arrivare a qualche miglioramento interessante vi anticipo già che adesso ci lavoreremo ancora sopra ma mi viene in mente uno di voi che mi ha scritto proprio su facebook l'altro giorno in cui diceva ho preso la strategia quella sui bias di esterlina contro dollaro e l'ho migliorata perché ho messo un pattern a monte poi perché ho messo un'altra condizione questa cosa che vi sto dando sono volutamente grezze ma perché sono un ottimo compromesso fra semplicità e poche regole e un risultato grattevole, tradabile, utilizzabile è chiaro che si possono migliorare questa equity line e si possono rendere questa equity line molto più dolci più regolari più belle più tradabili andando ad aggiungere condizioni aggiungendo filtri di volaterità un pochino più complicati aggiungendo condizioni di ingresso particolari, filtri magari basati su pattern assunta in frame superiore si può fare tutto però ogni volta che io vado ad introdurre queste regole ricordativi che dobbiamo ricominciare il lavoro per capire se quella strategia è rimasta robusta come era quella originaria oppure se invece ha perso un po di robuste e se sta diventando un pochino più fragile ogni condizione che vada a mettere su quella strategia dovrebbe essere accuratamente misurata in termini proprio di l'impatto di effetto che può avere sulla robustezza, se ci sono delle tecniche che non c'è tempo adesso di spiegare magari qualcosa che potremmo accennare una dei prossimi webinar più avanti ma si parla di tecniche di validazione che sono tecniche finalizzate a stressare un po quella strategia per capire effettivamente dove ci possono essere dei punti di fragilità che possono che possono poi andare a minarne la filabilità poi in futuro quindi un passico caso in cui inizia a seguire una strategia che ho scolpito sul passato che mi sembra una roba perfetta e mi sembra quasi di aver individuato una qualche legge dei mercati che sul passato funziona sempre poi da solo attacco inizia a perdere sistematicamente i soldi questo è quello che in gergo spesso viene così chiamato overfitting e sovra ottimizzazione aggiungo così tante regole così tanti paletti in quella strategia che sul passato rendo quella quittiline gradevolissima ma non ho idea nel futuro di cosa potrebbe succedere cosa potrebbe accadere perché perché ho adattato un po troppo quella strategia a quello che è stato e quella strategia difficilmente riuscirà ad adattarsi a performare bene lo stesso modo su dei nuovi gratici su dei nuovi dati che non sono quelli su cui l'ho effettivamente allenata a destrate un po come quando volete condurre volete prendere un militare a destrarli in maniera specifica un compito poi sul campo la mettete di a fare un altro compito può essere che non riesca così bene metà a fare un po così però è per rendere un po l'idea sul fatto che bisogna fare sempre un po attenzione quando andate ad aggiungere condizioni su condizioni quella strategia spesso risultato sarà di andare un po a minare la robustezza quindi fate semplicemente attenzione non c'è niente di sbagliato di giusto tutto va a testare questo è una condizione questo qui di la rottura del massimo più alto fra gli aeri oggi che vi è chiamata riprise breakout esistono anche altri sistemi di breakout che non vengono chiamati volateriti breakout è un altro modo sempre per chiamare in causa la volaterità semplicemente quei livelli non sono livelli di prezzo sensibili come il massimo di ieri il massimo di ieri l'altro il massimo della settimana precedente non sono livelli di prezzo sensibili sono invece i livelli su cui scattano delle rotture che sono calcolati per in maniera algoritmica quindi sono frutto di formule e sono livelli che non hanno fondamentalmente un senso da un punto di vista graffico tenono conto però di quello che è la volaterità che si registrata nell'ultimo periodo ad esempio se avessi preso la media dei range delle ultime quattro giornate e avessi proiettato un terzo di questa media sopra e sotto l'attuale presse avrei trovato due livelli che se rotti avrebbero potuto magari innescare un qualche movimento che avrebbe poi magari perdurato quello poteva essere l'origine media base su cui scrivere un qualche trading system di tipo volati di breakout adesso non ho fatto esempi di questo tipo però è un tipo di strategia che potevamo andare a implementare complicando leggermente magari il motore questo è veramente un motore molto molto semplice però è un altro tipo di breakout qui ho cambiato qualcosa ina nel filtro di volaterità ma soprattutto lato filtro volaterità non cambia che questo filtro è molto simile a l'altra precedente quello che cambia invece l'aggiunta di questo stop loss che prima era sente ora iniziamo dal filtro di volaterità vedete quello lì dove anziché dire range di oggi maggiore di range di ieri dicco range di oggi maggiore di average true range delle ultime due giornate borsistica quindi prendo la media dei range delle ultime due giornate chiedo che oggi sia maggiore della media dei range delle ultime due giornate questo è se vogliamo un altro filtro alternativo un'altra maniera di andare a richiedere che si sia stato un'espansione di volatilità adesso rispetto alle ultime candele la cosa che ho giunto invece uno stop loss a due volte leverage true range delle ultime cinque candele dei di che vedo davanti a me quindi prendo le candele le ultime cinque sono le candele di una settimana borsistica vada a calcolare la media dei range delle varie candele di questa settimana due volte quella grandezza diventa il mio stop loss questo vuol dire quindi che se siamo in una fase di mercato in cui il mercato si è mosso molto registrato dei range molto importanti nelle ultime cinque candele beh due volte quella entità sarà uno stop loss molto largo ecco che allora dovrò andare a adattare a stringere a diminuire il mio notzionale per se voglio restare su un ordine di grandezza di stop loss in termini monetari prima della stessa entità se invece arrivo da una fase di bassa volatilità quindi da candela abbastanza compresse piccoline forse quella extra range, quella range medio avranno abbastanza basso due volte quel valore comunque mi restituiranno degli stop abbastanza stretti li potrò anche permettere magari di incrementare un po' il notzionale per rendere sempre quel rischio in termini monetari più o meno livellato. Inizio a darvi qualche numero perché stiamo avvicinandoci un po' alla versione finale di questa strategia con questo accorgimento questo stop loss che abbiamo messo poi ripeto questo filtro non è che vada questa variante a cambiare anche le cose però vedete che abbiamo un ever straight tutto sommato ragionevole se è mentore di 200 dollari però ogni lotto quindi è comunque un ever straight più che capiente per metterci dentro ogni tipo di inefficienza che volete un profit factor 1.39 che se niente di speciale 834 sono le operazioni il percent profit per di un 41 per cento di volte che ha ragione il wheel lost ratio quindi quanto quanto guadagno le volte che ho ragione quanto perdo rispetto a quanto guadagno le volte che ho torto per questo rapporto è favorevole poco sotto a due quindi vuol dire che guadagno circa due volte ciò che perdo quando invece la male vi posso quindi permettere anche di aver ragione un po' meno spesso mi basta aver ragione un 41 per cento le volte per arrivare comunque a una strategia che alla fine mi fa guadagnare anche in questo caso siamo sempre a mercato quasi 100% del tempo tra neanche quelle volte in cui ci stoppa e allora staremo fuori dal mercato per poche candele per poi rientrare su questa nuova condizione di breakout che vi ho spiegato prima quindi siamo quasi mi sono ricordo male il numero è l'entorno al 93 94 per cento del tempo a mercato anziché il 100 per cento come la spg di prima andiamo adesso a introdurre un ulteriore accorgimento questa volta il filtro è un perino più sottestegato e sta concatenando due condizioni l'equity line vedete già subito anche col poidocchio come diventi più regolare ve la faccio vedere rispetto a prima non ho toccato nullo semplicemente aggiunto un'altra condizione concatenata nel filtro di volatilità questo era per rimarcare un po' il concetto di prima vedete come sia abbastanza semplice volte partendo da un'idea grezza che produce un risultato tutto sommato tradabile un termine un po' forte ma un risultato più o meno che mi fa vedere che sto che sono sulla strada giusta bene è un attimo volte basta aggiungere una condizione per arrivare a un risultato che utilizzabilissimo e che produce il risultato tremendamente regolare questo è come condizione che ho aggiunto a quella precedente un venduid in espansione tra ieri oggi quindi chiedo semplicemente che la distanza che c'è fra le bandi di bollinger oggi sia maggiore della distanza che c'è una giornata di ieri quindi quel venduid che vi ho spiegato all'inizio in espansione ora questa condizione aggiunta a quella precedente che era range maggiore di aver extra range delle ultime due giornate con quello stop loss che vi faccio vedere prima ecco qua questo qua è il risultato che ottengo in termini numerici l'everestray diventa di 713 dollari chiaramente di mezzo le operazioni perché di mezzo le operazioni perché adesso abbiamo una condizione questa sua volatilità che è molto più stringente rispetto a prima quindi mi tiene in posizione su quello stesso trade molto di più prima di potermi fare girare perché c'è una rottura dalla parte opposta ad esempio sul minimo più basso tra ieri oggi piuttosto che sul massimo più altro fra ieri è un po' più difficile adesso fare girare la mia strategia però questo sembra funzionare piuttosto bene sulla sterlina le operazioni solo la metà aumentiamo anche il present profito vola aumentiamo ancora di più in us ratio ma vedete come questo è aver estrei diventi veramente molto importante anche la durata poi in posizione salga diverse giornate quindi diventerà soffeggia deve essere in posizione un po' di più però senza più di tanto registrare delle regolari basso l'acquity line così così marcate cominci ad diventare qualcosa adesso vedete di utili slabili tradabili ora l'errore però che fanno tutti ve lo faccio un'altra volta notare anche se sono cosa ormai che mi avrete sentito dire per chi di voi ha visto qualche mio video mi segua qualche anno ve lo ripetisco ancora spesso si attaccano i trading system come questo guardando le equity a 20 anni qui stiamo guardando l'inizio temporale su scarina quanto d'oro di vent'anni stiamo partendo dai primi anni 2000 a fine i giorni nostri per testare questo tipo di idea si attaccano guardando grafici così ma poi si staccano sull'equity degli ultimi tre mesi questo perché quando vi è attaccato una strategia un trading system expert advisor dovrete fare conti con quello che succede ogni sera spesso non prendrete decisioni su come andate la giornata precedente staccare tutto buttarete i pc contro il muro spero di no spesso darete un po' di fiducia quella strategia per i trading system spesso quello che vedo io che la fiducia dura circa un trimestre quindi se in quel trimestre tirate una riga e non vi ha fatto guadagnare quello che fate prendere buttare via strategia magari passare a fare altro che alla fine magari funzioni peggio ma non è misurabile quindi tornate a fare trading discrezionale in maniera un po' così di panza tanto quello non è misurabile quindi più di tanto non dovrete farci conti spesso quello che succede purtroppo è che ripeto prendiamo decisioni guardando un time frame particolare guardando un certo numero di anni e poi ne prendiamo altre altre tanto importanti sono i zonti molto più brevi diamo un attimino una zoomata questa catiline perché chiaramente i primi anni questa è una catiline che sale con un certo vigore negli ultimi anni perdi un po' di forza un po' di rigore ne ho un pochino a vedere cosa succede in questi ultimi anni questo è dal 2010 ad oggi quindi non ho preso dei periodi tanto più stretti e la metà rispetto a primo preso semplicemente gli ultimi 10 anni anche che gli ultimi 20 come vedete tutto è quell'irregolarità che prima venivano un pochino mimetizzate mascherate da questa curva così estese su tanti anni ecco che salto immediatamente all'occhio ora una prima cosa che potremmo fare adesso è cercare di rendere questa catiline realmente sostenibile non dico tradabile perché è tradabile ma sostenibile per l'operatore che dovrà dare fiducia a questa strategia e in fasi come queste non potrà mai permettersi dopo due anni di trovarli conto che è su da stesso tipo di valori e non fare nulla insomma questa è una fase dove non fa danni questa strategia però neanche guadagna e sono tanti anni che passano due anni almeno e non vedo sono in questi rari momenti il mio conto schiodarsi più o meno da questa da questo livello qua vediamo come fare per rendere la ripeto sostenibile potrei adottare due accorgimenti queste due accorgimenti hanno come effetto di trasformare quella curva di zaga che vedete lì sopra in questa curva un pochino più sostenibile che vedo qua sotto chiaramente una prima indicazione vi dicevo è quello di cercare di far restare a mercato il sistema un pochino meno in questo caso sta a mercato solamente 55% del tempo come arrivo a questo filtraggio il primo filtro è fatto sull'ingresso entro in posizione con le stesse regole che avete visto prima però solamente se c'è ancora un po di strada da percorrere e come si declina questa regola entro long solamente sia chiuso sotto ai massimi della settimana precedente quindi quel livello d'ingresso o quell'ingresso a mercato io lo faccio solamente se mi trovo al di sotto dei massimi della settimana precedente questo mi fa pensare che probabilmente su quella partenza su quella rottura del massimo più alto fra ieri oggi abbia ancora un po di strada da fare prima di raggiungere il massimo della settimana precedente questo semplice filtro che mi porta ripeto a filtrare a scremare un po quelli operazioni che non hanno ancora magari di aggiunto un massimo significativo come è quello della settimana precedente quindi quel pezzetto di strada e assai probabile che andranno a farla per poi magari rompere quel livello e poi si metterà da che andranno a finire la ruscita invece vado ad attare un accorgimento molto saggio credo che non è quello stop loss e basta che avete visto prima ma in questo caso se sono long metto in ordine per uscire sul minimo di oggi è chiaramente però se oggi è chiuso sotto al minimo di ieri quindi il controllo che dovrò fare da ogni giornata è capire dove è chiuso oggi se è chiuso sotto al minimo di ieri bene su questa nuova chiusura che è sotto al minimo di ieri e lì andranno a impostare il mio stop loss sulla prossima varra se ragioniamo in termini di operatività short allora andrò a verificare se oggi è chiuso sopra il massimo di ieri quindi come una certa forza bene su quella chiusura che ha fatto oggi domani andrò a impostare lì sopra la mia il mio stop loss a mi a chiusura di quell'operazione quindi è una sorta diciamo di non più di stop che in funzione un po' della volaterità si piazza lì rimane fermo lì ma è uno stop dopo che magari ha percorso un po' di barre quella posizione che mi ritrovo che mi viene portato dietro quindi non è esattamente un training stop ma è uno stop diciamo che mi segue durante quel trend e mi fa uscire ci fosse veramente una quale inversione e vedete come si pulisce politico con di nuovo due semplici accorgimenti come questi rivedendo il video vedrete che riuscirete a recuperare un po' tutto il flow quindi le varie regole che abbiamo fissato in questa slide e poi da giungere queste magari cercare un posto grafico immaginarle questo è un po' per completare un po' la strategia nella sua versione finale qui trovate i dettagli un po' di quello che ha combinato sempre lavorando con un ultimale fissi che non è proprio la cosa più consigliabile ma per semplicità ho fatto i calcoli in questa maniera è quello che succede con un lotto nelle varie annate trovate un numero di operazioni che ha fatto di anni nana trovate profit factor trovate anche il net profit realizzato ok tutti questi regionamenti qua che abbiamo visto in questi webinar mi han già fatti diversi lo ricordo ancora poi dopo lascio la parola a Giuseppe li potete spandere potete approfondirli bene in due serate di corso di formazione che ormai facciamo da diversi anni in cutilab aggiungiamo sempre un po' di camera fuoco nuova anche questa volta ci sarà qualche novità è un corso che si chiama fest trading system con diversi trading system che vi mettiamo a disposizione a codici aperti su circa una dozione in tutto divisi su sei classi se volete le serate sono queste sono il 6 e l'8 di ottobre scrivetemi avete visto questo webinar cerchiamo di riconoscervi delle condizioni un pochino migliore rispetto magari a quelle che possiamo riconoscere a qualcuno che non conosciamo quindi questo è un po' l'idea se volete approfondire andare un po' fino a più in profondità su queste cose se vi piace questo modo di lavorare sui mercati si può approfondire meglio in questi momenti qua Giuseppe io ti riderei la parola se hai ancora un attimo di pazienza e ti chiederei di condividere lo schermo così almeno faccio a vedere in meta trader come si possono recuperare sia magari bandwidth sia il lever extra range piuttosto che range sì assolutamente luca ci sono delle domande che però magari visto che comunque siamo fuori tempo massimo magari poi rispondiamo via e mail intanto se vuoi farmi nei due o tre le quelle più significativi sono allora quindi sul discorso della dell'equity che mi è estaccata dopo tre mesi lì ovviamente mi trovi molto d'accordo sul continuo cercare il cercare il santo gral passando dalla strategia l'altra stefano stichiere quindi sbagliato pensare negativamente fermarsi a guardare solo dopo tre mesi quindi sì se è un orizzonte temporale rimentani come hai fatto vedere le equiti dopo tre mesi credo che sia un po' troppo presto per fermare le equiti sì queste queste cose nerebbero sempre approcciate a portafoglio quindi tu non segue mai una strategia che segui sempre un portafoglio di strategia quindi devi mettere in conto che qualcuno di quelle strategie in portafoglio possa riservarti qualche scherzetto qualche sorpreso smettere di guadagnare per fare anche abbastanza lunghi sarà il portafoglio nessun insieme che probabilmente andrà un po' a compensare queste situazioni quindi l'approccio migliore quando vuoi affacciare il trading sistematico non è farlo una strategia la volta a farlo affiancando più strategie dello stesso momento poi Giorgio ti chiede potrebbe funzionare applicando frilti sui volumi? Assolutamente sì diciamo che nel forex i volumi non sono proprio la prima indicazione che andrei a impiegare a utilizzare non stampi qualche broker credo anche tech mille ti mette a disposizione un'indicazione sui volumi però è un mercato non regolamentato non esiste un dato ufficiale sui volumi esistono dati che possiamo comunque strapolare in altre maniere potresti usare se vuoi il volume registrato sullo molgo contratto future poi allora esiste un contratto future quindi che sovrodollero esiste ecco già se vai su australiano contro canadese ti manca il contratto future quindi non hai questa indicazione sui volumi ufficiale quindi forse i volumi non è proprio il primo indicatore di prima la prima primo strumento che andrei a utilizzare per migliorare queste cose perfetto poi Roberto chiedeva sulla strategia di auticad ti consiglio magari di rivedere i webinar precedenti dove abbiamo spegnato un po' tutta strategia e poi un altro Roberto ti chiedeva invece il long su questa di precato su starina dollaro se rompe il massimo di oggi o short sul minimo di oggi calcolato come in base alla sessione pacifica europea americana allora tutti i grafici dei li che vedi qui sono calcolati in base alla classica sessione quella convenzionale alle ore 23 è il rollover quindi andiamo dalle 23 qualche minuto fino alle 20 del giorno successivo parliamo di orario nostro poi gli onigrafici in realtà sto usando una time hour una time session è quella di new york ma questo non cambia nulla comunque le ore in questo caso dice 17 di new york il nostro è 23 per me è l'orario del rollover quindi sono calcolate queste candere dei li dalle 23 e qualche minuto ora nostra fino alle 23 del giorno successivo perfetto è venito ai webinar dove rivederli c'è il canale di tic mille su youtube una playlist italia abbiamo la registrazione l'ultima dei bias partimento 8 luglio e poi l'altra fatta sul sedeto per fare trading sui cross valutari dove abbiamo parlato di audicad e quindi la trovate nella playlist italia su youtube mentre per quanto riguarda gli indicatori le bowling era ovviamente sono già standard le trovate nella sezione navigatore della mt4 mentre le bowlinger band with che io francamente non conoscevo quindi grazie luka per avermi fatto conoscere questo nome indicatore non c'è come oscillatore tra i vari presenti della mt4 come default ma potrete ricavarlo sempre in maniera io l'ho fatto prima mentre luka appunto ci spiegava l'indicatore su dalla sezione mercato dell mt4 lo trovate free potete pigitare sul tasto cerca le bowlinger band with e le potete scaricare come ho fatto io qui e sulla mt4 quindi non dovete nemmeno pagare nulla perché è un oscillatore che si trova facilmente nella sezione mercato ultima domanda che molto interessante luka è sempre di roberto che ti chiedeva se questa strategia secondo te su sterling a dollara dopo brexit funzionerà ancora assolutamente sì nel senso che allora tutti questi accadimenti questi eventi attenzione perché non è mica detto che andranno ad alterare il caracere di per il mercato di curo strumento a me non interessa granché quando sviluppo una strategia che arriviamo da una fase magari che dura diversi anni di forza di debolezza quando vado a prendere vent'anni è probabilmente che in vent'anni abbia visto un po di tutto su uno strumento fasi forti fasi deboli fasi di poca volatilità fasi di alta volatilità fasi di compressioni di lateralità c'è un po di tutta co perché vado magari a fare dei test sono rizzonti così lontani penso al mercato valutario sulle comodities se la fare un pochino più di attenzione perché a volte capia proprio le caratteristiche strutturali di quel mercato pensiamo al gas naturale non ha senso andare a fare di ebec test il gas naturale i primi anni 2000 ha senso dal 2000 e magari 8 2010 narante su questo mercato con le valute invece può avere un senso anche andare un pochino più niente nel tempo quindi non sono francamente preoccupato che una brexit o altri tipi di scenari di situazioni che potrebbero ormai imbattere sia anche su altri mercati possono andare in qualche misura a far saltare completamente le strategie chiaramente ogni strategia va monitorata quando quella strategia perde si impegna col mercato quindi iniziano a performare più bene come prima dovrei avere dei sistemi che vanno a controllarli a staccarla magari nel prossimo webinar che faremo con Giuseppe potremmo andare a recuperare un po' di questi ragionamenti che magari vengono dopo la strategia in sé che ormai vi ho già mostrato un po' negli ultimi minuti doveva poter realizzare come poter fare andiamo magari a parlare di cosa fa di queste strategie quindi come controllarle possiamo parlare se volete anche a magari di come costruire come gestire un portafoglio di strategie che ragionamenti bisogna fare la brexit per rispondere più in maniera diretta la domanda no non mi preoccupa francamente ci saranno strategie che ho l'importafoglio che considerano benissimo perché magari troveranno un sacco di volaterità altra che invece prenderanno agli stop e andranno magari essere disattivate ma non sono preoccupato ottimo luca grazie vi ricordo per richiedermi gli esperti dei due su due esperti che mi avevamo fatto sulle due strategie di chiedetemi la mia e mail a giuseppechiocioatichemy.co appunto io che comunque poi nei prossimi giorni mi mando un email con la registrazione che trovate su youtube come avevo detto prima grazie luca molto interessante come sempre e io vi do appuntamento al prossimo webinar sempre con lui che faremo il 30 settembre tra qualche giorno ci sarà il link di registrazione sul sito per iniziare appunto a descrivervi grazie a tutti e vi auguro una buona serata ciao a tutti buona serata