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リスク指標「ベータ値」を使って、株式投資。それって何?/ゴールデンチャート社

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Published on Apr 12, 2013

GCオプティキャスト内に「ベータ値ランキング」があります。さて、これは一体何でしょう?

ベータ値とは、個別銘柄と市場全体(例えば、日経平均・・)の連動性を示すものとして一般的に使われている指標です。日経平均やTOPIXのように市場全体の動きを表す
ものに対し、個別の株がどのように変動しているかを表します。

一般的には、ベータ値が「1」であれば、市場平均と同じ値動きをしたことを示します。
「1」より大きければ市場平均より値動きが大きく、「1」より小さければ市場平均より値動きが小さかったことを示します。

例えば、ある銘柄のベータ値が「2」ならば、市場全体が1%上昇するとその銘柄は2%(2倍)上昇し、逆に市場全体が1%下落するとその銘柄は2%(2倍)下落するということを意味します。

例えば、これから円ドル相場(為替)が大きく動く(円安)と予想している場合、「円相場に対する感応度(円安メリット)」の欄に含まれる1銘柄だけに投資するのではなく、数銘柄に分散投資したほうが、為替の変動に連動した結果を得られやすい・・・といった具合にただし、あまり同一傾向の銘柄ばかりに投資するのはリスクが大きい!
反対方向に動いたときは、損失も倍増してしまいますので、注意が必要です!

これと関連して、GCハロートレンドマスターを使って、動きの似ているもの、同じような動き、反対の動きをする銘柄などを探すことが出来ます。
「相関係数」を利用します。

オプティキャストの「ベータ値ランキング」も含めて、是非、ご活用ください。

(TRY)

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