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Programa de Doutorado: Processos Estocásticos

Professor: Milton Jara / Glauco Valle

Tightness e convergência fraca em D (0,1). Continuous parameter martingales. Processos Markovianos: construção, Teorema de Hille-Yosida, propriedades básicas, processos de Feller. Integração estocástica e difusões. Processos Estacionários: propriedades básicas, teorema ergódico de Birkhoff.

Referências:
BILLINGSLEY, P. - Convergence of Probability Measures. New York, J. Wiley, 1968.
GIHMAN, I. I. e SKOROHOD, A. V. - Introduction to the Theory of Random Processes, Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1969.
SHARPE, M. - General Theory of Markov Processes. Boston, Academic Press, 1988.
WILLIAMS, D. - Diffusions, Markov Processes, and Martingales, Vol 1: Foundations, Bristol, J. Wiley, 1979.
Professor: Milton Jara / Glauco Valle

Tightness e convergência fraca em D (0,1). Continuous parameter martingales. Processos Markovianos: construção, Teorema de Hille-Yosida, propriedades básicas, processos de Feller. Integração estocástica e dif...
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