Aproximacion a la estimacion de TIRs futuras

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Explicacion de uno de los metodos mas simples (aunque no el mas efectivo) para calcular objetivos probables para la TIR en el mercado de bonos argentinos. Tengan en cuenta que esta es una aproximacion basada en un metodo mas simple que combina un "ancla" que es un bono de corto plazo que sse puede estimar con un grado de confianza elevado el nivel de paridad de equilibrio y luego se toma el estudio de la curva de rendimientos para estudiar cuales deberian sser las tir de bonos similares con diferente madurez.

Mantenga en mente que el verdadero sistema para estimar una TIR futura es un metodo mas complejo que involucra un modelo basado en las relaciones de rendimientos de la curva estudiada y una aplicacion de iteracion con simulacion montecarlo para estimar la curva mas probable y asi derivar las TIR en primera instancia y luego los precios estimados de los bonos de acuerdo a esa TIR usando como dato la duration modificada y la convexidad.

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