Calculo de Volatilidad Historica con excel
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All Comments (9)
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hola, disculpa podrias hacer un video de como construir graficas de sonrisas de volatilidad
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Recien volví a ver el video. Me había surgido la duda porque si bien en el insert sobre el video la formula toma como parametro el logaritmo natural, en la planilla cuando escribis la fórmula estás calculando el desvío estándar tomando como parámetro la columna E que tiene los precios de cierre.
Independientemente de este pequeño bug me resultan muy instructivos y claros tus videos. Muchas gracias por compartir tu conocimiento.
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260 es porque es una proxy de los dias habiles del año y porque la anualizas
La formula para metastock seria:
Std(Log(C/Ref(C,-1)),40)*Sqrt(
260)*100 es mas facil usarla en el metastock y ponerla como indicador
Si queres otro periodo reemplazas el numero 40 por el que se te ocurra
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@asmodeusmerlin poder se puede pero no te serviría de nada ya que para hacerlo hay que calcular la volatilidad implicita de cada opción de la cadena. Calcular la VI no eos nada simple en excel
lordbinder 7 months ago
Pregunta, el objetivo de calcular el Logaritmo Natural no sería para usarlo como parámetro en el cálculo del Desvío Estandar?
tomasfia 2 years ago
asi es. De hecho en el siguiente paso calculas la desviacion estandar usando esos datos
lordbinder 2 years ago
hola: podrías enviar las formulas por e-mail, pues es verdad que no se ve nada...
gracias
brokerduke 2 years ago
fijate le agregue comentarios en dos secciones al video para explicar las formulas para el excel en español
lordbinder 2 years ago
Hola!!! seria posible que publicaras las formulas para Exel por favor... no alcanzo a ver nada y no uso metastock
pacomingio 2 years ago
despues veo de mandarte un link por email
lordbinder 2 years ago